Rainbow Defensive september 2018

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Rainbow Defensive september 2018"

Patricia Bosman
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Rainbow Defensive september Beheer/prestatie afgelopen kwartaal Dit kwartaal daalde Rainbow Defensive met -0,4 percent. Absolute Return 2KW 2018 Wijziging 3KW 2018 Bruto 82% +2% 84% Benchmark: Eurekahedge Global FOF NR (LCL) Return benchmark dit kwartaal: +0,20% Wij investeren maximaal in fondsen met een absolute return strategie (AR) 84%. Absolute return fondsen hebben als doel om zowel bij stijgende als dalende financiële markten geld te verdienen. Zij zijn bovendien meestal zeer reactief. Onze belangrijkste strategieën zijn AR Multi-strategie (42%) AR Aandelen Marktneutraal (19%) AR Managed Futures (13%) AR Global Macro (6%) AR Aandelen Directioneel Wereldwijd (3%) Multi Activa 2KW 2018 Wijziging 3KW 2018 Bruto 18% -2% 16% Benchmark: Geen benchmark wordt gevolgd Return benchmark dit kwartaal: niet relevant Wij investeren in het Multi Activa fonds Aberdeen Global Diversified Growth (9%), M&G Dynamic Allocation (5%) en Nordea Stable Return (2%). Cash & Diverse 2KW 2018 Wijziging 3KW 2018 Bruto 0% - 0% Benchmark: EAA Fund EUR Money Market Return benchmark dit kwartaal: -0,09% Cash wordt zo laag mogelijk gehouden. Rainbow Defensive september 2018 Pagina 1 / 2

2 Rainbow Defensive september Fonds in de kijker: BSF Americas Div Eq Abs Ret Morningstar is wereldwijd marktleider in de analyse van beleggingsfondsen en publiceert zijn eigen mening over de kwaliteit en/of prestatie van bepaalde beleggingsfondsen. Hoe hoger het aantal sterren (van 1 ster tot maximaal 5 sterren) hoe beter het fonds volgens Morningstar. Het fonds BSF Americas Div Eq Abs Ret wordt door Morningstar toegewezen aan de categorie Alternatief Aandelen Marktneutraal (lees in het Engels: GIFS Alt Market Neutral - Equity). BSF Americas Div Eq Abs Ret is een absolute return fonds dat belegt in Amerikaanse aandelen. Vandaag is het vermogen onder beheer ongeveer miljoen euro. Het fonds behaalt over de laatste 5 jaar een rendement van 4,46% op jaarbasis in euro. Volgens Morningstar staat dit fonds op plaats 38 op een totaal van 230 fondsen betreffende zijn return over de laatste vijf jaar. BSF Americas Div Eq Abs Ret vertegenwoordigt 3,8 procent in het dakfonds Rainbow Defensive. Met vriendelijke groeten, Geert Hendrickx Portfolio Advisor Rainbow Defensive september 2018 Pagina 2 / 2

Rainbow Defensive 30-09-18 Evolutie samenstelling na indekkingen www.rainbowfunds.

