De actuaris, de creatieve probleemoplosser

Transcriptie

1 De actuaris, de creatieve probleemoplosser -Al 6 jaar het beste beroep- NWD22 5 en 6 februari 2016 Jeroen Breen & Corné van Iersel 1

2 Agenda 14:00-14:45 Deel 1 1. Actuaris en beroep 2. Johan de Witt 3. Wat doen actuarissen in de praktijk? 4. Carrièremogelijkheden? Waar kom je ze tegen? 5. Waar werken ze? 6. Welke competenties? 7. Het Koninklijk Actuarieel Genootschap 8. Actuaris en maatschappij 9. Hoe word je eigenlijk actuaris? Deel 2 1. Case 1: Pensioenleeftijden, rente en dekkingsgraden 2. Case 2: Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 2

3 Wiskunde is alles 3

4 4

5 Beste baan. Actuaris heeft, volgens Elsevier, in 2015 wederom de ideale baan, dat wil iedere afgestudeerde wel ; 2014, 2013, 2012, 2011 en 2010 ook bovenaan. De functies die in de top-12 staan, vertonen de optimale mix van zes kenmerken: 1. een hoog salaris in vergelijking met afgestudeerden met soortgelijke opleidingen 2. aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en de mate waarin die voldoen aan de verwachtingen 3. werk op het eigen afstudeerniveau 4. een grote kans op een vast contract 5. een werkweek die aansluit bij het gewenste aantal uren 6. en de algemene tevredenheid. Voor alle functies die in het onderzoek Studie & Werk zijn onderzocht, is nagegaan hoe hbo ers en academici op deze punten scoren ten opzichte van hun soortgenoten. 5

6 Minst begrepen beroep Actuaris minst begrepen beroep ROTTERDAM - Een actuaris, iemand die is gespecialiseerd in verzekeringswiskunde, is voor Nederlandse ouders het minst begrepen beroep dat er bestaat. Op de tweede plaats komt UI designer, een webdesigner, en op de derde plaats sales executive (verkoopdirecteur). Dat blijkt uit een onlineonderzoek in opdracht van LinkedIn waarbij de deelnemers onder meer een lijst met ruim 30 beroepen kregen voorgelegd. (Telegraaf 11 september 2013) 6

7 Platform onderwijs 2032 F i n a n c i ë l e E d u c a t i e 7

8 Johan de Witt ( ) Staatsman én wiskundige Johan de Witt wordt gezien als de grondlegger van de actuariële wetenschap In 1671 verscheen van hem "Waardije van Lyf-renten naer Proportie van Los-renten Het werk over lijfrenten wordt tegenwoordig gezien als de start van de verzekeringswiskunde

9

10

11 Ons eigen Johan de Witt huis 11

12 Wat doen actuarissen in de praktijk? Met ervaring: Computermodellen zelf bouwen Producten voor verzekeraar ontwikkelen Adviseur directie verzekeraar Met werkgevers praten over pensioenbeleid Bestuur van pensioenfondsen adviseren Functie in management: eigen team, eigen klanten/producten 12

13 Wat doen actuarissen in de praktijk? Als je start: berekeningen maken werken met computermodellen berekeningen uitleggen met klanten bellen met ervaren actuaris naar klanten 13

14 Waar werken actuarissen? Verzekeraars leven-, schade, aov-, zorg- en natura-uitvaart verzekeringen Pensioenfondsen Adviesbedrijven (consultancy) Banken Universiteiten/Hogescholen DNB (toezicht) AFM (toezicht) Wider fields 14

15 Onderzoekend zijn Kritisch zijn Wiskunde vind je leuk Economie snap je Samenwerken met anderen Uitleggen en schrijven Jezelf blijven ontwikkelen Vak bijhouden Welke competenties? 15

