Inhoud. Bedrijfsgegevens 3 Financiële staten: Geconsolideerde financiële staten voor Threadneedle (Lux) 4

Inhoud Bedrijfsgegevens 3 Financiële staten: Geconsolideerde financiële staten voor Threadneedle (Lux) 4 Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities 5 Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha 6 Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies Absolute Alpha 7 Threadneedle (Lux) - Global Opportunities Bond 8 Threadneedle (Lux) - European Absolute Alpha 9 Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities 10 Portefeuilleoverzichten: Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities 11 Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha 13 Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies Absolute Alpha 14 Threadneedle (Lux) - Global Opportunities Bond 15 Threadneedle (Lux) - European Absolute Alpha 22 Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities 23 Toelichting bij de financiële staten 24 Informatie voor de aandeelhouders 44 Informatie voor beleggers in Zwitserland 47 Adressenlijst 48 Dit verslag is een vertaling van de oorspronkelijke Engelse versie. In geval van dubbelzinnigheid zal de Engelstalige versie gelden voor zover dat wettelijk is toegestaan. 2

Bedrijfsgegevens Vennootschap Threadneedle (Lux) R.C.S. Luxembourg B-50.216 Statutaire zetel 31 Z.A. Bourmicht L-8070 Bertrange Groothertogdom Luxemburg Beheermaatschappij Threadneedle Management Luxembourg S.A. 74, Mühlenweg L-2155 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg Raad van bestuur Voorzitter van de Raad van Bestuur Campbell Fleming (benoemd tot voorzitter op 13 juni 2013) Chief Executive Officer van de Threadneedle-groep Londen Verenigd Koninkrijk Crispin Henderson (is uit de Raad van Bestuur gestapt en heeft ontslag genomen als voorzitter op 24 mei 2013) Vicevoorzitter van Global Asset Management, Ameriprise Financial, Inc. Bestuurders Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini Onafhankelijk bestuurder Luxemburg Groothertogdom Luxemburg Timothy Gillbanks (is uit de Raad van Bestuur gestapt op 13 juni 2013) Chief Financial and Operations Officer van de Threadneedle-groep Londen Verenigd Koninkrijk Dominik Kremer Head of EMEA Sales, Institutional, van de Threadneedle Group Frankfurt am Main Duitsland Tony Poon Head of Client Services and Business Manager North Asia van de Threadneedle Group Hongkong Nicholas Ring (aangesteld op 26 juni 2013) Head of Distribution van de Threadneedle Group Londen Verenigd Koninkrijk Claude Kremer Partner Arendt & Medernach Luxemburg Groothertogdom Luxemburg Christopher Thompson Head of Intermediary Distribution, Marketing and Product Columbia Management Investment Advisers, LLC Boston Verenigde Staten van Amerika 3

Geconsolideerde financiële staten voor Threadneedle (Lux) OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN per 30 september 2013 Toelichtingen 2013 USD Activa Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde 2 1.391.540.590 Gekochte opties tegen marktwaarde 2, 11 44.731 Banktegoeden 25.498.124 Termijndeposito s 105.366.396 Te ontvangen voor verkochte beleggingen 10.245.326 Te ontvangen inschrijvingen 22.413.721 Te ontvangen dividenden op swaps 23.016 Te ontvangen rente op swaps 595.300 Te ontvangen rente en dividenden, netto 3.287.946 Aanbetaling betaald op swaptransacties 2 1.967.931 Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten 2, 8 13.186.564 Netto niet-gerealiseerde winst op swaps 2, 9 1.083.945 Andere activa 16.701 Totaal Activa 1.575.270.291 Passiva Bankvoorschotten (112.498) Te betalen voor aangekochte beleggingen (9.335.901) Opties verkocht tegen marktwaarde (1.000) Te betalen terugkopen (1.414.946) Te betalen rente op swaps (573.930) Te betalen dividenden op swaps (88.736) Te betalen rente en dividenden, netto (1.922) Aanbetaling ontvangen op swaptransacties 2 (1.078.125) Netto niet-gerealiseerd verlies op swaps 2, 9 (12.005.121) Netto niet-gerealiseerd verlies op futures 2, 10 (1.867.636) Te betalen vergoeding voor vermogensbeheer 4 (1.172.780) Te betalen prestatievergoedingen 7 (2.092.914) Andere verplichtingen (317.632) Totaal verplichtingen (30.063.141) Totaal nettovermogen 1.545.207.150 WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN voor de boekhoudperiode van 1 april 2013 tot 30 september 2013 Toelichtingen 2013 USD Nettovermogen aan het begin van de periode 1.386.927.194 Inkomsten Dividenden, netto 2 630.673 Rente op obligaties, netto 2 4.260.428 Bankrente 48.371 Rente-inkomsten op swaps 2 2.886.211 Totale inkomsten 7.825.683 Kosten Vergoedingen voor vermogensbeheer 4 (7.015.705) Prestatievergoedingen 7 (852.108) Bankvergoedingen (5.362) Dividendkosten (508.872) Rentekosten op swaps (3.612.454) Rentekosten op futures (4.829) Andere bedrijfskosten 4 (1.901.270) Totale kosten (13.900.600) Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen (6.074.917) op verkochte beleggingen 8.689.275 op swaps (91.235.195) op opties (648.461) op valutatermijncontracten 32.353.646 op futures 722.020 op valutatransacties (562.806) (50.681.521) Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst / (nietgerealiseerd verlies) op beleggingen 10.541.033 Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst / (nietgerealiseerd verlies) op futures (1.579.696) Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst / (nietgerealiseerd verlies) op valutatermijncontracten 12.612.600 Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst / (nietgerealiseerd verlies) op swaps (9.473.379) Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst / (nietgerealiseerd verlies) op opties (163.246) Netto wijziging in niet-gerealiseerde winst / (verlies) 11.937.312 Nettotoename / (-afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten (44.819.126) Wijzigingen in kapitaal Inschrijvingen op aandelen 752.567.356 Terugkopen van aandelen (550.941.415) Totaal kapitaalbewegingen 201.625.941 Wisselkoersverschillen 2 1.473.141 Nettovermogen aan het einde van de periode 1.545.207.150 De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten. 4

Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN per 30 september 2013 Toelichtingen 2013 USD Activa Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde 2 86.158.209 Banktegoeden 1.539.549 Te ontvangen voor verkochte beleggingen 385.308 Te ontvangen inschrijvingen 69 Te ontvangen rente en dividenden, netto 89.543 Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten 2, 8 81.570 Andere activa 2.719 Totaal Activa 88.256.967 Passiva Te betalen voor aangekochte beleggingen (268.824) Te betalen terugkopen (448.400) Te betalen vergoeding voor vermogensbeheer 4 (101.001) Andere verplichtingen (23.871) Totaal verplichtingen (842.096) Totaal nettovermogen 87.414.871 AANTAL AANDELEN IN OMLOOP Klasse ASH 3.000,000 Klasse AU 3.510.952,448 Klasse DEH 1.654,760 Klasse IFH 157.000,000 Klasse IU 194.281,144 OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL 30 september 2013 31 maart 2013 31 maart 2012 Klasse AEH # 19,83 1 17,66 1 Klasse ASH # 10,14 5 Klasse AU 22,18 20,11 17,77 Klasse DEH 11,83 1 15,75 1 14,09 1 Klasse DU # 15,97 14,18 Klasse IEH # 26,74 1 23,64 1 Klasse IFH # 21,02 4 Klasse IU 30,02 27,13 23,77 1 Klasse wordt uitgedrukt in EUR. De basisvaluta van de portefeuille is USD. 4 Klasse wordt uitgedrukt in CHF. De basisvaluta van de portefeuille is USD. 5 Klasse wordt uitgedrukt in SGD. De basisvaluta van de portefeuille is USD. # Zie toelichting 1. WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN voor de boekhoudperiode van 1 april 2013 tot 30 september 2013 Toelichtingen 2013 USD Nettovermogen aan het begin van de periode 7.115.768 Inkomsten Dividenden, netto 2 332.578 Bankrente 3 Totale inkomsten 332.581 Kosten Vergoedingen voor vermogensbeheer 4 (358.488) Andere bedrijfskosten 4 (83.951) Totale kosten (442.439) Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen (109.858) op verkochte beleggingen 1.306.768 op valutatermijncontracten 156.095 op valutatransacties 17.039 1.479.902 Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst / (nietgerealiseerd verlies) op beleggingen 4.874.776 Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst / (nietgerealiseerd verlies) op valutatermijncontracten 110.308 Netto wijziging in niet-gerealiseerde winst / (verlies) 4.985.084 Nettotoename / (-afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten 6.355.128 Wijzigingen in kapitaal Inschrijvingen op aandelen 92.276.449 Terugkopen van aandelen (18.332.474) Totaal kapitaalbewegingen 73.943.975 Nettovermogen aan het einde van de periode 87.414.871 TOTALE NETTOVERMOGENSWAARDE 30 september 2013 31 maart 2013 31 maart 2012 USD 87.414.871 7.115.768 5.882.658 De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten. 5

Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN per 30 september 2013 Toelichtingen 2013 USD Activa Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde 2 88.637.071 Banktegoeden 10.604.360 Termijndeposito s 89.528.590 Te ontvangen voor verkochte beleggingen 2.132.251 Te ontvangen inschrijvingen 1.047.726 Te ontvangen rente op swaps 22.784 Te ontvangen rente en dividenden, netto 59.910 Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten 2, 8 2.049.856 Netto niet-gerealiseerde winst op swaps 2, 9 734.276 Totaal Activa 194.816.824 Passiva Te betalen voor aangekochte beleggingen (1.127.995) Te betalen terugkopen (81.567) Te betalen rente op swaps (18.948) Te betalen dividenden op swaps (86.785) Te betalen vergoeding voor vermogensbeheer 4 (137.218) Te betalen prestatievergoedingen 7 (1.492.968) Andere verplichtingen (40.432) Totaal verplichtingen (2.985.913) Totaal nettovermogen 191.830.911 AANTAL AANDELEN IN OMLOOP Klasse AEH 337.926,697 Klasse AFH 73.468,000 Klasse AGH 777.413,407 Klasse AU 690.371,651 Klasse DEH 65.423,759 Klasse DU 24.228,218 Klasse IEH 3.785.705,503 Klasse IGH 476.526,418 Klasse IU 660.297,893 Klasse ZGH 20.061,576 OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL 30 september 2013 31 maart 2013 31 maart 2012 Klasse AEH 16,60 1 16,29 1 16,00 1 Klasse AFH 15,53 4 15,25 4 Klasse AGH 16,74 3 16,40 3 16,01 3 Klasse AU 16,65 16,31 15,97 Klasse DEH 13,31 1 13,08 1 12,89 1 Klasse DU 13,26 13,02 12,80 Klasse IEH 22,60 1 22,10 1 21,57 1 Klasse IGH 22,75 3 22,20 3 21,59 3 Klasse IU 22,74 22,20 21,59 Klasse ZGH 15,53 3 15,17 3 1 Klasse wordt uitgedrukt in EUR. De basisvaluta van de portefeuille is USD. 3 Klasse wordt uitgedrukt in GBP. De basisvaluta van de portefeuille is USD. 4 Klasse wordt uitgedrukt in CHF. De basisvaluta van de portefeuille is USD. WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN voor de boekhoudperiode van 1 april 2013 tot 30 september 2013 Toelichtingen 2013 USD Nettovermogen aan het begin van de periode 129.263.660 Inkomsten Dividenden, netto 2 181.737 Bankrente 30.720 Rente-inkomsten op swaps 2 66.005 Totale inkomsten 278.462 Kosten Vergoedingen voor vermogensbeheer 4 (747.834) Prestatievergoedingen 7 (852.108) Bankvergoedingen (264) Dividendkosten (453.801) Rentekosten op swaps (111.362) Andere bedrijfskosten 4 (218.910) Totale kosten (2.384.279) Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen (2.105.817) op verkochte beleggingen 6.549.478 op swaps (5.240.125) op valutatermijncontracten 4.660.843 op valutatransacties (195.344) 5.774.852 Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst / (nietgerealiseerd verlies) op beleggingen 4.330.836 Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst / (nietgerealiseerd verlies) op valutatermijncontracten 2.719.554 Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst / (nietgerealiseerd verlies) op swaps 770.977 Netto wijziging in niet-gerealiseerde winst / (verlies) 7.821.367 Nettotoename / (-afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten (11,490,402) Wijzigingen in kapitaal Inschrijvingen op aandelen 115.135.070 Terugkopen van aandelen (64.058.221) Totaal kapitaalbewegingen 51.076.849 Nettovermogen aan het einde van de periode 191.830.911 TOTALE NETTOVERMOGENSWAARDE 30 september 2013 31 maart 2013 31 maart 2012 USD 191.830.911 129.263.660 95.748.237 De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten. 6

Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies Absolute Alpha OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN per 30 september 2013 Toelichtingen 2013 EUR Activa Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde 2 4.031.225 Banktegoeden 625.246 Termijndeposito s 3.200.003 Te ontvangen inschrijvingen 5.373 Te ontvangen dividenden op swaps 17.003 Te ontvangen rente op swaps 17 Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten 2, 8 3.006 Netto niet-gerealiseerde winst op swaps 2, 9 29.798 Andere activa 7.587 Totaal Activa 7.919.258 Passiva Te betalen rente op swaps (1.420) Te betalen rente en dividenden, netto (363) Te betalen vergoeding voor vermogensbeheer 4 (8.127) Te betalen prestatievergoedingen 7 (229.473) Andere verplichtingen (2.016) Totaal verplichtingen (241.399) Totaal nettovermogen 7.677.859 AANTAL AANDELEN IN OMLOOP Klasse AE 306.006,153 Klasse AGH 1.494,491 Klasse DE 30.832,076 Klasse IE 66.814,564 Klasse IGH 43.181,731 Klasse ZGH 261,438 OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL 30 september 2013 31 maart 2013 31 maart 2012 Klasse AE 15,62 16,29 15,31 Klasse AGH 15,72 3 16,33 3 15,29 3 Klasse DE 12,37 12,94 12,20 Klasse IE 21,21 22,02 20,55 Klasse IGH 20,63 3 21,38 3 19,83 3 Klasse ZGH 15,09 3 15,64 3 3 Klasse wordt uitgedrukt in GBP. De basisvaluta van de portefeuille is EUR. WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN voor de boekhoudperiode van 1 april 2013 tot 30 september 2013 Toelichtingen 2013 EUR Nettovermogen aan het begin van de periode 10.727.545 Inkomsten Dividenden, netto 2 24.488 Bankrente 105 Rente-inkomsten op swaps 2 852 Totale inkomsten 25.445 Kosten Vergoedingen voor vermogensbeheer 4 (56.125) Bankvergoedingen (3) Dividendkosten (13.151) Rentekosten op swaps (38.341) Andere bedrijfskosten 4 (14.321) Totale kosten (121.941) Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen (96.496) op verkochte beleggingen 849.574 op swaps (311.521) op valutatermijncontracten 44.343 op valutatransacties 594 582.990 Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst / (nietgerealiseerd verlies) op beleggingen (793.186) Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst / (nietgerealiseerd verlies) op valutatermijncontracten (31.187) Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst / (nietgerealiseerd verlies) op swaps (34.645) Netto wijziging in niet-gerealiseerde winst / (verlies) (859.018) Nettotoename / (-afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten (372.524) Wijzigingen in kapitaal Inschrijvingen op aandelen 550.643 Terugkopen van aandelen (3.227.805) Totaal kapitaalbewegingen (2.677.162) Nettovermogen aan het einde van de periode 7.677.859 TOTALE NETTOVERMOGENSWAARDE 30 september 2013 31 maart 2013 31 maart 2012 EUR 7.677.859 10.727.545 19.840.717 De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten. 7

