Lynx AutoTrader Automatisch handelen via algoritmes Tycho Schaaf 13 april
Introductie Tycho Schaaf Vanaf 2007 werkzaam bij Lynx als beleggingstrainer Werkzaamheden bevatten onder andere het geven van seminars en webinars Handelservaring in aandelen, opties, futures en forex Ontwikkeling automatische handelssystemen
Programma Introductie automatisch handelen Kernbegrippen Voordelen/nadelen Lynx AutoTrader Systemen Pascal Bizon Runner Nachtwacht
Automatisch handelen De afgelopen jaren heeft de trend van automatisch handelen op de financiële markten via algoritmes een grote vlucht genomen. Financieel Dagblad: 70% van de Amsterdamse aandelenhandel loopt via automatische systemen! Ook bij particulieren steeds populairder. Europa loopt hierin nog wel aanzienlijk achter in vergelijking met Amerika.
Automatisch handelen - Zelf automatische systemen ontwikkelen door middel van externe programma s: Multicharts Ninja Trader TradeStation Excel
Automatisch handelen - Zelf automatische systemen ontwikkelen door middel van externe programma s: Multicharts Ninja Trader TradeStation - Gebruik van automatische systemen van derden uitgevoerd door een vermogensbeheerder: Lynx AutoTrader Traderswinkel HIQ Invest
Automatisch handelen
Automatisch handelen Je eigen handelssoftware ontwikkelen
Automatisch handelen - Gebruik van automatische systemen van derden uitgevoerd door een vermogensbeheerder: Lynx AutoTrader Traderswinkel HIQ Invest
Automatisch handelen Profit factor De profit factor is de winst die gegenereerd is door de winstgevende transacties gedeeld door het verlies van de verlieslatende transacties. Winst 1000 2400 4600 8600 Verlies 2000 2400 2000 2150 Transacties 27 43 65 6 Profit Factor 0,5 1,0 2,3 4,0
Automatisch handelen Drawdown De maximale drawdown wordt gemeten vanaf het hoogtepunt dat een daling wordt ingezet tot het dieptepunt in de periode voordat een nieuw hoogtepunt wordt gezet.
Automatisch handelen
Automatisch handelen Drawdown In een grafiek zijn altijd meerdere drawdowns. De drawdown wordt getoond als de grootste terugslag die het systeem vanaf een top heeft meegemaakt. De drawdown geeft een goede indicatie van het risicoprofiel van een systeem.
Lynx AutoTrader Lynx heeft nu speciaal voor de particuliere belegger AutoTrader ontwikkeld. Voor een lange periode zijn een groot aantal verschillende systemen getest. Tot nu toe zijn 8 systemen kwalitatief goed genoeg bevonden om aan te bieden aan de particuliere belegger. Beleggers kunnen gebruik maken van automatische handelssystemen en profiteren van alle mogelijkheden die systeemhandel te bieden heeft.
Lynx AutoTrader Kenmerken De transacties worden automatisch uitgevoerd via een vermogensbeheerrekening bij Lynx AutoTrader Zelf geen transacties uitvoeren op de rekening Maandelijkse nieuwsbrief Per kwartaal wordt een fysiek rekeningoverzicht opgestuurd met de behaalde rendementen
Voordelen 1. Kwalitatief hoogwaardige handelssystemen 2. Rendement in zowel opwaartse als neerwaartse markten 3. Perfecte toevoeging aan beleggingsmix 4. Totale transparantie inzake performance, statistieken en posities 5. Eenvoudig in- en uitstappen bij systemen 6. Geen technische kennis vereist 7. Weinig tot geen correlatie met traditionele vermogenscategorieën
Nadelen 1. Transacties worden automatisch uitgevoerd waardoor u zelf geen invloed heeft op de resultaten. 2. Resultaten zijn gebaseerd op de lange termijn en bij sommige systemen gedeeltelijk behaald door middel van backtests. 3. Zonder zelf handelen mogelijk ook minder plezier op de beurs (afhankelijk van de behaalde resultaten ).
Kosten Voor iedere uitgevoerde transactie worden transactiekosten gerekend. Jaarlijkse beheersfee van 2% voor de systemen waarin u deelneemt als vergoeding aan de systeemontwikkelaar. Prestatievergoeding van 20% aan het einde van het jaar over de behaalde nettowinst. High water mark van 10 jaar.
De systemen
Systemen De systemen binnen Lynx AutoTrader zijn globaal in te delen in drie verschillende handelscategorieën: Trendvolgend Intraday contrair Patroonherkennend
Systemen INDEXTOPPERS AEX PASCAL S&P MINERVA NQ ADELAAR ++ Trendvolgend Intraday Contrair Patroonherkennend BIZON RUNNER Locomotive ESTX50 Alpha Tresor Nachtwacht S&P
Pascal - S&P 500 Pascal is onder meer gebaseerd op basis van de high, low en slotstand van de laatste handelsdagen. Pascal neemt op een vast tijdstip positie in op de S&P 500 future als voldaan wordt aan alle voorwaarden. Het winst- en verliesdoel zijn gebaseerd op de volatiliteit van de afgelopen dagen en de positie wordt altijd aan het einde van de dag gesloten.
Pascal
Pascal
Pascal
Pascal
Bizon Runner S&P 500 Bizon Runner is ontwikkeld door een beursveteraan die al meer dan 35 jaar in het vak zit. De signalen worden sinds januari 2006 live uitgevoerd op de Amerikaanse S&P 500 future. Het systeem is zeer geavanceerd en bestaat uit meer dan 200 patronen die zowel een short- als longsignaal kunnen afgeven. Gemiddeld wordt één keer per week een positie ingenomen waarbij gebruik gemaakt wordt van stoploss en take profit orders.
Bizon Runner
Bizon Runner
Bizon Runner
Bizon Runner
Nachtwacht S&P 500 Nachtwacht is de nieuwste toevoeging binnen de systemen van Lynx AutoTrader. Bij het slot van Wall Street neemt de Nachtwacht een long of short in op de S&P 500 future. De positie wordt niet langer dan één volledige beursdag aangehouden. Dit systeem handelt volgens het mean reversion model. Het gaat er vanuit dat de S&P 500 na een relatief grote beweging weer teruggaat naar het 3-daags gemiddelde.
Nachtwacht
Nachtwacht
Nachtwacht
Nachtwacht
Combinatie Deelname aan meerdere systemen heeft een complementaire werking op uw investering. Combinatie van bijvoorbeeld een trendvolgend, contrair en patroonherkennend systeem. Met name geschikt voor de vermogende belegger.
Combinatie 1 januari 2011 31 december 2012 Inleg Winst Max Drawdown Adelaar++ 30.000 11.183 IndexToppers AEX 25.000 10.454 Pascal S&P (2x) 15.000 7.912 Minerva NQ 10.000-585 Nachtwacht S&P (2x) 15.000 11.670 Locomotive ESTX50 4.000 1.203 Alpha Tresor 6.000 1.965 Bizon Runner 15.000 4.315 Totaal 120.000 48.117 16.067
Combinatie 60.000 Portefeuille 120.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0-10.000
Combinatie 50% Portefeuille 120.000 (%) 40% 30% 20% 10% 0% -10%
Vragen
Vragen