Land 0,00 0,00. Aandelen % Amerika 59,86. Ltd Mod Ext Rentegevoeligheid < >50. Naam Type Sector Land

Transcriptie

1 Portefeuille X-Ray Assetverdeling Verdeling naar land Assetverdeling Port Bmark Land 4,0 0,00 Obligaties 44,7 0,00 Kas/ geldmarkt 0,7 0,00 Overig 0,47 100,00 Niet geclassificeerd 0,00 0,00 Verenigde Staten,01 Japan 7,9 Verenigd Koninkrijk 4,9 Frankrijk 3,7 China,9 Land Zwitserland,94 Duitsland,8 Canada,0 Australië,3 Zuid-Korea 1,4 Regioverdeling Groot Europa,30 Amerika 9,8 Groot Azië 17,84 < >7 Verenigd Koninkrijk 4,9 West Europa - Euro 10,17 West Europa - Niet Euro,1 Emerging Europa 0,78 Midden-Oosten / Afrika 0,79 Verenigde Staten,01 Canada,0 Centraal & Latijns Amerika 1, Japan 7,9 Australazië,0 Emerging 4 Tijgers 3, Emerging Azië - Ex 4 Tijgers 3,77 Niet geclassificeerd 0,00 Sectorverdeling Defensief Licht Cyclisch Cyclisch Benchmark Portefeuille h Cyclisch 39,9 r Basismaterialen 4,88 t Cyclische 1,84 consumentenproducten y Financiële dienstverlening 17, u Vastgoed 4,7 j Licht Cyclisch 3,1 i Communicatiediensten 3,0 o Energie,3 p Industrie 1,4 a Technologie 14,08 k Defensief 7,3 s Defensieve,71 consumptiegoederen d Gezondheidszorg 0,3 f Nutsbedrijven 1, Beleggingsstijl Omvang Groot Mid Klein stijl Port Koers/Boekwaarde, Koers/Winst 18,14 Koers/Cashflow 8, Kredietkwaliteit Hoog Med Laag Stijl vastrentend Port Duration (jaren) 4,11 Looptijd (jaren) 4,3 Gem Krediet Kwaliteit A Wrd Gem Groei Stijl < >0 Ltd Mod Ext Rentegevoeligheid < >0 Top 10 onderliggende posities Gew. in port. Naam Type Sector Land 7,9 Dimensional Global Small Coms USD Inc Fondsen (OE) Niet geclassificeerd Ierland 1,1 Apple Inc Technologie Verenigde Staten 0,89 Johnson & Johnson Gezondheidszorg Verenigde Staten 0,70 Oracle 1.9 Obligaties - Bedrijven Niet geclassificeerd Verenigde Staten 0, Berkshire Hathaway Inc Del. Obligaties - Bedrijven Niet geclassificeerd Verenigde Staten 0,7 Ge Cap Intl Fdg.34 Obligaties - Bedrijven Niet geclassificeerd Ierland 0, UnitedHealth Group Inc Gezondheidszorg Verenigde Staten 0, Singapore(Govt Of). Obligaties - Overheid Niet geclassificeerd Singapore 0, Ontario Prov Cda.4 Obligaties - Overheid Niet geclassificeerd Canada 0,4 Apple. Obligaties - Bedrijven Niet geclassificeerd Verenigde Staten

2 Morningstar Performance X-Ray Benchmark MSCI World EUR & 4 BarCap Euro Agg Bond EUR Resultaten datum 30 sep 017 Rendement Ontwikkeling van EUR Portefeuille Benchmark Kwartaal rendementen relatief t.o.v. benchmark Rendementen Port Bmark 3 Maanden 0,90 0,73 Maanden -0,0-0,79 1 jaar,7 4,3 3 jr gean.,38,3 jr gean.,9 7,87 YTD,74 1,0 Rendements perioden Hoogste Laagste 3 Maanden 9,99 (dec 14-mrt 1) -,77 (nov 1-feb 1) Maanden 14,3 (sep 14-mrt 1) -7,3 (mrt 1-sep 1) 1 jaar,74 (mrt 14-mrt 1) -4,9 (mrt 1-mrt 1) 3 jr gean. 11,4 (mrt 1-mrt 1) 3,07 (aug 10-aug 13) jr gean. 8,19 (mrt 10-mrt 1) 4,8 (aug 08-aug 13) Rendementsanalyse Correlatie Matrix Top 10 Posities Benchmark Portefeuille jr gem Jaar Standaard Deviatie 1.00 To To To To To Top 