Threadneedle (Lux) - Global Opportunities Bond OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN per 30 september 2013 Toelichtingen 2013 USD Activa Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde 2 224.638.068 Gekochte opties tegen marktwaarde 2, 11 44.731 Banktegoeden 8.522.398 Te ontvangen voor verkochte beleggingen 7.727.767 Te ontvangen inschrijvingen 163.466 Te ontvangen rente op swaps 572.493 Te ontvangen rente en dividenden, netto 3.138.493 Aanbetaling betaald op swaptransacties 2 1.967.931 Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten 2, 8 2.580.580 Netto niet-gerealiseerde winst op swaps 2, 9 309.333 Totaal Activa 249.665.260 Passiva Opties verkocht tegen marktwaarde 2, 11 (1.000) Te betalen voor aangekochte beleggingen (7.939.082) Te betalen terugkopen (186.554) Te betalen rente op swaps (506.500) Aanbetaling ontvangen op swaptransacties 2 (1.078.125) Netto niet-gerealiseerd verlies op futures 2, 10 (1.867.636) Te betalen vergoeding voor vermogensbeheer 4 (171.231) Te betalen prestatievergoedingen 7 (26.414) Andere verplichtingen (47.245) Totaal verplichtingen (11.823.787) Totaal nettovermogen 237.841.473 AANTAL AANDELEN IN OMLOOP Klasse AEH 926.064,811 Klasse AFH 18.565,000 Klasse AGH 1.653.280,485 Klasse AU 181.670,571 Klasse DEH 1.206.501,226 Klasse DU 91.200,163 Klasse IEH 3.639.646,428 Klasse IFH 12.500,000 Klasse IGH 957.494,539 Klasse IU 168.816,416 Klasse ZGH 1.692,065 OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL 30 september 2013 31 maart 2013 31 maart 2012 Klasse AEH 16,30 1 16,17 1 15,65 1 Klasse AFH 15,05 4 14,93 4 Klasse AGH 16,47 3 16,29 3 15,72 3 Klasse AU 16,47 16,31 15,69 Klasse DEH 13,00 1 12,94 1 12,56 1 Klasse DU 13,10 13,02 12,57 Klasse IEH 22,09 1 21,84 1 20,97 1 Klasse IFH # 20,22 4 Klasse IGH 22,37 3 22,08 3 21,07 3 Klasse IU 22,29 22,03 21,02 Klasse ZGH 15,22 3 15,02 3 1 Klasse wordt uitgedrukt in EUR. De basisvaluta van de portefeuille is USD. 3 Klasse wordt uitgedrukt in GBP. De basisvaluta van de portefeuille is USD. 4 Klasse wordt uitgedrukt in CHF. De basisvaluta van de portefeuille is USD. # Zie toelichting 1. WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN voor de boekhoudperiode van 1 april 2013 tot 30 september 2013 Toelichtingen 2013 USD Nettovermogen aan het begin van de periode 120.722.873 Inkomsten Rente op obligaties, netto 2 3.667.761 Bankrente 7.074 Rente-inkomsten op swaps 2 2.689.614 Totale inkomsten 6.364.449 Kosten Vergoedingen voor vermogensbeheer 4 (862.744) Bankvergoedingen (2.174) Rentekosten op swaps (2.273.726) Rentekosten op futures (4.829) Andere bedrijfskosten 4 (228.957) Totale kosten (3.372.430) Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen 2.992.019 op verkochte beleggingen (1.245.862) op swaps (1.350.766) op opties (648.461) op valutatermijncontracten 6.880.945 op futures 722.020 op valutatransacties (170.794) 4.187.082 Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst / (nietgerealiseerd verlies) op beleggingen 2.664.207 Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst / (nietgerealiseerd verlies) op futures (1.579.696) Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst / (nietgerealiseerd verlies) op valutatermijncontracten 3.411.059 Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst / (nietgerealiseerd verlies) op swaps 125.905 Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst / (nietgerealiseerd verlies) op opties (163.246) Netto wijziging in niet-gerealiseerde winst / (verlies) 4.458.229 Nettotoename / (-afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten 11.637.330 Wijzigingen in kapitaal Inschrijvingen op aandelen 134.826.378 Terugkopen van aandelen (29.345.108) Totaal kapitaalbewegingen 105.481.270 Nettovermogen aan het einde van de periode 237.841.473 TOTALE NETTOVERMOGENSWAARDE 30 september 2013 31 maart 2013 31 maart 2012 USD 237.841.473 120.722.873 14.262.932 De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten. 8

Threadneedle (Lux) - European Absolute Alpha OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN per 30 september 2013 Toelichtingen 2013 EUR Activa Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde 2 1.298.047 Banktegoeden 1.066.826 Termijndeposito s 8.500.081 Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten 2, 8 10.866 Andere activa 2.742 Totaal Activa 10.878.562 Passiva Bankvoorschotten (83.107) Te betalen rente op swaps (207) Te betalen dividenden op swaps (1.441) Te betalen rente en dividenden, netto (1.057) Netto niet-gerealiseerd verlies op swaps 2, 9 (9.846) Te betalen vergoeding voor vermogensbeheer 4 (8.190) Te betalen prestatievergoedingen 7 (194.220) Andere verplichtingen (2.459) Totaal verplichtingen (300.527) Totaal nettovermogen 10.578.035 AANTAL AANDELEN IN OMLOOP Klasse AE 33.833,240 Klasse AFH 63.333,333 Klasse AGH 43.334,732 Klasse AUH 76.483,334 Klasse DE 41.666,667 Klasse IE 131.250,000 Klasse IGH 172.982,131 Klasse ZGH 133,333 OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL 30 september 2013 31 maart 2013 31 maart 2012 Klasse AE 15,41 16,18 15,04 Klasse AFH 15,34 4 16,14 4 15,03 4 Klasse AGH 15,63 3 16,33 3 15,06 3 Klasse AUH 15,57 2 16,31 2 15,06 2 Klasse DE 12,23 12,88 12,02 Klasse IE 20,79 21,74 20,08 Klasse IGH 20,93 3 21,84 3 20,10 3 Klasse ZGH 15,57 3 16,25 3 2 Klasse wordt uitgedrukt in USD. De basisvaluta van de portefeuille is EUR. 3 Klasse wordt uitgedrukt in GBP. De basisvaluta van de portefeuille is EUR. 4 Klasse wordt uitgedrukt in CHF. De basisvaluta van de portefeuille is EUR. WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN voor de boekhoudperiode van 1 april 2013 tot 30 september 2013 Toelichtingen 2013 EUR Nettovermogen aan het begin van de periode 10.453.793 Inkomsten Dividenden, netto 2 61.471 Bankrente 124 Rente-inkomsten op swaps 2 2.798 Totale inkomsten 64.393 Kosten Vergoedingen voor vermogensbeheer 4 (50.001) Bankvergoedingen (3) Dividendkosten (27.532) Rentekosten op swaps (8.809) Andere bedrijfskosten 4 (14.946) Totale kosten (101.291) Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen (36.898) op verkochte beleggingen 272.459 op swaps (237.194) op valutatermijncontracten 148.154 op valutatransacties 434 183.853 Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst / (nietgerealiseerd verlies) op beleggingen (157.237) Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst / (nietgerealiseerd verlies) op valutatermijncontracten (128.106) Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst / (nietgerealiseerd verlies) op swaps (309.521) Netto wijziging in niet-gerealiseerde winst / (verlies) (594.864) Nettotoename / (-afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten (447.909) Wijzigingen in kapitaal Inschrijvingen op aandelen 908.663 Terugkopen van aandelen (336.512) Totaal kapitaalbewegingen 572.151 Nettovermogen aan het einde van de periode 10.578.035 TOTALE NETTOVERMOGENSWAARDE 30 september 2013 31 maart 2013 31 maart 2012 EUR 10.578.035 10.453.793 8.917.035 De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten. 9

Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN per 30 september 2013 Toelichtingen 2013 USD Activa Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde 2 984.893.279 Banktegoeden 2.541.345 Te ontvangen inschrijvingen 21.195.187 Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten 2, 8 8.455.780 Totaal Activa 1.017.085.591 Passiva Te betalen terugkopen (698.425) Te betalen rente op swaps (46.280) Netto niet-gerealiseerd verlies op swaps 2, 9 (11.991.793) Te betalen vergoeding voor vermogensbeheer 4 (741.243) Andere verplichtingen (200.026) Totaal verplichtingen (13.677.767) Totaal nettovermogen 1.003.407.824 AANTAL AANDELEN IN OMLOOP Klasse AEH 3.880.267,866 Klasse AFH 3.291.200,849 Klasse AGH 158.188,360 Klasse ASH 148.119,262 Klasse AU 2.717.049,396 Klasse DEH 458.883,775 Klasse DU 42.813,757 Klasse IEH 4.079.404,836 Klasse IFH 239.626,588 Klasse IGH 2.453.379,179 Klasse IKH 5.925.459,134 Klasse IU 8.773.928,942 Klasse XGH 1.059.692,959 Klasse XU 7.783.343,929 Klasse ZGH 1.006.271,445 OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL 30 september 2013 31 maart 2013 31 maart 2012 Klasse AEH 16,31 1 17,93 1 19,24 1 Klasse AFH 12,43 4 13,66 4 14,69 4 Klasse AGH 16,62 3 18,24 3 19,43 3 Klasse ASH 8,30 5 9,12 5 9,72 5 Klasse AU 16,80 18,43 19,58 Klasse DEH 12,86 1 14,17 1 15,27 1 Klasse DU 13,25 14,56 15,56 Klasse IEH 22,40 1 24,52 1 26,08 1 Klasse IFH 17,02 4 18,65 4 19,88 4 Klasse IGH 22,73 3 24,83 3 26,24 3 Klasse IKH 173,28 6 188,95 6 Klasse IU 23,02 25,13 26,48 Klasse XGH 20,90 3 22,70 3 23,74 3 Klasse XU 22,57 24,51 25,56 Klasse ZGH 12,97 3 14,16 3 1 Klasse wordt uitgedrukt in EUR. De basisvaluta van de portefeuille is USD. 3 Klasse wordt uitgedrukt in GBP. De basisvaluta van de portefeuille is USD. 4 Klasse wordt uitgedrukt in CHF. De basisvaluta van de portefeuille is USD. 5 Klasse wordt uitgedrukt in SGD. De basisvaluta van de portefeuille is USD. 6 Klasse wordt uitgedrukt in SEK. De basisvaluta van de portefeuille is USD. WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN voor de boekhoudperiode van 1 april 2013 tot 30 september 2013 Toelichtingen 2013 USD Nettovermogen aan het begin van de periode 1.102.625.937 Inkomsten Rente op obligaties, netto 2 592.667 Bankrente 10.264 Rente-inkomsten op swaps 2 125.651 Totale inkomsten 728.582 Kosten Vergoedingen voor vermogensbeheer 4 (4.902.981) Bankvergoedingen (2.916) Rentekosten op swaps (1.163.542) Andere bedrijfskosten 4 (1.329.834) Totale kosten (7.399.273) Nettowinst / (-verlies) uit beleggingen (6.670.691) op verkochte beleggingen 560.052 op swaps (83.901.537) op valutatermijncontracten 20.395.190 op valutatransacties (215.098) (63.161.393) Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst / (nietgerealiseerd verlies) op beleggingen (42.247) Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst / (nietgerealiseerd verlies) op valutatermijncontracten 6.587.306 Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst / (nietgerealiseerd verlies) op swaps (9.904.381) Netto wijziging in niet-gerealiseerde winst / (verlies) (3.359.322) Nettotoename / (-afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten (73.191.406) Wijzigingen in kapitaal Inschrijvingen op aandelen 408.354.071 Terugkopen van aandelen (434.380.778) Totaal kapitaalbewegingen (26.026.707) Nettovermogen aan het einde van de periode 1.003.407.824 TOTALE NETTOVERMOGENSWAARDE 30 september 2013 31 maart 2013 31 maart 2012 USD 1.003.407.824 1.102.625.937 554.961.642 De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten. 10

Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities Portefeuilleoverzicht per 30 september 2013 % van de netto- Waarde vermogens- Participatie Belegging USD waarde Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs Aandelen BERMUDA 29.331 Invesco Limited 935.659 1,07 CANADA Totaal Bermuda 935.659 1,07 24.840 Canadian Natural Resources Limited 780.970 0,89 Totaal Canada 780.970 0,89 KAAIMANEILANDEN 2.765 Baidu.com - ADR 429.073 0,49 IERLAND Totaal Kaaimaneilanden 429.073 0,49 24.508 Covidien Limited 1.493.518 1,71 21.936 Eaton Corp. 1.510.074 1,73 Totaal Ierland 3.003.592 3,44 JERSEY - KANAALEILANDEN 9.384 Delphi Automotive plc 548.213 0,63 Totaal Jersey - Kanaaleilanden 548.213 0,63 NEDERLAND 28.423 Nielsen Holdings NV 1.036.018 1,19 Totaal Nederland 1.036.018 1,19 ZWITSERLAND 1 Pentair Limited - Reg 65 0,00 31.524 Tyco International Limited 1.102.710 1,26 Totaal Zwitserland 1.102.775 1,26 VERENIGD KONINKRIJK 21.104 Aon plc 1.570.982 1,80 9.057 Diageo plc - ADR 1.150.964 1,32 22.878 Vodafone Group plc - ADR 804.848 0,92 Totaal Verenigd Koninkrijk 3.526.794 4,04 VERENIGDE STATEN 23.674 Abbott Laboratories 785.740 0,90 40.847 Activision Blizzard Inc. 680.919 0,78 9.696 Anadarko Petroleum Corp. 901.631 1,03 6.046 Apple Inc. 2.882.431 3,30 17.102 Ariad Pharmaceuticals Inc. 314.677 0,36 52.422 AT&T Inc. 1.772.912 2,03 % van de netto- Waarde vermogens- Participatie Belegging USD waarde Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs Aandelen VERENIGDE STATEN 136.860 Bank of America Corp. 1.888.668 2,16 18.719 Baxter International Inc. 1.229.651 1,41 17.253 Berkshire Hathaway Inc. 1.958.388 2,24 4.689 Blackrock Inc. 1.268.937 1,45 30.406 Cardinal Health Inc. 1.585.673 1,81 4.364 Celanese Corp. 230.376 0,26 3.352 Celgene Corp. 515.973 0,59 18.493 Chevron Corp. 2.246.900 2,56 12.445 Cigna Corp. 956.523 1,09 44.867 Citigroup Inc. 2.176.498 2,49 6.024 Citrix Systems Inc. 425.355 0,49 35.108 Comcast Corp. 1.585.126 1,81 12.798 ConocoPhillips 889.589 1,02 23.455 CVS Caremark Corp. 1.331.071 1,52 14.270 Dicks Sporting Goo Com 761.733 0,87 15.840 DirecTV Group Inc. 946.440 1,08 10.091 Discovery Holding Company - A 851.882 0,97 31.449 Dow Jones & Company Inc. 1.207.641 1,39 29.770 Ebay Inc. 1.660.868 1,90 49.455 Electronic Arts Inc. 1.263.575 1,45 42.038 EMC Corp. 1.074.491 1,23 2.168 Express Scripts Inc. 133.939 0,15 9.805 Exxon Mobil Corp. 843.622 0,97 9.494 Facebook Inc. - A 476.979 0,55 6.764 FedEx Corp. 771.840 0,88 82.200 General Electric Capital Corp. 1.963.758 2,24 41.869 General Motors Acceptance Corp. 1.506.028 1,72 2.674 Google Inc. 2.342.183 2,68 31.644 Halliburton Company 1.523.659 1,74 18.056 Hewlett-Packard Company 378.815 0,43 15.715 Honeywell International Inc. 1.304.973 1,49 2.990 International Business Machines Corp. 553.688 0,63 19.329 Intuit Inc. 1.281.707 1,46 22.297 Johnson & Johnson 1.932.927 2,21 47.803 JPMorgan Chase & Company 2.470.938 2,82 15.440 Lennar Corp. 546.576 0,63 30.063 Lowe s Cos Inc. 1.431.299 1,65 1.845 Mastercard Inc. 1.241.279 1,42 6.798 Microsoft Corp. 226.441 0,26 25.279 Morgan Stanley 681.269 0,78 12.076 Newfield Exploration Company 330.520 0,38 11.038 Noble Energy Inc. 739.656 0,85 21.165 PepsiCo Inc. 1.682.617 1,92 41.300 Pfizer Inc. 1.185.723 1,36 29.117 Philip Morris International Inc. 2.521.241 2,88 20.184 Procter & Gamble Company 1.525.709 1,75 20.998 Qualcomm Inc. 1.414.425 1,61 De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten. 11

Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities Portefeuilleoverzicht % van de netto- Waarde vermogens- Participatie Belegging USD waarde Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs Aandelen VERENIGDE STATEN 10.182 Salix Pharmaceuticals Limited 680.972 0,78 18.880 Skyworks Solutions Inc. 468.979 0,54 14.188 State Street Corp. 932.861 1,07 6.461 Tidewater Inc. 383.073 0,44 8.208 Tiffany & Company Com 628.897 0,72 3.806 Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance 454.665 0,52 4.120 Union Pacific Corp. 640.001 0,73 15.371 United Technologies Corp. 1.657.301 1,90 20.396 Viacom Inc. 1.704.698 1,96 14.038 Walgreen Company 755.244 0,86 30.873 Wells Fargo & Company 1.275.672 1,46 5.109 Wynn Resorts Limited 807.273 0,92 Totaal Verenigde Staten 74.795.115 85,55 Totaal - Aandelen 86.158.209 98,56 Totaal - Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs 86.158.209 98,56 Totale waarde van de beleggingen 86.158.209 98,56 (Totale kosten: USD 80.064.893) De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten. 12

Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Portefeuilleoverzicht per 30 september 2013 % van de netto- Waarde vermogens- Participatie Belegging USD waarde Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs Aandelen AUSTRALIË 14.902 Ansell Limited 290.944 0,15 CANADA IERLAND Totaal Australië 290.944 0,15 92.408 Methanex Corp. 4.737.758 2,47 Totaal Canada 4.737.758 2,47 24.195 Ingersoll-Rand plc 1.571.224 0,82 Totaal Ierland 1.571.224 0,82 NEDERLAND 24.821 LyondellBasell Industries NV 1.817.642 0,95 Totaal Nederland 1.817.642 0,95 ZWITSERLAND 93.039 Tyco International Limited 3.254.504 1,70 Totaal Zwitserland 3.254.504 1,70 VERENIGD KONINKRIJK 16.095 Liberty Global Inc. - A 1.277.138 0,67 Totaal Verenigd Koninkrijk 1.277.138 0,67 VERENIGDE STATEN 35.605 Airgas Inc. 3.775.910 1,97 17.262 Alliance Data Systems Corp. 3.650.395 1,90 15.528 American Homes 4 Rent 250.777 0,13 7.589 Apple Inc. 3.618.056 1,88 179.672 Bank of America Corp. 2.479.474 1,29 155.580 Broadcom Corp. 4.046.636 2,11 56.237 CB Richard Ellis Group Inc. 1.300.762 0,68 24.958 Charter Communications Inc. 3.363.339 1,74 49.869 CIT Group Inc. 2.432.111 1,27 11.845 Coinstar Inc. 592.132 0,31 56.196 Delta Air Lines Inc. 1.325.664 0,69 84.323 Discover Financial Services 4.261.684 2,22 25.459 Discovery Holding Company - A 2.149.249 1,12 23.747 Ebay Inc. 1.324.845 0,69 107.064 EMC Corp. 2.736.556 1,42 11.491 Energizer Holdings Inc. 1.047.404 0,55 19.758 Facebook Inc. - A 992.642 0,52 42.272 Fidelity National Title Group Inc. 1.124.435 0,59 43.884 Fortinet Inc. 889.090 0,46 30.549 General Motors Acceptance Corp. 1.098.848 0,57 % van de netto- Waarde vermogens- Participatie Belegging USD waarde Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs Aandelen VERENIGDE STATEN 50.992 Informatica Corp. 1.987.158 1,04 30.788 Lam Research Corp. 1.576.038 0,82 25.666 Lear Corp. 1.836.915 0,96 14.858 Liberty Media Corp. 2.186.355 1,14 3.555 Linkedin Corp. 874.743 0,46 2.913 Madison Square Gar Inc. 169.158 0,09 5.953 Mastercard Inc. 4.005.060 2,09 12.797 Mohawk Industries Inc. 1.666.809 0,87 88.907 News Corp. Inc. 2.978.385 1,55 28.330 PHH Corp. 672.554 0,35 2.471 Priceline.com Inc. 2.498.058 1,30 10.152 Ringcentral Inc. 182.939 0,10 42.034 Ruckus Wireless Inc. 707.432 0,37 138.847 Spansion Inc. 1.400.966 0,73 18.435 Starbucks Corp. 1.418.942 0,74 53.629 Synaptics Inc. 2.374.692 1,24 19.172 Thermo Fisher Scientific Inc. 1.766.700 0,92 44.848 Titan International Inc. 656.575 0,34 5.524 Universal Display Corp. 176.934 0,09 5.117 Violin Memory Inc. 37.610 0,02 18.649 Visa Inc. 3.563.824 1,86 8.415 Wolverine World Wide Inc. 490.005 0,26 Totaal Verenigde Staten 75.687.861 39,45 Totaal - Aandelen 88.637.071 46,21 Totaal - Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs 88.637.071 46,21 Totale waarde van de beleggingen 88.637.071 46,21 (Totale kosten: USD 79.362.372) De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten. 13

Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies Absolute Alpha Portefeuilleoverzicht per 30 september 2013 % van de netto- Waarde vermogens- Participatie Belegging EUR waarde Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs Aandelen % van de netto- Waarde vermogens- Participatie Belegging EUR waarde Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs Aandelen OOSTENRIJK 3.794 Andritz AG 164.869 2,15 1.137 Lenzing AG 62.421 0,81 1.630 Rosenbauer International AG 94.540 1,23 BELGIË Totaal Oostenrijk 321.830 4,19 4.525 Telenet Group Holding NV 166.543 2,17 Totaal België 166.543 2,17 IERLAND ITALIË 56.022 Green Reit plc 68.067 0,88 Totaal Ierland 68.067 0,88 8.543 Banca Generali SpA 142.668 1,86 6.774 De Longhi SpA 76.613 0,99 5.156 DiaSorin SpA 164.219 2,14 Totaal Italië 383.500 4,99 DENEMARKEN 6.310 Christian Hansen Holding A/S 165.150 2,15 2.700 Pandora A/S 82.432 1,07 2.534 William Demant Holding 173.109 2,26 FINLAND Totaal Denemarken 420.691 5,48 1.045 Cargotec Corp. 29.939 0,39 3.777 Outotec Oyj 38.223 0,50 Totaal Finland 68.162 0,89 FRANKRIJK 7.814 Bureau Veritas SA 182.066 2,37 10.571 Havas SA 61.079 0,80 963 Iliad SA 166.118 2,16 4.695 Orpea 174.818 2,28 1.698 Rexel SA 31.922 0,42 638 Societe Bic SA 54.836 0,71 Totaal Frankrijk 670.839 8,74 DUITSLAND 1.338 Brenntag AG 164.641 2,14 1.567 Deutsche Annington Immobilien Se 29.773 0,39 3.507 ElringKlinger AG 116.643 1,52 1.680 Fuchs Petrolub AG Pfd 103.992 1,35 3.826 Gerresheimer AG 169.415 2,21 3.956 Norma Group 140.873 1,83 3.184 Stratec Biomedical Systems 100.790 1,31 5.077 Symrise 166.247 2,17 3.700 Takkt AG 51.504 0,67 Totaal Duitsland 1.043.878 13,59 LUXEMBURG 10.147 Saf-Holland SA 91.830 1,20 Totaal Luxemburg 91.830 1,20 NEDERLAND 4.221 Aalberts Industries NV 83.133 1,08 Totaal Nederland 83.133 1,08 NOORWEGEN 3.381 TGS Nopec Geophysical Company ASA 73.507 0,96 SPANJE ZWEDEN Totaal Noorwegen 73.507 0,96 4.292 Viscofan SA 181.423 2,36 Totaal Spanje 181.423 2,36 6.424 Elekta AB 76.397 1,00 3.581 Mekonomen AB 90.610 1,18 6.438 Nobia AB 38.134 0,50 Totaal Zweden 205.141 2,68 ZWITSERLAND 432 Partners Group - Reg 78.245 1,02 81 Sika AG 174.436 2,27 Totaal Zwitserland 252.681 3,29 Totaal - Aandelen 4.031.225 52,50 Totaal - Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs 4.031.225 52,50 Totale waarde van de beleggingen 4.031.225 52,50 (Totale kosten: EUR 3.075.014) De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten. 14