16 Hoe word je actuaris? Bij voorkeur VWO of Gymnasium met wiskunde B Profiel voorkeur NT/NG (exact) Daarna: een universitaire studie zoals actuariële wetenschappen, econometrie, wiskunde of overige Executive Master (deeltijd) TIAS / Actuarieel Instituut EMAS = Executive Master in Actuarial Science UvA AEMAS = Amsterdam Executive Master in Actuarial Science Actuaris AG 16

17 Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) Het AG is de Nederlandse beroepsvereniging van actuarissen en actuarieel analisten Vereniging bestaat ruim 125 jaar Ongeveer 1200 actuarissen AG en 120 actuarieel analisten AG (totaal bijna 1600 leden) Actualiteit volgen Betrokken bij politiek, consultaties Permanente educatie Opleiding via Actuarieel Instituut 17

18 Actuaris en maatschappij Thema s waar actuarissen iedere dag mee te maken hebben 18

19 Geld Beleggingen Obligaties = leningen Aandelen, bijv. in bedrijven Vastgoed = huizen, bedrijfspanden Contant geld = liquide middelen Vermogen 19

20 Sparen en Rente 20

21 Rente Voorbeeld Stel je bent 15 jaar Als je 25 jaar bent, dan wil je een auto kopen van euro Hoeveel moet ik ieder jaar sparen? 0% rente: 1000 euro per jaar 2% rente: 900 euro per jaar 4% rente: 800 euro per jaar 21

22 Ontwikkeling Rente 22

23 Risico 23

24 Risico Wat gebeurt er? Als de rente daalt of stijgt Als er brand uitbreekt in huis Als je ziek wordt Als de koers op de beurs daalt Risico = kans x impact 24

25 Verzekeren 25

26 Verzekeren Moet een risico verzekerd worden? Met welke kans treedt het op Wat zijn de (financiële) gevolgen Kan je de gevolgen dragen Wil je het risico accepteren 26

27 Big Data 27

28 Langer leven 28

29 Zorgkosten en -bedreigingen 29

30 Solidariteit/risicodeling 30

31 Resumé: het leven zit vol risico s Niemand kan voorspellen wanneer een brand uitbreekt of een storm opsteekt. Of dat je mobiel in het water valt? Of hoe anderen op de weg op hun scooter rijden? Of hoe lang je pensioen krijgt? Risico's zijn moeilijk in te schatten en ze kunnen grote financiële gevolgen hebben. Een actuaris bepaalt hoe groot de kans is dat dergelijke risico's zich voordoen en wat de financiële gevolgen zijn. Een actuaris is een business professional die zich bezig houdt met de financiële impact van risico en onzekerheid Maw een actuaris is een risicomanager 31

32 Case 1 Pensioenleeftijden, rente en dekkingsgraden 32

33 Gevoel voor cijfers Voorheen: pensioenleeftijd 65 Nu: pensioenleeftijd 67 Welk effect (of effecten) brengt deze verschuiving met zich mee? Opbouwfase Uitkeringsfase 33

34 En dat is 1 Opbouwfase: Startleeftijd 25 Inleg per jaar Oprenting met 7% Geen sterfte Eindbedrag? 34

35 En dat is 1 35

36 En dat is 2.. Uitkeringsfase Levenslange uitkering per jaar vooraf Rekening houdend met sterfte Periodelevensverwachting AG2014 5% intrest Vrouwen Notatie: ä y 36

37 Periode levensverwachting Best Estimate q_xt MALE t x , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

38 Cohort levensverwachting Best Estimate q_xt MALE t x , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

39 En dat is 2 Pensioenleeftijd 65: ä 65 = 13,0 Pensioenleeftijd 67: ä 67 = 12,4 Pensioenleeftijd 68: ä 68 = 12,1 Pensioenleeftijd 70: ä 70 = 11,4 39

40 En dat is 3 2 effecten: verlengde opbouwfase en verkorte uitkeringsfase. Maar wat is het gecombineerde effect? Bij pensioenleeftijd 65: Kapitaal Te verdelen over periode tussen 65 en / 13,0 =

