LYNX Masterclass: Futures handelen bij LYNX

Transcriptie

1

2 LYNX Masterclass: Futures handelen bij LYNX Tycho Schaaf 17 augustus 2017

3 Spreker Tycho Schaaf Beleggingsspecialist bij LYNX

4 Algemeen Uw vragen kunt u direct in de chat stellen Waar mogelijk/relevant probeer ik deze direct te behandelen, anders ontvangt u na afloop per een antwoord. De Masterclass is achteraf online terug te zien in het archief.

5 Programma Introductie futures De kenmerken van futures Handelsstrategie Live handelen bij LYNX

6 Wat zijn futures? Wat is de definitie van een indexfuture? Een future is een derivaat (een afgeleid product) De waarde wordt ontleend aan de prijs van de onderliggende aandelen

7 AEX-Future AEX-index 25 aandelen AEX-future 200 per punt 200 * 520 = totale onderliggende waarde Koop of verkoop de AEX-index door middel van een future Als borg voor de positie wordt marge aangehouden Speculatief of als hedge

8 AEX-Future

9 AEX-Future AEX-index 25 aandelen AEX-future 200 per punt 200 * 520 = totale onderliggende waarde Koop of verkoop de AEX-index door middel van een future Als borg voor de positie wordt marge aangehouden Speculatief of als hedge

10 Waarom futures? 1. Eenvoudig product 2. Veel liquiditeit 3. Long & short 4. Ruime handelstijden 5. Hoge leverage 6. Lage transactiekosten 7. Kleine spread

11 Markten Futures worden wereldwijd gehandeld op een groot aantal beurzen. De contracten hebben onderliggende waardes op: Indices AEX Grondstoffen Olie Obligaties 10-jaars rente VS Volatiliteit VIX Valuta s Euro/Dollar

12 De kenmerken De verhandelbare futurecontracten zijn volledig gestandaardiseerd. De belangrijkste kenmerken van futures zijn: De multiplier: de waarde per punt De ticksize: de minimale prijsverandering De margevereisten: de vereiste margin per contract

13 Futures De kenmerken Future Multiplier Stand ± Nominaal Ticksize Tickvalue AEX ,05 10 Euro Stoxx DAX ,50 12,50 S&P $ ,25 $ 12,50 Olie $ ,01 $ 10

14 Futures De kenmerken Future Multiplier Stand ± Initial Margin Overnight Margin Hefboom AEX = 3,3% Euro Stoxx = 5% DAX = 5% S&P $ $ = 3,3% Olie $ $ = 3,3%

15 Futures Voorbeeld Koop 1 E-mini S&P 500 future à punten ($ margin) Future Multiplier Stand ± Nominaal Ticksize Tickvalue S&P $ ,25 $ 12,50

16 Futures Voorbeeld Long 1 E-mini S&P 500 future à punten Stand S&P 500 Winst & Verlies $ $ $ 600

17 Eigenschappen Bij het succesvol handelen in futures zijn de volgende eigenschappen buitengewoon belangrijk: Discipline Risico management Consistentie

18 Risico management Maximaal verlies op dagbasis Maximaal verlies op weekbasis Vaste stoploss per positie Position Sizing

19 Trading Strategie Het begin van een strategie voor het intraday handelen van futures kan als volgt zijn: Dubbele top intraday tot twee/drie dagen terug Dubbele bodem intraday tot twee/drie dagen terug Uiteindelijk is dit slechts een begin. Een succesvolle strategie vereist risicomanagement en ervaring!

20 Trading Screen

21 Trading Screen

22 Trading Screen

23 Trading Strategie

24 Trading Strategie Dubbele bodem

25 Trading Strategie Dubbele top

26 Trading Strategie

27 Trading Strategie Het gebruik van stoploss orders is het belangrijkste bij het handelen in futures. Zet de stop niet te kort op de markt en wijzig deze vooral niet als de positie tegen je inloopt. Wees terughoudend met naar beneden middelen (average down).

28 Trading Strategie

29 Trading Strategie

30 Trading Strategie

31 Trading Strategie

32 Trading Strategie

33 Trading Strategie

34 Trading Strategie

35 Trading Strategie

36 Trading Strategie

37 Tips Probeer vooral niet teveel te handelen. Ontwikkel een strategie en voer deze gedisciplineerd uit. Winst nemen is eenvoudig. Verliezen niet nemen is dodelijk. Zorg dat je geen positie hebt als er belangrijke cijfers uitkomen. Neem geen nieuwe posities meer in vlak voor het slot van de markten. Neem geen posities mee overnight. Succesvol futures handelen vereist enorm veel tijd en kennis van de markt.

38 Literatuur Specifieke literatuur over futures is beperkt. Trading futures for Dummies Trading in the Zone Market Wizards

39 Vragen? Bereikbaar per