De favoriete optiestrategie van André Brouwers

Transcriptie

1

2 2 De favoriete optiestrategie van André Brouwers

3 Disclaimer Het Beleggingsinstituut staat niet onder toezicht van de AFM. Het Beleggingsinstituut staat niet onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Het Beleggingsinstituut noch betrokken medewerkers van Het Beleggingsinstituut kunnen voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen, financiële gevolgen en uitkomsten daarvan instaan. Het Beleggingsinstituut geeft geen garantie of verklaring omtrent juistheid en volledigheid van ter beschikking gestelde informatie, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Het Beleggingsinstituut aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. 3 Het Beleggingsinstituut verleent geen beleggingsadvies in de betekenis van de Wet op het financieel toezicht en de in de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) opgenomen begrippen. Het Beleggingsinstituut voert evenmin vermogensbeheeractiviteiten uit. Voor beleggingsadvies of vermogensbeheer dat is toegesneden op uw individuele situatie en de toetsing op geschiktheid en passendheid van uw beleggingen dient u zich te richten tot uw eigen beleggingsadviseur of vermogensbeheerder. Het Beleggingsinstituut adviseert U nadrukkelijk om eerst contact op te nemen met uw beleggingsadviseur vooraleer posities in de financiële markten aan te gaan. Het Beleggingsinstituut aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie in deze publicatie of andere publicaties van Het Beleggingsinstituut. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van directeuren of medewerkers van Het Beleggingsinstituut, waaronder personen die zijn betrokken bij het opstellen of de uitgifte van dit materiaal.

4 Sprekers 4 Tycho Schaaf André Brouwers Beleggingsspecialist bij LYNX Beleggingstrainer bij het Beleggingsinstituut

5 Het webinar 5 Sheets & presentatie achteraf beschikbaar in het Archief Chatten Enquête Stel uw vragen in de chat Team van LYNX & Beleggingsinstituut is ingelogd

6 Masterclass Archief 6

7 Calendar call backspread Waarom mijn favoriet? 7 Ook bij een visie die niet uitkomt kans op rendement De ervaring leert dat ik niet altijd gelijk heb Hoe maak ik mijn kans op rendement zo groot mogelijk?

8 Calendar call backspread Kenmerken 8 Calendar call backspread = Diagonale call backspread Kleine investering Beperkt risico Grote zone waarbinnen rendement kan worden behaald

9 Calendar call backspread Strategie 9 Optie strategie: Calendar call backspread Verkopen (schrijven) call optie korte termijn Kopen call optie langere termijn en hogere uitoefenprijs Doel: Profiteren van het leeglopen van de tijdswaarde Verwachting: Stabiele of beperkte stijgende koersontwikkeling binnen een bepaalde bandbreedte

10 Leeglopen van de tijdswaarde Profiteren van de Theta 10

11 Normale call backspread Strategie 11 Optie strategie: Call backspread Verkopen (schrijven) call optie Kopen call optie met hogere uitoefenprijs met dezelfde looptijd Doel: Profiteren van daling of gelijkblijvende koers Verwachting: De markt zal niet boven een bepaald niveau stijgen

12 Normale call backspread Profiel 12

13 Verschil calendar call backspread en call backspread Risico en rendement 13

14 Verschil calendar call backspread en call backspread Risico en rendement 14

15 Vuistregels Calendar call backspread 15 Bij voorkeur toepassen in een licht stijgende trend Tijdsfactor tussen gekochte en verkochte call moet een reële verhouding hebben (1:3) Uitoefenprijs geschreven call bij voorkeur iets boven de markt Zodra de geschreven call in-the-money komt: positie managen (Let op het Delta verschil tussen de gekochte en de verkochte call)

16 Aanpak Calendar call backspread 16 Stap 1: Analyse Stap 2: Verwachting Stap 3: Trade Stap 4: Evaluatie

17 Stap 1: Analyse 28 september 2016 Grafiekanalyse AEX 17

18 Stap 2: Verwachting Verwachting AEX 18 Wij verwachten dat de AEX de komende dagen een zijwaarts tot licht hoger koersverloop zal laten zien richting de zone Bij een terugval kan er steun verwacht worden op 444.

19 Stap 3: Trade Trade AEX 19

20 Stap 3: Trade Risico en rendement 20

21 Stap 3: Trade Ontwikkeling dag 1 21

22 Stap 3: Trade Ontwikkeling dag 2 22

23 Stap 3: Trade Resultaat 23

24 Stap 4: Evaluatie Vervolg koersontwikkeling 24

25 Stap 4: Evaluatie Leermoment 25 De gekochte call optie had nog een week looptijd, hadden wij deze moeten vasthouden?

26 Stap 1: Analyse 13 juli 2016 Grafiekanalyse AEX 26

27 Stap 2: Verwachting Verwachting AEX 27 De AEX-index heeft bijna het pre-brexit niveau bereikt rond 451. Samen met 458 vormen deze niveaus een belangrijke weerstandzone. Wij denken dat de AEX een poging zal ondernemen om de eerste weerstand proberen te breken.