3 Rainbow Defensive Evolutie samenstelling na indekkingen 30/06/ /09/2018 Na Indekking Na Indekking Wijziging Absolute Return 82,3% 84,1% AR Multi-Strategie 41,6% 42,3% AQR Ucits Style Premia 7,9% 8,1% 0,2% MAN AHL Target Risk I 5,5% 5,6% 0,0% JPMorgan estment Funds Global Macro Opportunities Fund 5,2% 5,3% 0,1% MAN Alternative Style Risk Premia 5,1% 5,2% 0,1% R CFM Diversified 5,0% 5,0% 0,0% LFIS Vision UCITS Premia 4,8% 5,0% 0,2% Helium Fund - Helium Selection 4,6% 4,6% 0,0% DWS Concept Kaldemorgen 3,4% 3,6% 0,2% Reichmut Matterhorn 0,0% 0,0% 0,0% AR Aandelen Markt Neutraal 18,5% 19,0% MLIS MW Tops 4,0% 4,1% 0,1% BSF Americas Diversified Equity Absolute Return 3,7% 3,8% 0,1% Merian UK Specialist Equity 3,6% 3,8% 0,2% RAM Systematic L/S European Equities 3,6% 3,7% 0,1% Merian Global Equity Absolute Return Fund 3,6% 3,6% 0,0% AR CTA - Managed Futures 13,0% 13,3% AQR Ucits Managed Futures 7,6% 7,8% 0,2% DB Plat IV DBX Systematic Alpha Index 5,4% 5,5% 0,1% AR Wereldwijd Macro 5,7% 5,9% Nordea 1 Sicav-Alpha 10 5,7% 5,9% 0,2% AR Aandelen Directioneel Wereldwijd 3,5% 3,5% Schroders Gaia Egerton EE 3,5% 3,5% 0,0% Multi Activa 18,2% 16,5% MIX Balanced 13,0% 11,2% Aberdeen Global - Diversified Growth Fund 8,4% 8,8% 0,4% Nordea 1 Sicav-Stable Return 4,5% 2,3% -2,2% MIX Flexible 5,2% 5,3% M&G Dynamic Allocation 5,2% 5,3% 0,1% Diverse -0,5% -0,5% CASH USD 0,0% 0,0% Cash USD 0,0% 0,0% 0,0% CASH EUR -0,5% -0,6% Cash EUR -0,5% -0,6% -0,1% Grand Total 100,0% 100,0% 0,0% De negatieve waarden zijn indekkingen van bestaande posities in bepaalde activaklassen. Bovenvermelde gegevens zijn onder voorbehoud van materiële vergissingen.

4 BSF Americas Div Eq Abs Ret D2 EUR H Category: GIFS Alt - Market Neutral - Equity As of 30/09/2018 estment Strategy The BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund seeks to achieve a positive absolute return for investors regardless of market movements. The Fund will seek to achieve this investment objective by taking long, synthetic long and synthetic short investment exposures. estment Growth Time Period: 1/10/2013 to 30/09/2018 Currency: Euro Source Data: Total Return BSF Americas Div Eq Abs Ret D2 EUR H 124,4 EAA Fund Alt - Market Neutral - Equity Operations Inception Date ISIN Base Currency Fund Size (million) Fund Size Date Morningstar Rating Overall Morningstar Analyst Rating Branding Name Manager Name Manager Tenure (Average) Max Front Load Management Fee Annual Report Net Expense Ratio Performance Fee Closed to New Risk/Reward Time Period: 1/10/2015 to 30/09/2018 Market Performance Best Month Worst Month Best Quarter Worst Quarter Up Capture Ratio Down Capture Ratio Drawdown Analysis Max Drawdown (Mo) Max Drawdown % Peak Date Valley Date 3,56-3,51 5,63-4,60 2-5,68 1/05/ /06/ /02/2012 LU Euro /11/2018 BlackRock Multiple 6,75 5,00 1,00 1,36 20,00 Calculation Benchmark: EAA Fund Alt - Market Neutral - Equity Return Std Dev Alpha Beta R2 Tracking Error Information Ratio (arith) Excess Return Sharpe Ratio Sortino Ratio 1,70 4,93 0,22 0,35 No Trailing Returns As of Date: 30/09/2018 Data Point: Return Currency: Euro Calculation Benchmark: EAA Fund Alt - Market Neutral - Equity Peer Group: Funds - Europe/Africa/Asia - Alt - Market Neutral - Equity BSF Americas Div Eq Abs Ret D2 EUR H +/- Benchmark Peer group percentile # of investments ranked in peer group Peer group rank EAA Fund Alt - Market Neutral - Equity Asset Allocation Cash % US Equity % Non-US Equity % Bond % Other % Equity Style Morningstar Equity Style Box Value Blend Growth Large Mid Small Fixed Income Style Morningstar Fixed Income Style Box Not Available Credit Quality AAA % AA % A % BBB % BB % B % B % Not Rated % Portfolio Statistics P/E Ratio P/C Ratio P/B Ratio Avg Mkt Cap (mil) Portfolio Statistics Avg Eff Duration Avg Eff Maturity Avg Credit Quality Avg Coupon Avg Price YTD 1 Year 3 Years 5 Years 10 Years 15 Years 5,52 4,56 1,70 4, ,99 18,32-18,98 0,99 1,67 18,35 17,58 11,11 9,25 2,34 2, ,09 0,65 BBB 1,00 Top 15 Holdings Portfolio Shares Weighting % DBS Bank Limited 0% ,20 Maxim Integrated Products Inc ,66 Idacorp Inc ,64 Fortune Brands Home & Security Inc ,50 United States Treasury Bills 0% ,46 Fidelity National Information Services Inc ,15 Morgan Stanley ,05 Pinnacle West Capital Corp ,99 Newmont Mining Corp ,66 Stanley Black & Decker Inc ,65 Cfd Gpo Finance Banorte ,61 Texas Roadhouse Inc ,60 Cheesecake Factory Inc ,55 Harris Corp ,55 Target Corp ,52 Regional Exposure Americas % Greater Europe % Greater Asia % Sector Weightings Basic Materials % Consumer Cyclical % Financial Services % Real Estate % Consumer Defensive % Healthcare % Utilities % Communication Services % Energy % Industrials % Technology % 99,06 0,71 0,23 5,32 14,82 17,34 10,05 5,86 7,85 6,17 1,53 3,59 14,94 12,53 38,03 58,14 3,84 8,01 14,13 14,04 4,45 5,96 14,73 3,92 2,92 3,30 16,95 11,60 All details disclosed in this document are for information purposes only and do not constitute an investment advise. Past performance is no guarantee of future results. The above data are subject to material errors. Source: Morningstar Direct