Threadneedle (Lux) - Global Opportunities Bond Portefeuilleoverzicht per 30 september 2013 % van de netto- Waarde vermogens- Participatie Belegging USD waarde Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs Obligaties AUSTRALIË GBP 475.000 Australia & New Zealand Banking Group Limited FRN 07/12/2018 772.988 0,33 EUR 650.000 Santos Finance Limited FRN 22/09/2070 965.119 0,41 EUR 431.000 Spi Electricity & Gas Australia Holdings Pty Limited 2.38% 24/07/2020 583.315 0,25 Totaal Australië 2.321.422 0,99 BELGIË USD 1.400.000 KBC Bank NV FRN 25/01/2023 1.426.943 0,60 Totaal België 1.426.943 0,60 KAAIMANEILANDEN USD 1.350.000 Hutchison Whampoa International Limited 6.00% 29/12/2049 1.425.634 0,60 USD 935.000 Ipic Gmtn Limited 1.75% 30/11/2015 940.801 0,39 USD 200.000 Ipic Gmtn Limited 3.75% 01/03/2017 211.958 0,09 USD 200.000 Sable International Finance Limited 8.75% 01/02/2020 222.100 0,09 GBP 1.421.000 Southern Water Services Finance Limited FRN 31/03/2038 2.363.552 0,99 Totaal Kaaimaneilanden 5.164.045 2,16 CHILI USD 229.000 Corp. Nacional del Cobre de Chile 3.75% 04/11/2020 228.552 0,10 Totaal Chili 228.552 0,10 TSJECHISCHE REPUBLIEK EUR 545.000 RPG Byty sro 6.75% 01/05/2020 723.084 0,30 Totaal Tsjechië 723.084 0,30 DENEMARKEN GBP 1.000.000 Danske Bank FRN 29/09/2021 1.650.250 0,69 Totaal Denemarken 1.650.250 0,69 FRANKRIJK USD 2.290.000 Credit Agricole SA FRN 19/09/2033 2.284.079 0,96 EUR 100.000 Credit Mutuel 2.75% 11/02/2014 136.588 0,06 % van de netto- Waarde vermogens- Participatie Belegging USD waarde Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs Obligaties FRANKRIJK EUR 1.167.000 Labco SAS 8.50% 15/01/2018 1.684.887 0,70 EUR 619.000 Magnolia (BC) SA 9.00% 01/08/2020 861.488 0,36 EUR 516.000 Novalis SAS 6.00% 15/06/2018 727.310 0,31 EUR 100.000 SPCM SA 5.50% 15/06/2020 143.943 0,06 Totaal Frankrijk 5.838.295 2,45 DUITSLAND EUR 100.000 Deutsche Postbank AG 4.50% 27/05/2015 144.719 0,06 EUR 50.000 HeidelbergCement AG 8.00% 31/01/2017 79.086 0,03 AUD 2.200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 4.25% 24/01/2023 1.974.795 0,83 EUR 1.100.000 Techem GmbH 6.13% 01/10/2019 1.607.042 0,68 EUR 160.000 Trionista Holdco GmbH 5.00% 30/04/2020 219.159 0,09 EUR 135.000 Unitymedia Hessen GmbH & Company 5.75% 15/01/2023 182.920 0,08 Totaal Duitsland 4.207.721 1,77 GUERNSEY - KANAALEILANDEN USD 900.000 Csg Guernsey I Limited 7.88% 24/02/2041 960.066 0,40 Totaal Guernsey - Kanaaleilanden 960.066 0,40 INDONESIË USD 900.000 Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia 4.00% 21/11/2018 871.079 0,37 Totaal Indonesië 871.079 0,37 IERLAND GBP 1.300.000 Bank of Ireland 5.75% 22/10/2013 2.109.767 0,89 EUR 100.000 Bank of Ireland 10.00% 30/07/2016 143.029 0,06 EUR 350.000 Nara Cable Funding Limited 8.88% 01/12/2018 504.386 0,21 USD 315.000 Rosneft Oil Company via Rosneft International Finance Limited 3.15% 06/03/2017 315.490 0,13 Totaal Ierland 3.072.672 1,29 De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten. 15

Threadneedle (Lux) - Global Opportunities Bond Portefeuilleoverzicht % van de netto- Waarde vermogens- Participatie Belegging USD waarde Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs Obligaties ITALIË EUR 625.000 Davide Campari-Milano SpA 4.50% 25/10/2019 895.448 0,38 EUR 500.000 Gamenet SpA 7.25% 01/08/2018 657.525 0,28 EUR 350.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 13/09/2023 486.922 0,20 EUR 1.180.000 Romulus Finance Srl FRN 20/02/2015 1.545.394 0,66 GBP 600.000 Telecom Italia SpA 5.63% 29/12/2015 1.015.442 0,43 EUR 100.000 Zobele Holding SpA 7.88% 01/02/2018 141.456 0,06 Totaal Italië 4.742.187 2,01 JAPAN EUR 420.000 Eaccess Limited 8.38% 01/04/2018 629.909 0,27 EUR 570.000 Softbank Corp. 4.63% 15/04/2020 781.569 0,33 Totaal Japan 1.411.478 0,60 JERSEY - KANAALEILANDEN GBP 650.000 Aston Martin Capital Limited 9.25% 15/07/2018 1.119.267 0,47 GBP 350.000 HSBC Capital Funding Jersey Channel Islands FRN 29/06/2049 616.602 0,26 EUR 1.420.000 Prosecure Funding LP 4.67% 30/06/2016 1.999.061 0,84 GBP 100.000 UBM plc 6.50% 23/11/2016 181.323 0,08 Totaal Jersey - Kanaaleilanden 3.916.253 1,65 LUXEMBURG EUR 1.400.000 Bormioli Rocco Holdings 10.00% 01/08/2018 2.067.698 0,87 EUR 400.000 Fiat Finance & Trade SA 6.75% 14/10/2019 558.364 0,23 EUR 475.000 Gaz Capital for Gazprom OAO 5.03% 25/02/2014 654.448 0,28 USD 246.000 Gaz Capital SA 9.25% 23/04/2019 303.013 0,13 USD 1.950.000 Gazprom OAO via Gaz Capital SA 4.95% 23/05/2016 2.063.032 0,87 GBP 1.730.000 Gazprom OAO via Gaz Capital SA 6.58% 31/10/2013 2.810.134 1,18 USD 100.000 Gazprom OAO via Gaz Capital SA 8.13% 31/07/2014 105.820 0,04 EUR 854.000 Gelf Bond Issuer I SA 3.13% 03/04/2018 1.180.224 0,50 EUR 895.000 Gestamp Fund Lux SA 5.88% 31/05/2020 1.230.785 0,51 % van de netto- Waarde vermogens- Participatie Belegging USD waarde Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs Obligaties LUXEMBURG EUR 350.000 Heidelbergcement Finance Luxembourg SA 9.50% 15/12/2018 602.875 0,25 EUR 100.000 Numericable Finance & Company SCA 8.75% 15/02/2019 153.220 0,06 EUR 350.000 Numericable Finance & Company SCA 12.38% 15/02/2019 567.896 0,24 USD 975.000 SB Capital SA 5.50% 07/07/2015 1.034.066 0,43 USD 200.000 Sberbank of Russia via Sb Capital SA 4.95% 07/02/2017 210.920 0,09 EUR 100.000 Telenet Finance V Luxembourg SCA 6.25% 15/08/2022 138.988 0,06 Totaal Luxemburg 13.681.483 5,74 NEDERLAND EUR 100.000 CRH Finance BV 5.00% 25/01/2019 154.753 0,07 USD 2.350.000 Deutsche Annington Finance BV 3.20% 02/10/2017 2.361.750 0,99 USD 600.000 Enel Finance International NV 3.88% 07/10/2014 615.573 0,26 EUR 700.000 HIT Finance BV 5.75% 09/03/2018 1.087.106 0,46 USD 1.457.000 ING Bank NV FRN 03/07/2017 1.411.389 0,59 GBP 519.000 Intergen NV 7.50% 30/06/2021 866.637 0,36 EUR 349.000 Interxion Holding 6.00% 15/07/2020 484.355 0,20 EUR 1.800.000 Kbc Internationale Financieringsmaatschappij NV 2.13% 10/09/2018 2.446.998 1,04 EUR 200.000 Koninklijke Kpn NV FRN 14/03/2049 278.122 0,12 USD 400.000 Koninklijke Kpn NV FRN 28/03/2073 401.338 0,17 GBP 449.000 Koninklijke KPN NV FRN 14/03/2073 745.357 0,31 USD 200.000 Koninklijke KPN NV FRN 28/03/2073 200.333 0,08 USD 210.000 Linde Finance BV 3.63% 13/11/2014 217.107 0,09 EUR 1.380.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 3.78% 11/09/2018 1.909.358 0,80 EUR 600.000 Schaeffler Finance BV 4.25% 15/05/2018 821.794 0,35 EUR 1.646.000 Schaeffler Holding Finance BV 6.88% 15/08/2018 2.344.638 0,99 EUR 1.100.000 Telefonica Europe BV FRN 29/09/2049 1.492.574 0,63 De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten. 16

