DEXIA LONG SHORT CREDIT PERIODIEK INFORMATIEDOCUMENT OVER HET HALFJAAR per 28 juni 2012 Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht Beheersmaatschappij: DEXIA ASSET MANAGEMENT - 40 rue Washington 75008 PARIS Bewaarder: RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK France - 105 rue Réaumur - 75002 PARIS
VERMOGENSSTAAT 28/06/2012 in bedrag FINANCIËLE INSTRUMENTEN Aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden (1) 0,00 48 471 240,73 BANKTEGOEDEN Liquiditeiten 321 257,83 OVERIGE ACTIVA Rechten van deelneming of aandelen van icb's 0,00 Financiële termijninstrumenten 668 030,70 Vorderingen 16 551 344,95 Overige 91 141 747,12 TOTAAL DER AANGEHOUDEN ACTIVA 157 153 621,33 PASSIVA Financiële termijninstrumenten -739 854,46 Schulden -16 926 255,14 Financiële rekeningen -577 572,08 Andere 0,00 NETTO-INVENTARISWAARDE 138 909 939,65 (1) Met uitzondering van warrants en inschrijvingsrechten. (2) Met uitzondering van financiële geldmarktinstrumenten, handelspapier (wisselbrieven), warrants en inschrijvingsrechten, orderbriefjes (promessen) en 2/10
WAARDE VAN HET FONDS OF VAN DE BEVEK Klasse «A» Datum Type rechten van deelneming in EUR Aantal rechten van deelneming Waarde van het recht van deelneming in EUR 28/06/2012 Kapitalisatie 138 909 939,65 12 684,138 10 951,46 3/10
EFFECTENPORTEFEUILLE a) Verdeling naar land van de financiële instrumenten gereglementeerde markt van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Bedragen Totaal der activa - FRANKRIJK 17 341 297,44 10,88% 9,62% - GROOT-BRITTANNIË 9 725 245,50 7,80% 6,90% - NEDERLAND 6 545 693,35 5,05% 4,46% - IERLAND 2 783 793,03 2,10% 1,85% - SPANJE 973 607,48 0,46% 0,41% - DUITSLAND 1 765 132,08 2,15% 1,90% - ITALIË 324 850,00 1,15% 1,01% - ZWEDEN 3 610 885,34 0,38% 0,34% - LUXEMBURG 997 500,00 0,70% 0,62% - OOSTENRIJK 1 519 026,99 4,56% 4,03% gereglementeerde markt van een niet-lidstaat van de Europese Economische Ruimte Bedragen - VERENIGDE STATEN (VS) 11 160 841,99 7,76% 6,86% - CANADA 2 234 653,45 0,21% 0,19% - AUSTRALIË 1 969 171,88 0,15% 0,13% - LIBERIA 1 594 415,57 1,42% 1,25% - CAYMANEILANDEN 2 061 209,86 1,73% 1,53% (1) Met uitzondering van warrants en inschrijvingsrechten. (2) Met uitzondering van handelspapier (wisselbrieven), warrants en inschrijvingsrechten, orderbriefjes (promessen) en 4/10
b) Verdeling naar valuta van de financiële instrumenten gereglementeerde markt van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Bedragen Totaal der activa - Euro 44.363.389,23 31,94 % 28,23 % - Amerikaanse dollar 3.610.885,34 2,60 % 2,30 % - Zwitserse frank 972.060,95 0,70 % 0,62 % gereglementeerde markt van een niet-lidstaat van de Europese Economische Ruimte - Amerikaanse dollar 11.926.684,48 8,59 % 7,59 % - Euro 3.734.303,96 2,69 % 2,38 % (1) Met uitzondering van warrants en inschrijvingsrechten. (2) Met uitzondering van handelspapier (wisselbrieven), warrants en inschrijvingsrechten, orderbriefjes (promessen) en 5/10
b) Verdeling naar looptijd van de financiële instrumenten gereglementeerde markt van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Schuldinstrumenten (1) Totaal der activa - 0 tot 3 maanden 5,40% 4,77% - 3 maanden tot 1 jaar 2,28% 2,01% - 1 jaar tot 3 jaar 14,61% 12,92% - 3 jaar tot 5 jaar 7,15% 6,32% - Langer dan 5 jaar 5,80% 5,12% gereglementeerde markt van een niet-lidstaat van de Europese Economische Ruimte Schuldinstrumenten (1) - 0 tot 3 maanden - - - 3 maanden tot 1 jaar 3,13% 2,77% - 1 jaar tot 3 jaar 4,49% 3,97% - 3 jaar tot 5 jaar 1,93% 1,70% - Langer dan 5 jaar 1,73% 1,53% (1) Met uitzondering van handelspapier (wisselbrieven), warrants en inschrijvingsrechten, orderbriefjes (promessen) en 6/10