5 Overzicht van ac vaklassen As of 30/09/2018 Evolu e van ac vaklassen Time Period: 1/10/2003 to 30/09/2018 Currency: Euro Source Data: Total Return 175,0% 150,0% 125,0% 100,0% 75,0% 50,0% 25,0% 0,0% 25,0% Aandelen Wereldwijd (EAA Fund Global Large Cap Blend Equity) 164,9% Obliga es Wereldwijd (EAA Fund Global Bond) 60,1% Absolute Return (Eurekahedge Glb Fund of Funds NR LCL) 51,6% 16,0% Maximaal verlies van ac vaklassen Time Period: 1/10/2003 to 30/09/2018 Currency: Euro Source Data: Total, Monthly Return 0,0 7,5 15,0 22,5 30,0 37,5 45,0 52, Aandelen Wereldwijd (EAA Fund Global Large Cap Blend Equity) Obliga es Wereldwijd (EAA Fund Global Bond) Absolute Return (Eurekahedge Glb Fund of Funds NR LCL) Historische rendementen van ac vaklassen As of Date: 30/09/2018 Data Point: Return Currency: Euro Source Data: Total, Monthly Return 1/07/ /09/2018 YTD 1 Year 3 Years 5 Years 10 Years 15 Years 20 Years Aandelen Wereldwijd (EAA Fund Global Large Cap Blend Equity) Obliga es Wereldwijd (EAA Fund Global Bond) Absolute Return (Eurekahedge Glb Fund of Funds NR LCL) Historische rendementen van ac vaklassen per kalenderjaar Data Point: Return Currency: Euro Source Data: Total, Monthly Return 3,57 0,37 4,99 0,12 8,54 0,82 9,26 0,12 9,69 2,91 8,21 4,42 6,26 3,10 4,55 3,40 0,20 0,84 3,02 2,34 2,49 1,71 2,81 0,09 0,35 0,44 0,28 0,10 0,33 0,98 1,47 Aandelen Wereldwijd (EAA Fund Global Large Cap Blend Equity) Obliga es Wereldwijd (EAA Fund Global Bond) Absolute Return (Eurekahedge Glb Fund of Funds NR LCL) ,15 6,46 8,81 15,03 17,10 12,31 7,88 18,37 28,16 40,08 5,08 4,00 5,40 12,62 6,14 5,82 5,94 12,93 5,70 7,87 5,87 0,15 0,36 3,27 6,60 3,25 5,07 4,62 8,68 18,59 0,36 0,13 0,02 0,30 0,40 0,86 0,91 0,40 0,91 2,56 All details disclosed in this document are for informa on purposes only and do not cons tute an investment advise. Past performance is no guarantee of future results. The above data are subject to material errors. Source: Morningstar Direct

Vergelijkbare documenten

Rainbow Defensive juni 2015

Rainbow Defensive juni 2015 1. Beheer/prestatie afgelopen kwartaal Dit kwartaal daalde Rainbow Defensive met -3,1 procent. De historisch lage rentevoeten wereldwijd beschermen u vandaag niet tegen eventueel