Threadneedle (Lux) - Global Opportunities Bond Portefeuilleoverzicht % van de netto- Waarde vermogens- Participatie Belegging USD waarde Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs Obligaties NEDERLAND EUR 200.000 Telefonica Europe BV FRN 29/09/2049 276.983 0,12 EUR 470.000 UPC Holding BV 6.75% 15/03/2023 632.525 0,27 CHF 491.000 UPC Holding BV 6.75% 15/03/2023 541.259 0,23 Totaal Nederland 19.289.949 8,13 NOORWEGEN JPY 25.000.000 Eksportfinans 1.60% 20/03/2014 254.186 0,11 Totaal Noorwegen 254.186 0,11 PERU USD 150.000 Alicorp S.A.A 3.88% 20/03/2023 132.741 0,06 Totaal Peru 132.741 0,06 POLEN EUR 150.000 TVN Finance Corp. plc 10.75% 15/11/2017 216.638 0,09 Totaal Polen 216.638 0,09 QATAR USD 300.000 Ras Laffan Liquefied Natural Gas Company Limited III 5.50% 30/09/2014 313.644 0,13 Totaal Qatar 313.644 0,13 ZUID-KOREA USD 600.000 Export-Import Bank of Korea 5.13% 16/03/2015 634.164 0,27 Totaal Zuid-Korea 634.164 0,27 RUSSISCHE FEDERATIE EUR 525.000 Russian Railways via Rzd Capital plc 3.37% 20/05/2021 671.491 0,28 USD 475.000 Uralkali OJSC via Uralkali Finance Limited 3.72% 30/04/2018 454.435 0,19 Totaal Russische Federatie 1.125.926 0,47 SPANJE EUR 250.000 BBVA Senior Finance SAU 3.88% 06/08/2015 351.025 0,15 EUR 100.000 Kutxabank SA 3.00% 01/02/2017 139.322 0,06 % van de netto- Waarde vermogens- Participatie Belegging USD waarde Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs Obligaties SPANJE EUR 400.000 Telefonica Emisiones SAU 5.43% 03/02/2014 549.918 0,23 GBP 1.000.000 Telefonica Emisiones SAU 5.89% 31/01/2014 1.641.205 0,69 Totaal Spanje 2.681.470 1,13 ZWITSERLAND USD 920.000 Credit Suisse AG 6.50% 08/08/2023 933.533 0,39 USD 1.470.000 UBS AG FRN 22/02/2022 1.580.927 0,66 Totaal Zwitserland 2.514.460 1,05 TURKIJE USD 350.000 Akbank TAS 5.13% 22/07/2015 359.837 0,15 USD 620.000 Coca-Cola Icecek AS 4.75% 01/10/2018 626.491 0,26 Totaal Turkije 986.328 0,41 OEKRAÏNE USD 1.000.000 National JSC Naftogaz of Ukraine 9.50% 30/09/2014 931.580 0,39 Totaal Oekraïne 931.580 0,39 VERENIGD KONINKRIJK GBP 694.000 AA Bond Company Limited 9.50% 31/07/2019 1.210.525 0,51 GBP 1.839.000 Allied Domecq Finance Services 6.63% 12/06/2014 3.083.545 1,29 EUR 228.000 Avis Budget Finance plc 6.00% 01/03/2021 313.834 0,13 EUR 310.000 Aviva plc FRN 02/10/2023 419.762 0,18 USD 300.000 Barclays Bank plc 2.25% 10/05/2017 309.998 0,13 USD 1.500.000 BG Energy Capital plc FRN 30/11/2072 1.610.243 0,68 GBP 100.000 Boparan Finance plc 9.88% 30/04/2018 178.932 0,08 GBP 235.000 British Telecommunications plc 8.50% 07/12/2016 456.461 0,19 GBP 377.000 Bupa Finance plc 7.50% 04/07/2016 699.066 0,29 GBP 250.000 Clydesdale Bank plc FRN 08/06/2015 413.670 0,17 GBP 171.000 CRH Finance plc 8.25% 24/04/2015 304.455 0,13 GBP 100.000 Crown Newco plc 7.00% 15/02/2018 166.990 0,07 De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten. 17

Threadneedle (Lux) - Global Opportunities Bond Portefeuilleoverzicht % van de netto- Waarde vermogens- Participatie Belegging USD waarde Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs Obligaties VERENIGD KONINKRIJK GBP 170.000 Elli Finance UK plc 8.75% 15/06/2019 299.567 0,13 GBP 1.798.000 Enw Capital Finance plc 6.75% 20/06/2015 3.161.751 1,33 GBP 500.000 First Hydro Finance plc 9.00% 31/07/2021 1.076.860 0,45 GBP 715.000 GKN Holdings plc 6.75% 28/10/2019 1.309.194 0,55 GBP 340.000 IDH Finance plc 6.00% 01/12/2018 555.783 0,23 USD 2.150.000 Imperial Tobacco Finance plc 2.05% 11/02/2018 2.101.270 0,88 GBP 400.000 Lbg Capital No.1 plc 11.04% 19/03/2020 751.926 0,32 GBP 125.000 Legal & General Group plc FRN 23/07/2041 270.888 0,11 GBP 250.000 Lloyds TSB Bank plc 7.63% 22/04/2025 471.630 0,20 GBP 1.224.000 Marks & Spencer 5.63% 24/03/2014 2.021.025 0,85 GBP 143.000 Matalan Finance Limited 8.88% 29/04/2016 238.656 0,10 GBP 1.120.000 National Express Group plc 6.25% 13/01/2017 2.004.088 0,84 USD 800.000 Nationwide Building Society 5.00% 01/08/2015 839.129 0,35 GBP 1.185.000 Pennon Group plc FRN 08/03/2049 2.010.851 0,85 USD 550.000 Royal Bank of Scotland plc 5.00% 12/11/2013 552.709 0,23 EUR 600.000 Royal Bank of Scotland plc 6.93% 09/04/2018 892.187 0,38 EUR 430.000 Royal Bank of Scotland plc 10.50% 16/03/2022 697.442 0,29 USD 125.000 Smiths Group plc 6.05% 15/05/2014 127.863 0,05 EUR 650.000 Thomas Cook Finance plc 7.75% 15/06/2020 898.249 0,37 USD 300.000 Virgin Media Secured Finance plc 6.50% 15/01/2018 312.465 0,13 GBP 140.000 Vougeot Bidco plc 7.88% 15/07/2020 236.786 0,10 Totaal Verenigd Koninkrijk 29.997.800 12,59 % van de netto- Waarde vermogens- Participatie Belegging USD waarde Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs Obligaties VERENIGDE STATEN EUR 400.000 Bank of America Corp. FRN 28/03/2018 514.387 0,22 EUR 885.000 Citigroup Inc. FRN 31/05/2017 1.150.540 0,48 USD 1.100.000 Citigroup Inc. 3.95% 15/06/2016 1.171.016 0,49 USD 425.000 Genworth Holdings Inc. 7.63% 24/09/2021 506.991 0,21 GBP 900.000 JPMorgan Chase & Company FRN 30/05/2017 1.392.727 0,59 GBP 200.000 Merrill Lynch & Company Inc. 5.75% 12/12/2014 340.678 0,14 USD 800.000 Morgan Stanley 4.10% 26/01/2015 829.240 0,35 AUD 1.000.000 Morgan Stanley 7.25% 26/05/2015 986.440 0,41 USD 515.000 Pemex Project Funding Master Trust 5.75% 01/03/2018 573.818 0,24 GBP 565.000 Pemex Project Funding Master Trust 7.50% 18/12/2013 929.486 0,39 USD 900.000 Verizon Communications Inc. 2.45% 01/11/2022 799.790 0,34 USD 2.787.000 Verizon Communications Inc. 5.15% 15/09/2023 2.990.436 1,26 USD 1.000.000 Verizon Communications Inc. 5.55% 15/02/2016 1.099.810 0,46 Totaal Verenigde Staten 13.285.359 5,58 VENEZUELA USD 1.140.000 Petroleos de Venezuela SA 8.50% 02/11/2017 1.032.133 0,43 Totaal Venezuela 1.032.133 0,43 Totaal - Obligaties 123.611.908 51,96 Door hypotheek en door vermogen gedekte effecten AUSTRALIË EUR 157.270 Firstmac Bond Trust FRN 15/08/2037 210.078 0,09 Totaal Australië 210.078 0,09 VERENIGD KONINKRIJK USD 250.000 Lanark Master Issuer plc FRN 22/12/2054 254.442 0,11 Totaal Verenigd Koninkrijk 254.442 0,11 Totaal - Door hypotheek en door vermogen gedekte effecten 464.520 0,20 De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten. 18

