Post Transactie Monitoring NOREA round table

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Post Transactie Monitoring NOREA round table"

Elisabeth Claessens
4 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Post Transactie Monitoring NOREA round table 3 april 2019 Karel Veerkamp

2 Introductie en agenda Introductie: Karel Veerkamp 1 st line Non Financial Risk team at Bank Mendes Gans (BMG) Focus op Customer Activity Monitoring (CAM) en Post Transactie Monitoring (PTM) Agenda: Context PTM - KnowYour Customer life cycle en transactie gerelateerde processen Reminder, waarom PTM? PTM proces Van SIRA naar PTM PTM uitdagingen Vragen? Page 2

3 Context PTM Page 3

Context PTM CIRC Customer Integrity Risk Committee (CIRC): Het doel en verantwoordelijkheid van het CIRC is om te voorkomen dat de Bank services worden gebruikt voor witwassen, belasting ontduiking,

4 Context PTM CIRC Customer Integrity Risk Committee (CIRC): Het doel en verantwoordelijkheid van het CIRC is om te voorkomen dat de Bank services worden gebruikt voor witwassen, belasting ontduiking, corruptie & omkoping, sanctie ontwijking, fraude en terroristen financiering CEO/COO, Sales, Compliance, NFR CIRC FEC - True Hits: CDD, Screening, Monitoring, Bad Press, anders CIRC besluit vervolg actie: CDD, enhanced CAM tot mogelijk Off-boarding Page 4

Context PTM Tijd / Transactie flow Pre I Post

system) Kanaal Order Management Transactie

domein e-fraude monitor. Pre- trx monitor.

verlaat de bank via: SWIFT TARGET EBA (SEPA) =

5 Context PTM Tijd / Transactie flow Pre I Post Rekening ERP (Enterprise Resource Planning system) Kanaal Order Management Transactie boeking Incasso Cash Mngmnt Salaris Klanten domein e-fraude monitor. Pre- trx monitor. Pre- trx screening Bank domein Post- trx monitor. Transport / Clearing domein Pre I Post Geld verlaat de bank via: SWIFT TARGET EBA (SEPA) = Monitoring op het netwerk en kanaal interacties = Monitoring op transacties en betrokken partijen Page 5

6 Context PTM Pre-Transactie Screening: geautomatiseerd proces waarbij we kijken of data in de transactie overeenkomt met data op screening lijsten (bijv. Worldcheck, internal ). Doel: Voorkomen schenden van sancties en of terroristen financiering Wat: Screening van alle betalingen Wanneer: Vóór dat het geld de bank verlaat Pre-Transactie Monitoring: proces om in real-time fraude te ontdekken op geïnitieerde betalingen. In geautomatiseerd systeem met van te voren vastgestelde detectie regels. Doel: Real-time fraude ontdekken/voorkomen Wat: Alle betalingen (Nationaal en internationaal) Wanneer: Vóór dat het geld de bank verlaat Post Transactie Monitoring: proces om post-event verdachte transacties of transactie patronen te ontdekken. In geautomatiseerd systeem met van te voren vastgestelde detectie regels en met behulp van Big Data analyse en Kunstmatige Intelligentie systemen. Doel: Het detecteren van transacties (betalingen en ontvangsten) en/of transactie patronen, die duiden op mogelijk activiteiten gerelateerd aan Financieel Economische delicten Wat: Alle betalingen en ontvangsten (Nationaal en internationaal) Wanneer: Achteraf: nadat het geld de bank verlaten heeft of nadat het geld ontvangen is Page 6

7 Reminder waarom PTM. Mogelijke impact Financieel Economische delicten: Danske Bank: Beschuldigt van witwassen 200 miljard Impact op financiële stabiliteit van bank en Denemarken (Danske is systeembank) Kredietwaardigheid bank en evt. land aangetast Verlies van vertrouwen in bank en in het verlengde daarvan van het hele financiële stelsel Hogere leenkosten voor Danske Bank en mogelijk zelfs hele staat (mede afhankelijk van de afloop) *Trouw 1 Dec 2018 Page 7