10 Fondsen Naam Gewicht Gem. rend. () Std dev 1 Dimensional Glbl Sust Cor Eq EUR Acc 44,00 10,31 1,8 Dimensional Glbl Sht Fxd Inc EUR Acc 7,00 1,17,0 3 ASN Duurzaam Obligatiefonds 1,00 1,9 4,33 4 Fidelity Global Health Care Y-Acc-EUR,00 8,1 1,3 Candriam SRI Equity Em Mkts R EUR Acc,00 11,01 13, Vanguard Eurzn Infl-Lnkd Bd Idx Inv EUR 3,00 1,8,10 Statistieken Risico en rendement statistieken 3 jaar jaar Standaarddeviatie,83,89 Meetkundig rendement,43,88 Sharpe Ratio 0,97 1,18 Risicomaatstaven 3 jaar jaar Alpha 1,04-0,3 Beta 0,94 0,93 R-kwadraat 0,97 0,94 Informatie Ratio 0,1-0, Tracking Error 1, 1,4

3 Overlap posities Overlap posities De datum van de portefeuille geeft de meest recente portefeuille datum aan in de database. Het kan zijn dat twee fondsen een verschillende portefeuille datum hebben. Zie de specifieke fondspagina voor details. Gewicht in portefeuille () Naam ISIN Gewicht in positie () Sector Portefeuille datum 0,89 Johnson & Johnson US d Gezondheidszorg 0,34 Dimensional Glbl Sust Cor Eq EUR Acc IE00B7T1D8 0,78 31 jul 017 0, Fidelity Global Health Care Y-Acc-EUR LU ,11 31 aug 017 0, UnitedHealth Group Inc US9134P101 d Gezondheidszorg 0, Dimensional Glbl Sust Cor Eq EUR Acc IE00B7T1D8 0, 31 jul 017 0,31 Fidelity Global Health Care Y-Acc-EUR LU ,0 31 aug 017 0,4 Roche Holding AG Dividend Right Cert. CH d Gezondheidszorg 0,0 Dimensional Glbl Sust Cor Eq EUR Acc IE00B7T1D8 0,4 31 jul 017 0, Fidelity Global Health Care Y-Acc-EUR LU ,3 31 aug 017 0,34 Medtronic PLC IE00BTN1Y11 d Gezondheidszorg 0,09 Dimensional Glbl Sust Cor Eq EUR Acc IE00B7T1D8 0,0 31 jul 017 0, Fidelity Global Health Care Y-Acc-EUR LU ,0 31 aug 017 0,33 Merck & Co Inc US8933Y10 d Gezondheidszorg 0,07 Dimensional Glbl Sust Cor Eq EUR Acc IE00B7T1D8 0,17 31 jul 017 0, Fidelity Global Health Care Y-Acc-EUR LU ,9 31 aug 017 0,8 Novo Nordisk A/S B DK d Gezondheidszorg 0,1 Dimensional Glbl Sust Cor Eq EUR Acc IE00B7T1D8 0,7 31 jul 017 0,17 Fidelity Global Health Care Y-Acc-EUR LU ,7 31 aug 017 0, Allergan PLC IE00BY9D47 d Gezondheidszorg 0,08 Dimensional Glbl Sust Cor Eq EUR Acc IE00B7T1D8 0,18 31 jul 017 0,14 Fidelity Global Health Care Y-Acc-EUR LU ,34 31 aug 017 0, Sanofi SA FR d Gezondheidszorg 0,10 Dimensional Glbl Sust Cor Eq EUR Acc IE00B7T1D8 0,3 31 jul 017 0,11 Fidelity Global Health Care Y-Acc-EUR LU ,91 31 aug 017 0,1 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA DE d Gezondheidszorg 0,0 Dimensional Glbl Sust Cor Eq EUR Acc IE00B7T1D8 0,0 31 jul 017 0,19 Fidelity Global Health Care Y-Acc-EUR LU ,17 31 aug 017 0,1 Aetna Inc US00817Y108 d Gezondheidszorg 0,08 Dimensional Glbl Sust Cor Eq EUR Acc IE00B7T1D8 0,18 31 jul 017 0,13 Fidelity Global Health Care Y-Acc-EUR LU ,17 31 aug 017