28 Stap 3: Trade Trade AEX 28

29 Stap 3: Trade Risico en rendement 29

30 Stap 3: Trade Ontwikkeling dag 1 30

31 Stap 3: Trade Ontwikkeling dag 2 31

32 Stap 3: Trade Resultaat 32

33 Stap 4: Evaluatie Vervolg koersontwikkeling 33

34 Stap 4: Evaluatie Leermoment 34 Trade volgens plan uitgevoerd Visie correct Resultaat conform verwachting

35 Stap 1: Analyse 22 juni 2016 Grafiekanalyse AEX 35

36 Stap 2: Verwachting Verwachting AEX 36 Mocht er een Brexit komen dan is het risico zeer beperkt, namelijk de investering. Indien de Britten besluiten in de EU te blijven doen wij mee tot een indexstand van ongeveer 465 á 470 punten.

37 Stap 3: Trade Trade AEX 37

38 Stap 3: Trade Risico en rendement 38

39 Stap 3: Trade Ontwikkeling dag 1 39

40 Stap 3: Trade Ontwikkeling dag 2 40

41 Stap 3: Trade Resultaat 41

42 Stap 4: Evaluatie Vervolg koersontwikkeling 42

43 Stap 4: Evaluatie Leermoment Ondanks verkeerde visie, toch rendement. Hoe kan dit? 43

44 Strategie ook mogelijk met put opties? Kenmerken calendar put backspread 44 Optie strategie: Calendar put backspread Verkopen (schrijven) put optie korte termijn Kopen put optie langere termijn en lagere uitoefenprijs Doel: Profiteren van het leeglopen van de tijdswaarde Verwachting: Stabiele of beperkte dalende koersontwikkeling binnen een bepaalde bandbreedte

45 Normale put backspread Strategie 45 Optie strategie: Put backspread Verkopen (schrijven) put optie Kopen put optie met lagere uitoefenprijs met dezelfde looptijd Doel: Profiteren van gelijkblijvende of stijgende koersontwikkeling Verwachting: De markt zal niet onder een bepaald niveau zakken

46 Normale put backspread Profiel 46

47 Stap 1: Analyse 14 september 2016 Grafiekanalyse AEX 47

48 Stap 2: Verwachting Verwachting AEX 48 De AEX-index is door de steun van 447 gebroken en wij houden rekening met een verdere daling richting de dieptepunten van augustus op 435.

49 Stap 3: Trade Trade AEX 49

50 Stap 3: Trade Risico en rendement 50

51 Stap 3: Trade Ontwikkeling dag 1 51

52 Stap 3: Trade Ontwikkeling dag 2 52

53 Stap 3: Trade Resultaat 53

54 Stap 4: Evaluatie Vervolg koersontwikkeling 54

55 Stap 4: Evaluatie Leermoment Trade volgens plan uitgevoerd 55 Visie correct Resultaat conform verwachting

56 Ook mogelijk met individuele aandelen en langere looptijden? Stap 1: Analyse ASML 56

57 Stap 2: Verwachting Verwachting ASML 57 Stel u verwacht dat ASML de weerstand van 100 voorlopig niet zal breken, dan kunt u bijvoorbeeld de Call oktober ,00 schrijven en de Call december ,00 als dekking kopen. Let op: ASML komt op de woensdag vóór expiratie met kwartaalcijfers, dit kan voor extra beweging zorgen.

58 Stap 3: Trade Trade ASML Actie: 58

59 Stap 3: Trade Risico en rendement 59

60 Actueel voorbeeld AEX Stap 1: Analyse AEX 60

61 Actueel voorbeeld AEX Stap 2: Verwachting Wij verwachten dat de index moeite zal hebben om de weerstand van 458 definitief te breken. Wij willen hiervan profiteren door het innemen van een calendar call backspread die ervan uitgaat dat de weerstand deze week nog te zwaar zal zijn. 61

62 Actueel voorbeeld AEX Stap 3: Trade Actie: 62

63 Actueel voorbeeld AEX Stap 3: Trade, risico en rendement 63

64 Favoriete en meest succesvolle strategie Resultaten 2016 Datum Investering in EUR Rendement in EUR Rendement in % 25-jan ,8% 17-feb ,6% 3-mrt ,8% 16-mrt ,0% 13-apr ,9% 20-apr ,5% 10-mei ,0% 17-mei ,0% 20-mei ,5% 27-mei ,4% 22-jun ,0% 13-jul ,3% 19-jul ,2% 27-jul ,4% 5-aug ,7% 24-aug ,0% 31-aug ,2% 14-sep ,8% 20-sep ,0% 28-sep ,3% 64 Totaal ,7% Transactiekosten Lynx 263 Netto rendement % * Geen rekening gehouden met Margin verplichtingen.

65 Favoriete en meest succesvolle strategie Resultaten keer toegepast 16 keer met winst gesloten Hitratio van 80 procent Rendement van 66 procent (na aftrek transactiekosten)

66 Wilt u ook profiteren van de succesvolle optiestrategie van André Brouwers? 66 Online Beleggersabonnement Succesvolle optiestrategie André Brouwers Daarnaast ontvangt u: Wekelijkse marktupdate video Analyses van de belangrijkste financiële markten Wekelijks kansrijke aandelen Interessante achtergrondartikelen Wekelijkse beursupdate Uitgewerkte defensieve strategieën Tussentijdse updates Aanbieding Zelf leren Specialisatiecursus Opties Probeer nu een kwartaal lang het Online Beleggersabonnement voor slechts 67,- Voor- en nadelen van opties Gebruik van delta s en volatility Succesvolle constructies Gouden regel voor optie traders Actuele strategieën Datum: 9 november Locatie: Amsterdam Prijs: 249,- Nog 6 plaatsen beschikbaar!