8 Post (event) Transactie Monitoring proces Input: Transactie data Klant data (inclusief klanten risico classificaties) Account data (account nr, klant account relatie) Andere openbare bronnen: bijv. KvK gegevens, Google etc. Verwerking: Geautomatiseerd basis systeem met van te voren vastgestelde detectie regels (rule based) en data analyse. Output: Alerts meldingen van mogelijk ongebruikelijke/verdachte transacties, transactie gedrag Page 8

9 Post (event) Transactie Monitoring proces Page 9

10 Post (event) Transactie Monitoring proces Van transactie naar Melding Ongebruikelijke Transactie (MOT) melding: Systeem doet eerste selectie op verdachte transactie(s), patronen 1 e lijn alert onderzoeker(s): onderzoekt het alert en de onderliggende transactie(s) en/of het onderliggende transactie gedrag documenteert de bevindingen en slaat de analyse en conclusie met bijbehorende bewijsstukken op (audit trail) Indien niet geconcludeerd kan worden door de 1 e lijn dat de transactie (transactie gedrag) niet verdacht is dan wordt de transactie doorgezet naar de 2 e lijn (Bank Compliance), mogelijk als case 2 e lijn (MLRO): onderzoekt het alert (case) en de gedocumenteerde analyse van de 1 e lijn documenteert additionele bevindingen en slaat de analyse en conclusie met bijbehorende bewijsstukken op (audit trail) in het case management systeem Indien de conclusie van de 2 e lijn is ongebruikelijk : wordt een MOT melding gedaan aan de Financial Intelligence Unit (FIU) Page 10

11 Van SIRA naar PTM Risico gebaseerde benadering SIRA (Systematische Integriteit Risico Analyse) SIRA zorgt voor awareness van de integriteit risico s van het Business Model bij personeel en management Inventarisatie van de inherente integriteit risico s op basis van de: Klanten portefeuille Producten, services Kanalen Scoren op integriteit risico s: Witwassen, Terrorist Financiering, Corruptie & Omkoping, Breken van Sancties, Belasting ontduiking (ontwijking), Fraude, Markt(en) misbruik Bruto risico Controle maatregelen Netto risico Als het Netto risico buiten de Risk Appetite Statement (RAS) valt dan moeten er additionele mitigerende maatregelen voor dat risico komen PTM detectie regels Page 11

12 Van SIRA naar PTM RAS Buiten RAS 3n Extra maatregel 1n 2n 3n 4n Page 12

13 Van SIRA naar PTM en terug Backtesting: 1. Controleer at random transacties die niet ge-alert zijn om mogelijk False Negative transacties te vinden 2. Analyseer de transacties waarvan een MOT melding is gedaan maar die niet als een alert uit het PTM system zijn gekomen maar uit andere signalen (bijv: Bad Press) 3. Analyseer de False Positive ratio van de detectie regels. Kijk of door deze analyse de detectie regels aangepast of vervangen moet worden om de False Positive ratio te verlagen 4. Onderzoek de gedane MOT meldingen op tijdslijnen en kijk of je deze transacties eerder kunnen worden ontdekt in het proces of mogelijk ander systeem 5. Probeer de unknown unknown te vinden door gebruik te maken van advanced analytics en data lakes 13

14 PTM beperkingen en uitdagingen Uitdagingen: Rules in PTM systemen Beperkte transactie informatie (Privacy) wetgeving Samenwerking Banken en regulators: x-border - Europees, Global FinTech, PSD2 betaalgedrag/details verdwijnen naar Paypal, Google pay etc. Tempo van de veranderingen bijhouden Page 14

15 PTM beperkingen en uitdagingen PTM de volgende stap: 0, 1 generatie rule based systeem 3 e generatie Big Data & AI systeem Input:: Transactie Klant Account data Alerts X-tra data Additionele data uit extra bronnen Page 15

16 Post (event) Transactie Monitoring proces Tot slot: Financiële instellingen Derden: Onderzoek journalisten RegTech bedrijven Het publiek, de gebruiker DNB Page 16

17 Post (event) Transactie Monitoring proces Page 17

Vergelijkbare documenten

LCP Customer Due Diligence Module 3 7 juni mr. Musa Elmas CCP

LCP Customer Due Diligence Module 3 7 juni 2018 mr. Musa Elmas CCP Aanbod Klantintegriteit Integriteitsrisico s: Witwassen Financiering van terrorisme Belastingontduiking Corruptie Voorwetenschap Benadeling