Threadneedle (Lux) - Global Opportunities Bond Portefeuilleoverzicht % van de netto- Waarde vermogens- Participatie Belegging USD waarde Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs Supranationale instellingen, overheid en plaatselijke overheden, schuldinstrumenten ARGENTINIË USD 1.138.860 Argentina (Govt of) 7.00% 03/10/2015 1.010.491 0,42 Totaal Argentinië 1.010.491 0,42 BRAZILIË USD 390.000 Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 3.38% 26/09/2016 392.566 0,17 BRL 24.000 Brazil (Govt of) 0.00% 01/01/2017 7.572.899 3,18 Totaal Brazilië 7.965.465 3,35 COLOMBIA USD 5.000.000 Colombia (Govt of) 7.38% 18/03/2019 6.070.875 2,55 Totaal Colombia 6.070.875 2,55 DOMINICAANSE REPUBLIEK USD 3.760.000 Dominican (Govt of) 5.88% 18/04/2024 3.503.794 1,47 USD 2.400.000 Dominican (Govt of) 7.50% 06/05/2021 2.570.712 1,08 Totaal Dominicaanse Republiek 6.074.506 2,55 DUITSLAND EUR 5.800.000 Germany (Govt of) Bundesobligation Inflation Linked Bond 0.79% 15/04/2018 8.764.310 3,68 Totaal Duitsland 8.764.310 3,68 MEXICO USD 4.000.000 Mexico (Govt of) 6.05% 11/01/2040 4.422.600 1,86 MXN 600.000 Mexico (Govt of) Bonos 10.00% 05/12/2024 6.015.003 2,53 Totaal Mexico 10.437.603 4,39 NIGERIA NGN 68.000.000 Nigeria (Govt of) 15.10% 27/04/2017 443.355 0,19 Totaal Nigeria 443.355 0,19 % van de netto- Waarde vermogens- Participatie Belegging USD waarde Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs Supranationale instellingen, overheid en plaatselijke overheden, schuldinstrumenten POLEN USD 2.650.000 Poland (Govt of) 5.00% 23/03/2022 2.854.713 1,20 Totaal Polen 2.854.713 1,20 QATAR USD 400.000 Qatar (Govt of) 6.55% 09/04/2019 478.662 0,20 USD 600.000 Qatari Diar Finance Company 3.50% 21/07/2015 624.897 0,26 Totaal Qatar 1.103.559 0,46 ROEMENIË USD 330.000 Romania (Govt of) 4.38% 22/08/2023 316.289 0,13 Totaal Roemenië 316.289 0,13 RUSSISCHE FEDERATIE USD 2.400.000 Russia (Govt of) 3.50% 16/01/2019 2.424.696 1,02 Totaal Russische Federatie 2.424.696 1,02 SLOVENIË EUR 1.250.000 Slovenia (Govt of) 4.38% 02/04/2014 1.704.296 0,72 USD 1.400.000 Slovenia (Govt of) 5.50% 26/10/2022 1.308.363 0,55 USD 1.895.000 Slovenia (Govt of) 5.85% 10/05/2023 1.806.238 0,76 Totaal Slovenië 4.818.897 2,03 SUPRANATIONAAL USD 250.000 African Export-Import Bank 5.75% 27/07/2016 262.434 0,11 USD 620.000 Eurasian Development Bank 5.00% 26/09/2020 613.651 0,26 Totaal Supranationaal 876.085 0,37 TURKIJE TRY 2.650.000 Turkey (Govt of) 7.50% 24/09/2014 1.300.260 0,55 Totaal Turkije 1.300.260 0,55 Totaal - Supranationale instellingen, overheid en plaatselijke overheden, schuldinstrumenten 54.461.104 22,89 Totaal - Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs 178.537.532 75,05 De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten. 19

Threadneedle (Lux) - Global Opportunities Bond Portefeuilleoverzicht % van de netto- Waarde vermogens- Participatie Belegging USD waarde Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere gereguleerde markt en recent uitgegeven effecten Obligaties AUSTRALIË AUD 1.000.000 SPI Australia Assets Pty Limited 7.00% 12/08/2015 989.754 0,42 Totaal Australië 989.754 0,42 CANADA USD 1.670.000 Rogers Communications Inc. 4.10% 01/10/2023 1.669.566 0,70 Totaal Canada 1.669.566 0,70 KAAIMANEILANDEN USD 650.000 Petrobras International Finance Company 3.88% 27/01/2016 672.503 0,28 Totaal Kaaimaneilanden 672.503 0,28 DUITSLAND EUR 750.000 Heidelbergcement Finance 7.50% 03/04/2020 1.207.432 0,51 Totaal Duitsland 1.207.432 0,51 ITALIË USD 575.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.13% 15/01/2016 576.136 0,24 Totaal Italië 576.136 0,24 JAPAN USD 500.000 Eaccess Limited 8.25% 01/04/2018 552.425 0,23 Totaal Japan 552.425 0,23 LUXEMBURG EUR 564.000 Wind Acquisition Finance 11.75% 15/07/2017 812.583 0,34 Totaal Luxemburg 812.583 0,34 MEXICO USD 1.600.000 America Movil SAB de CV FRN 12/09/2016 1.602.504 0,67 USD 300.000 America Movil SAB de CV 5.00% 16/10/2019 327.431 0,14 Totaal Mexico 1.929.935 0,81 % van de netto- Waarde vermogens- Participatie Belegging USD waarde Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere gereguleerde markt en recent uitgegeven effecten Obligaties NEDERLAND EUR 135.000 Carlson Wagonlit BV 7.50% 15/06/2019 191.463 0,08 Totaal Nederland 191.463 0,08 NOORWEGEN USD 1.945.000 Eksportfinans ASA 3.00% 17/11/2014 1.947.256 0,82 Totaal Noorwegen 1.947.256 0,82 ZUID-KOREA USD 275.000 Export-Import Bank of Korea 2.88% 17/09/2018 276.860 0,12 Totaal Zuid-Korea 276.860 0,12 ZWITSERLAND AUD 150.000 Credit Suisse AG 6.50% 18/03/2014 142.415 0,06 Totaal Zwitserland 142.415 0,06 VERENIGD KONINKRIJK USD 1.800.000 Abbey National Treasury Services plc 3.05% 23/08/2018 1.830.897 0,77 USD 200.000 Tate & Lyle International Finance plc P.P. 144A 5.00% 15/11/2014 208.632 0,09 Totaal Verenigd Koninkrijk 2.039.529 0,86 VERENIGDE STATEN USD 1.130.000 American International Group Inc. 4.13% 15/02/2024 1.134.056 0,48 USD 225.000 Chrysler Group LLC 8.00% 15/06/2019 249.344 0,10 USD 780.000 Chrysler Group LLC 8.25% 15/06/2021 874.759 0,38 USD 850.000 DirecTV Holdings LLC 3.50% 01/03/2016 886.104 0,37 Totaal Verenigde Staten 3.144.263 1,33 MAAGDENEILANDEN (BRITS) USD 1.075.000 Sinopec Capital 2013 Limited 1.25% 24/04/2016 1.069.195 0,45 Totaal Maagdeneilanden (Brits) 1.069.195 0,45 Totaal - Obligaties 17.221.315 7,25 De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze financiële staten. 20