Raads informatiebrief

Transcriptie

1 gemeente indhoven Raadsnummer 06.RI 558.OOI Inboeknummer o6bstoosz8 Dossiernummer 6o8.aor sr februari 2006 Raads informatiebrief Betreft Kwartaalrapportage treasury vierde kwartaal oog. 1 Inleiding Op 22 september 2003 is door de gemeenteraad het treasurystatuut vastgesteld. In het treasurystatuut zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden vastgelegd rond het liquiditeitenbeheer van de gemeente op korte en lange termijn. 2 Probleemstelling In het treasurystatuut is tevens vastgelegd dat periodiek naar het bestuur verantwoording zal worden afgelegd over de treasury-activiteiten van de afgelopen periode. In dit kader is de Kwartaalrapportage treasury vierde kwartaal 2005 aangeboden. 3 Wijze van aanpak De kwartaalrapportage gaat in op de renteontwikkelingen, de liquiditeitsprognose, de ontwikkelingen in de leningenportefeuille, kengetallen, de beleggingen en de aangegane de kas- en callgeldtransacties. 4 Besluit van het college van burgemeester en wethouders Wij hebben de Kwartaalrapportage treasury vierde kwartaal 2005 vastgesteld. 5 Ter inzage gelegde stukken Kwartaalrapportage treasury vierde kwartaal Burgemeester en wethouders van indhoven, G. Kok-Mol, loco-secretaris

2 3 mnds euri hor gem/ dd. schuld kasge/d/im/er gem. rente rek crt gem. rente kort voi Ig 3,10 3,50 5,50-28,0-27,4-52,7 16,0 263,5 63,5 0,0 96/ 2,20 2,16 4,69 pnt/ ,2 16,8-3,0 +11,3-52,7 pnt/ 16,3 16,7 +1,0-55,6 Kwartaalrapportage treasury 4e kwartaal 2005 Geld- en kapitaalmarkt De uropese Centrale Bank heeft eind 2005 voor het eerst sinds jaren haar rentetarief verhoogd van 296 naar 2,2596. Deze stap is het gevolg van de eerste signalen van groeiherstel. De economische indicatoren rechtvaardigen echter geen reeks van renteverhogingen. In 2006 wordt nog hen verhoging verwacht. Ook de reeks van renteverhogingen in Amerika zal waarschijnlijk spoedig ten einde zijn. Als gevolg van de hogere korte rente en de eveneens hogere lange rente in de VS kan de lange rente in de eurozone in 2006 licht oplo en. Liquiditeiten In het laatste kwartaal van 2005 zijn middelen ontvangen uit de verkoop NR. en deel ervan is aangewend voor het aflossen van kortlopende schulden. Het resterende bedrag is uitgezet in twee tranches van 75 miljoen en een tranche van 50 miljoen tegen een rente van gemiddeld 2,3%. De gemiddelde liquiditeitsbehoefte liep hierdoor sterk terug. Ook in het eerste kwartaal van 2006 zal de gemiddelde liquiditeitsbehoefte vrijwel nihil zijn. Leningenportefeuille In het laatste kwartaal van 2005 is de leningenportefeuille voor eigen financiering nauwelijks gewijzigd. Ook voor 2006 worden alleen reguliere betalingen van rente en aflossing voorzien, totaal voor 5 miljoen. In de sfeer van de doorleningen aan woning bouwcorporaties zijn alle inspanningen er op gericht deze portefeuille versneld af te bouwen. Kengetallen Het renteniveau van de korte uitzetting van de NR middelen is nagenoeg gelijk aan het tarief wat betaald moet worden voor korte schulden en kan derhalve als scherp worden gekwalificeerd. Beleggingen De aandelenbeurzen hebben in 2005 een sterke stijging vertoond. In het eerste kwartaal van 2006 zal de tweede click van dit rendement plaatsvinden. De waarde van de obligatie in de beleggingen kan tussentijds schommelen als gevolg van veranderingen in de kapitaalmarktrente. Dit effect is groter bij de 10-jaarsbelegging, maar wordt naarmate de einddatum nadert geelimineerd. Dit heeft er in het vierde kwartaalvan2005toe eleiddatdetotalewaardevandebele in s ortefeuillegelijkis ebleven. Bijlagen: grafieken, kas- en callgeld transacties, wijzigingen leningenportefeuille, rapportages beleggingen 10jaar staat intern kort omslagrente saldo waarde eigen waarde totaal renterisiconorm waarvan gebruikt dj eurostoxx 50 waarde Sjr waarde 10j r 2,14 hidi 19 d 96 2,50 2,75 3,50 3,75 3,50 3,50 5,50 5,00-1,0 1 5,5 I 5,5 242,2 229,3 63,5 48,5 0,0 0,0 96/ 96/ 2,27 2,52 2,29 2,54 4,69 4,

3 2,75 2,50 2,25 2, maands euribor liquiditeitsprognose jaar as n ds euribor 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 ln CPl 10 jaar staat Grafieken kwartaalrapportage tteasury ,00 4,00 N NIANR ro ro roi eloe ol Ip 40-34,0 33,0 32,0 31,0 30,

4 Kaa- en callgeld transacties 4e kwartaal 2005 Opgenomen geen transacties Uitgeleend geen transacties

5 wijzigingen leningenportefeuige 2005 derden vervroegde aflossing nieuwe garanties wijziging garanties vervallen garanties nieuwe achtervang cessie kwr nrog nrug valuta hoofdsom partij og partij ug rente Ipt per 4 ÃćâĆňâĂİ ,17 PGGM ING BNG HV HV BNG NN variabel 3,55 3 alle alle Catharina ziskenht Dll/ , , , , , ,00 Combinatie ,00 Tegenbosch , , , , ,00 Woonzorg Domein Domein NR Domein Woonbedrijf/HHVL Rabo Rsbo Woonbedrljf/SWS Woonbedri/f/HHVL Biza Biza 4 3,54 6,69 3,76 3, * * eigen financiering nieuwe leningen rsnteherziening vervroegde aflossing nieuwe leningen renteherziening li , , , , , , , ,00 SNS Rabo Rebo 3,37 3, *