Quantmania. De quant is koning

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Quantmania. De quant is koning"

Siebe Meyer
10 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Quantmania De quant is koning

2 Opbouw presentatie Achtergrond Terugblik Algorithmic trading Voorbeeld Quantmania Informatie Vragen

3 Achtergrond Propedeuse Informatica Kwantitatieve Bedrijfseconomie Market maker Forex trader Algo trader Oprichter Quantmania

4 Beursplein 5 Vloerhandel

5 Terugblik De afgelopen 10 jaar: Sparen?

6 Reële rente Vermogensrendementsheffing

7 Terugblik De afgelopen 10 jaar: Stockpicking?

8 Rendementen AEX-index

9 Terugblik De afgelopen 10 jaar: Buy and Hold?

10 AEX-index 10 jaar

11 Terugblik De afgelopen 10 jaar: Indexbeleggen?

12 Europese indices 10 jaar

13 Terugblik De afgelopen 10 jaar: Algorithmic trading!

14 Algorithmic trading Bij eenzelfde beginsituatie wordt steeds eenzelfde reeks handelingen uitgevoerd. Emoties spelen daarbij geen enkele rol. Dit geldt voor zowel de aan- als verkoopbeslissingen.

15 Voordelen algorithmic trading Emotieloos handelen Objectief en meetbaar Volledig te automatiseren Rendement onder alle marktcondities Toepasbaar op vele markten Lage correlatie met bestaande instrumenten

Rendement onder alle marktcondities Toepasbaar op

16 Bouwstenen algorithmic trading Trigger Filter Entry Exit Profit Target Stop Loss Money Management

17 Voorbeeld Long: Slot vandaag lager dan slot gisteren Slot gisteren lager dan slot eergisteren Positie wordt geopend op het slot Positie wordt gesloten bij het eerstvolgende slot met een positief handelsresultaat of na drie handelsdagen Geen SL, TP of MM

het slot Positie wordt gesloten bij het eerstvolgende slot met

18 Voorbeeld Short: Slot vandaag hoger dan slot gisteren Slot gisteren hoger dan slot eergisteren Positie wordt geopend op het slot Positie wordt gesloten bij het eerstvolgende slot met een positief handelsresultaat of na drie handelsdagen Geen SL, TP of MM

19 Jaar Punten Resultaat Percentage DAX-index 2012* 1.133, ,50 28,34% 22,34% , ,50-84,44% -14,69% , ,50 54,36% 16,06% , ,50-56,71% 23,85% , ,00 57,50% -40,37% , ,50 41,09% 22,29% ,5-987,50-0,99% 21,98% , ,00-1,60% 27,07% , ,50-11,36% 7,34% , ,00 23,15% 37,08% , ,00 4,65% -43,94% , ,50 23,81% -19,79% , ,50 71,09% -7,54% Totaal 5.955, ,50 148,89% 3,71% *: Tot oktober 2012 Resultaten Two in a row

087,50 41,09% 22,29% 2006-39,5-987,50-0,99% 21,98% 2005-64,0-1.600,00-1,60% 27,07% 2004-454,5-11.362,50-11,36% 7,34% 2003 926,0 23.

20 Uitbreiding systeem met filter Long: Slot vandaag groter dan 200-daags voortschrijdend gemiddelde Short: Slot vandaag kleiner dan 200-daags voortschrijdend gemiddelde

21 Totale winst: Voorbeeld trades Two in a row filtered

22 Jaar Punten Resultaat Percentage DAX-index 2012* 733, ,50 18,34% 22,34% , ,00-27,40% -14,69% , ,50 41,24% 16,06% , ,00 18,25% 23,85% , ,00 50,20% -40,37% , ,00 41,18% 22,29% , ,50 18,24% 21,98% , ,00 19,80% 27,07% , ,50-2,54% 7,34% , ,50 15,46% 37,08% , ,00 19,65% -43,94% , ,50 12,74% -19,79% , ,50 62,26% -7,54% Totaal , ,50 287,41% 3,71% *: Tot oktober 2012 Resultaten Two in a row filtered

23 Uitbreiding systeem met Money Management Money Management is de wetenschap van Hoeveel Slecht Money Management kan de resultaten van een goed handelssysteem om zeep helpen Goed Money Management kan een slecht handelssysteem niet beter maken, maar u wel redden Goed Money Management kan een goed handelssysteem optimaal benutten

24 Uitbreiding systeem met Money Management Iedere keer dat het totale resultaat toeneemt met (8.000 punten) wordt de positie uitgebreid met één extra lot (DAX future)

25 Jaar Punten Resultaat Percentage DAX-index 2012* 1.467, ,00 36,68% 22,34% , ,00-54,80% -14,69% , ,00 82,48% 16,06% , ,00 36,50% 23,85% , ,00 83,20% -40,37% , ,00 41,18% 22,29% , ,50 18,24% 21,98% , ,00 19,80% 27,07% , ,50-2,54% 7,34% , ,50 15,46% 37,08% , ,00 19,65% -43,94% , ,50 12,74% -19,79% , ,50 62,26% -7,54% Totaal , ,50 370,84% 3,71% *: Tot oktober 2012 Resultaten Two in a row filtered MM