b) Verdeling naar soort rentevoet van de financiële instrumenten gereglementeerde markt van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Schuldinstrumenten (1) Totaal der activa - Vaste rentevoet 27,87% 24,63% - Variabele rentevoet 6,57% 5,81% - Herzienbare rentevoet 0,79% 0,70% - Overige - - gereglementeerde markt van een niet-lidstaat van de Europese Economische Ruimte Schuldinstrumenten (1) - Vaste rentevoet 11,27% 9,97% - Variabele rentevoet - - - Herzienbare rentevoet - - - Overige - - (1) Met uitzondering van handelspapier (wisselbrieven), warrants en inschrijvingsrechten, orderbriefjes (promessen) en 7/10
b) Verdeling naar economische sector van de financiële instrumenten Totaal der activa gereglementeerde markt van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte - DIVERSEN 0,38% 0,34% - GASTRONOMIE 2,71% 2,39% - HOLDINGMAATSCHAPPIJEN EN FINANCIËLE VENNOOTSCHAPPEN 6,00% 5,31% - VOEDING EN DRANK 0,46% 0,41% - INTERNET SOFTWARE 0,79% 0,70% - VERPAKKINGSINDUSTRIE 1,96% 1,73% - CHEMIE 0,39% 0,34% - NIEUWSRAPPORTAGE 3,21% 2,84% - ENERGIE EN WATERVOORZIENING 2,32% 2,05% - BANKEN EN ANDERE FINANCIËLE INSTELLINGEN 8,70% 7,69% - VASTGOEDMAATSCHAPPIJEN 0,14% 0,13% - VERKEER EN VERVOER 1,13% 1,00% - PAPIER EN HOUT 4,56% 4,03% - ELEKTROTECHNIEK EN ELEKTRONICA 0,44% 0,38% - DIVERSE DIENSTEN 0,46% 0,41% - GRAFISCHE KUNSTEN EN UITGEVERIJEN 0,78% 0,69% - ELECTRONIC SEMICONDUCTOR 0,79% 0,70% gereglementeerde markt van een niet-lidstaat van de Europese Economische Ruimte - GASTRONOMIE 1,42% 1,25% - HOLDINGMAATSCHAPPIJEN EN FINANCIËLE VENNOOTSCHAPPEN 0,86% 0,76% - MACHINEBOUW EN WERKTUIGEN 0,21% 0,19% - GENEESMIDDELEN EN COSMETICA 4,07% 3,60% - NIEUWSRAPPORTAGE 1,61% 1,42% - METALEN EN EDELSTENEN 0,15% 0,13% - KLEINHANDEL EN WARENHUIZEN 1,02% 0,90% - WEGVOERTUIGEN 0,19% 0,17% - AARDOLIE 1,73% 1,53% (1) Met uitzondering van warrants en inschrijvingsrechten. 8/10
(2) Met uitzondering van handelspapier (wisselbrieven), warrants en inschrijvingsrechten, orderbriefjes (promessen) en c) Nieuwe emissies Totaal der activa Nieuw uitgegeven financiële instrumenten NB NB NB NB (1) Met uitzondering van warrants en inschrijvingsrechten. (2) Met uitzondering van handelspapier (wisselbrieven), warrants en inschrijvingsrechten, orderbriefjes (promessen) en NB: informatie Niet Beschikbaar 9/10
d) Verdeling naar soort icb van de overige activa Overige activa Totaal der activa - Franse icb's of Europese icbe's met algemeen doel - - - Icb's voorbehouden aan bepaalde beleggers - Fondsen voor investering in risicokapitaal (FCPR) Gemeenschappelijke interventiefondsen op de termijnmarkten (FCIMT) - - - Beursgenoteerde beleggingsfondsen en beleggingsfondsen in schuldvorderingen (FCC) - - - Niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen en beleggingsfondsen in schuldvorderingen (FCC) - - - Overige 65,61% 58,00% MUTATIES IN DE SAMENSTELLING VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE TIJDENS HET HALFJAAR. Aankopen. Verkopen Mutaties tijdens het halfjaar In bedrag (in miljoen EUR) * * In deze bedragen is uitsluitend rekening gehouden met de financiële instrumenten en de icb's RESULTAATVERWERKING Klasse Datum Nettobedrag per recht van deelneming in euro Belastingtegoed per recht van deelneming in euro Brutobedrag per recht van deelneming in euro 10/10