4 Grootste fondsposities Grootste fondsposities Naam Type Portefeuille datum Morningstar Rating 1 jaar 3 jr gean. jr gean. Lopende Kosten Factor Dimensional Glbl Sust Cor Eq EUR Acc Fondsen (OE) 31 jul 017 QQQQ 1,7 10,01-0,47 44,00 Dimensional Glbl Sht Fxd Inc EUR Acc Fondsen (OE) 31 aug 017 QQQ -1,4 1,1 0,9 0,31 7,00 ASN Duurzaam Obligatiefonds Fondsen (OE) 31 aug 017 QQQ -3,0 1,87 3,41 0, 1,00 Fidelity Global Health Care Y-Acc-EUR Fondsen (OE) 31 aug 017 QQQ 1,1 7,0 14,18 1,07,00 Candriam SRI Equity Em Mkts R EUR Acc Fondsen (OE) 31 aug 017 QQQQ 18, 10,0 8,0 1,03,00 Vanguard Eurzn Infl-Lnkd Bd Idx Inv EUR Fondsen (OE) 31 aug 017 QQQQQ -1,8 1,7 3, 0, 3,00 Gewicht ()

5 Bijsluiter De verstrekte rendementsgegevens verwijzen naar in het verleden behaalde rendementen en geven geen garantie voor toekomstige resultaten. De hoofdsom en het beleggingsrendement zullen schommelen en mogelijk zijn de beleggingen van een belegger op het moment van de verkoop meer of minder waard dan de oorspronkelijke belegging. De statische gegevens van een fondsportefeuille evolueren in de loop van de tijd. Activaspreiding In de rapportage wordt de positie van de portefeuille in de volgende brede activaklassen weergegeven:, Obligaties, Kas/geldmarkt en Overige. De categorie 'Overige' vertegenwoordigt een activaklasse die door Morningstar wordt erkend, maar die buiten de andere hierboven weergegeven activaklassen wordt geclassificeerd. (Vastgoed wordt bijvoorbeeld normaal geclassificeerd als Overige.) 'Niet geclassificeerd' verwijst naar effecten die Morningstar niet volgt. In de rapportage worden de percentages van de netto activaspreiding van de portefeuille weergegeven en de component longposities (activa) en shortposities of posities met margin-verplichtingen van de portefeuille. Wereldregio's De rapportage geeft een ruime onderverdeling van de geografische posities van een portefeuille, volgens regio en volgens ontwikkelingsstadium van de markt. Voor de vaststelling van de posities worden alleen niet-contante aandelenactiva in de aanmerking genomen. 'Niet geclassificeerd' verwijst naar het percentage van het aandelengedeelte van de portefeuille waarvoor Morningstar geen regio of oorsprong kan vaststellen. sector In de rapportage wordt het percentage weergegeven van de aandelenactiva van de portefeuille die zijn belegd in elk van de drie supersectoren (Cyclisch, Licht cyclisch en Defensief) en de 11 belangrijke subclassificaties, in vergelijking met een referentieindex. In de rapportage bij de tabel wordt de sectorale oriëntatie van de portefeuille weergegeven in verhouding tot de Morningstar Broad Market-index. 'Niet geclassificeerd' verwijst naar effecten die Morningstar niet volgt. Ook wordt het percentage vermeld van elke sector die in de referentie-index (Rel Bmark) is opgenomen. per eenheid risico is behaald. Hoe hoger de Sharpe Ratio, hoe beter de risicogecorrigeerde prestaties van een beleggingsfonds. De standaard deviatie is een statistische maatstaf voor de volatiliteit van de rendementen van het fonds. Het gemiddelde rendement vertegenwoordigt het meetkundig rendement op jaarbasis voor de gehanteerde periode. Groeidiagram Deze grafiek vergelijkt de groei van een belegging van (in de basisvaluta van het