26 Jaar Two in a row Filtered Filtered MM DAX-index 2012* , , ,00 22,34% , , ,00-14,69% , , ,00 16,06% , , ,00 23,85% , , ,00-40,37% , , ,00 22,29% , , ,50 21,98% , , ,00 27,07% , , ,50 7,34% , , ,50 37,08% , , ,00-43,94% , , ,50-19,79% , , ,50-7,54% Totaal , , ,50 3,71% *: Tot oktober 2012 Resultaten Alle systemen

27 Equitycurve Alle systemen

28 Two in a row Filtered Filtered MM Totale resultaat , , ,50 Maximale drawdown , , ,00 Aantal trades Aantal pos. trades Aantal neg. trades Winstpercentage 69,59% 77,24% 77,24% Grootste pos. trade , , ,00 Grootste neg. trade , , ,00 Gemiddelde trade 96,12 467,34 602,99 Profit factor 1,10 1,66 1,58 Gem. winst per jaar , , ,29 Gem. winst per maand 973, , ,77 Tot oktober 2012 Resultaten Alle systemen

29 Two in a row Filtered Filtered MM Quantmania Totale resultaat , , , ,50 Maximale drawdown , , , ,50 Aantal trades Aantal pos. trades Aantal neg. trades Winstpercentage 69,59% 77,24% 77,24% 80,49% Grootste pos. trade , , , ,50 Grootste neg. trade , , , ,00 Gemiddelde trade 96,12 467,34 602,99 786,92 Profit factor 1,10 1,66 1,58 2,35 Gem. winst per jaar , , , ,29 Gem. winst per maand 973, , , ,44 Resultaten Alle systemen

30 Quantmania

31 Handelssysteem Quantmania Trendvolgend Countertrend Swing trading Breakouts Mean reversion Anomalieën

32 Bouwstenen handelssysteem Trigger: (Counter)trend, Swing trade, Breakout, Mean reversion, Anomalie Filter: Long term trend Entry: End of Day Exit: End of Day Profit Target: First profitable close Stop Loss: Time stop (three trading days) Money Management: Yearly reset

33 Eigenschappen handelssysteem Periode: tot Aantal trades: 936 Netto winst: ,50 euro Winstpercentage: 81,20% Gemiddeld resultaat: 832,32 euro Maximale drawdown: ,50 euro Profit factor: 2,48 Sharpe ratio: 3,35

34 Jaar Resultaat AEX-index DAX-index Quantmania 2011* ,50-11,87% -14,69% 77,31% ,50 5,74% 16,06% 70,37% ,00 36,35% 23,85% 30,60% ,00-52,32% -40,37% 219,48% ,50 4,12% 22,29% 80,99% ,00 13,41% 21,98% 27,45% ,00 25,48% 27,07% 36,60% ,00 3,09% 7,34% 13,88% ,00 5,42% 37,08% 77,87% ,50-36,80% -43,94% 63,12% Totaal ,00-38,34% 14,31% 697,65% *: Vanaf 4 oktober 2011 o.b.v. werkelijke resultaten Resultaten Quantmania

35 Resultaten Trades 2012

36 Waarom Quantmania Uitvoerig getest handelssysteem Jarenlange kennis en ervaring Geld verdienen in stijgende en dalende markt Zonder emoties Transparant en helder Handmatig en volautomatisch Abonnee beheert eigen rekening

37 Daarom Quantmania Geen instapkosten Geen uitstapkosten Geen management fee Geen performance fee Wel abonnementskosten Wel resultaat

38 Fonds Rendement 1 jaar Laatste update Quantmania 23,76% oktober 2012 HiQ Invest Market Neutral Fund 8,68% augustus 2012 Antaurus Europe Fund 7,92% augustus 2012 Care Fund 7,88% augustus 2012 Tradewind Equity Fund 4,89% augustus 2012 QTR Fund XL 1,41% augustus 2012 All Markets Fund -10,49% augustus 2012 DQS Absolute Return Fund -10,57% augustus 2012 Fonds Bloemendaal -12,68% augustus 2012 Frog Fund -25,15% augustus 2012 Bron: IEX Profs Resultaten Concurrentie

39 Abonnementen

40 Aanbieding Tot 1 januari maanden halen, 3 maanden betalen 8 maanden halen, 6 maanden betalen 15 maanden halen, 12 maanden betalen

41 Informatie Handelssystemen: Quantmania: Telefoon:

42 Vragen

Vergelijkbare documenten

Versla de markt met algorithmic trading

Versla de markt met algorithmic trading Quantmania Bent u uw emoties de baas? Disclaimer Risico s Beleggen brengt financiële risico s met zich mee. Een hoger rendement gaat in het algemeen gepaard met