fonds) met dat van een index en van het gemiddelde van alle fondsen in desbetreffende Morningstar Categorie. De totaalrendementen zijn niet gecorrigeerd met de verkoopkosten en belastingen. Wel zijn ze gecorrigeerd met de werkelijke permanente kosten van het fonds en gaan ze uit van de herbelegging van dividenden en kapitaalwinsten. De index is een onbeheerde portefeuille van bepaalde effecten, waarin niet direct kan worden belegd. De index en het categoriegemiddelde bevatten geen initiële of permanente kosten. De portefeuille van een fonds kan aanzienlijk verschillen van de in de index opgenomen effecten. De index wordt door Morningstar geselecteerd. Risicospreidingsdiagram Het spreidingsdiagram voor risico / rendement is gebaseerd op het risico en het rendement van elke positie over de meest recente periode van drie jaar. Het risico wordt gemeten als de standaard deviatie van het rendement over drie jaar. Het rendement wordt gemeten als het gemiddelde rendement op drie jaar. Het spreidingsdiagram voor risico / rendement geeft ook het risico en het rendement van de portefeuille weer. Correlatiematrix De matrix geeft de rendementscorrelatie tussen verschillende posities weer. Een correlatie van 1 geeft aan dat de twee posities in dezelfde richting evolueren. Een correlatie van -1 geeft aan dat de twee participaties in tegengestelde richting evolueren en een correlatie van 0 betekent dat er geen correlatie kon worden vastgesteld. Een correlatie van -1 biedt maximale diversificatie. Top-10 Onderliggende waarden In de rapportage worden de onderliggende participaties in de portefeuille met de zwaarste weging vermeld (maximaal 10). Totaal rendement Het totaalrendement weerspiegelt het rendement zonder rekening te houden met de gevolgen van verkoopkosten of belastingen. Er is wel rekening gehouden met alle permanente kosten van het fonds en met herbelegging van de dividenden en kapitaalwinsten. Verkoopkosten en belastingen, zou dit het vermelde rendement verlagen. Risico en rendementenstatistieken R-kwadraat weerspiegelt het percentage van de schommelingen van een fonds die worden verklaard door schommelingen in zijn referentie-index, en geeft weer in welke mate het fonds en de refentie-index gecorreleerd zijn. Dit cijfer is ook nuttig bij het beoordelen van de waarschijnlijkheid dat de alfa en de bèta statistisch belangrijk zijn. De bèta is een maatstaf voor de gevoeligheid van een fonds voor marktschommelingen. Een portefeuille met een bèta van minder dan 1 is minder volatiel dan de markt. De alfa meet het verschil tussen het werkelijke rendement van een fonds en zijn verwachte rendement op basis van zijn risiconiveau (zoals gemeten door de bèta). De alfa wordt vaak beschouwd als een maatstaf voor de waarde die door een portefeuillebeheerder al dan niet wordt toegevoegd. De Sharpe-ratio wordt berekend door gebruik te maken van de standaarddeviatie en de opbrengst van een fonds boven de risicovrije voet en geeft weer hoeveel rendement er