41 En dat is 3 Bij pensioenleeftijd 65: / 13,0 = (100%) Bij pensioenleeftijd 67: / 12,4 = (121%) Bij pensioenleeftijd 68: / 12,1 = (133%) Bij pensioenleeftijd 70: / 11,4 = (163%) 41

42 De dekkingsgraad (1) Tegenover de verplichtingen staat geld - beleggingen (je moet die verplichtingen immers kunnen nakomen). De waarde van die beleggingen (aandelen, obligaties, opties, etc.) fluctueert, maar volgens andere patronen dan de verplichtingen. 42

43 De dekkingsgraad (2) De dekkingsgraad (DG) is de verhouding tussen bezittingen en verplichtingen en geeft de mate weer waarin je aan je verplichtingen kan voldoen. Een DG van 100% is daarmee minimaal. Het is vergelijkbaar met je hypotheek: je hebt overwaarde (DG > 100%) of je staat onder water (DG < 100%). 43

44 Case 2 Arbeidsongeschiktheids- verzekeringen 44

45 Toestanden Arbeidsgeschikt Arbeidsongeschikt / invalide Hersteld Dood 45

46 Markov-model Eenvoudige variant Markov-model Hiernaast staat een schematische weergave voor de hiervoor beschreven toestanden en kansen voor het vereenvoudigde model. De bijbehorende overgangsmatrix (Pmat) is dan: A q x 1 - q x naar van A D A 1 - q(x) q(x) D 1 1 D 46

47 Markov-model (2) 47

48 Overgangsmatrix van naar A I1 I2 I3 I4 I5 I6 D A 1 - i(x) - q(x) i(x) q(x) I1 r(x, 1) 1 - r(x, 1) - q(x) q(x) I2 r(x, 2) 1 - r(x, 2) - q(x) q(x) I3 r(x, 3) 1 - r(x, 3) - q(x) q(x) I4 r(x, 4) 1 - r(x, 4) - q(x) q(x) I5 r(x, 5) 1 - r(x, 5) - q(x) q(x) I6 1 - q(x) q(x) D 1 48

49 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) 49

50 Recursieve relaties Voor de actuariële contante waarde voor het model zonder terugkeer geldt dat alleen de overgangsmatrix veranderd moet worden: ACWLz x, j CFLp x, j k alle toes s PMatz( x, j,k )* * CFLu x,k ACWLz x,k v 1 Voor de ACWB geldt dezelfde formule als voor de ACWL, maar met dat verschil dat de batenkasstromen (CFBp en CFBu) gebruikt worden: ACWB x, j CFBp x, j k alle toes s PMat( x, j,k )* * CFBu x,k ACWB x,k v 1 50

51 Invalideringskansen Hoe hoog zijn invalideringskansen? 25j man? 25j vrouw? 50j man? 50j vrouw? 51

52 Invalideringskansen Hoe hoog zijn invalideringskansen? 25j man 5 op de j vrouw 13 op de j man 19 op de j vrouw 29 op de 1000 Verwachte schade = i-kans * bedrag Bedrag = som van alle uitkeringen contant gemaakt naar nu 52

53 Waar hebben we het over? Werknemer (40) verdient % arbeidsongeschikt Dekking tot aan 65 jaar Uitkering bedraagt 70% van laatstverdiende loon Uitkering bedraagt dus 70%.40K = * =

54 Waar hebben we het over? (2) Omschrijving 1 Maximale voorziening Hoogte voorziening ( ) 2 Rekenrente 3% 3 Situatie 2 plus inflatie 2% 4 Situatie 3 plus sterfte 5 Situatie 4 plus revalidering 54

55 Waar hebben we het over? (3) Omschrijving Hoogte voorziening ( ) 1 Maximale voorziening Rekenrente 3% Situatie 2 plus inflatie 2% 4 Situatie 3 plus sterfte 5 Situatie 4 plus revalidering 55

56 Waar hebben we het over? (4) Omschrijving Hoogte voorziening ( ) 1 Maximale voorziening Rekenrente 3% Situatie 2 plus inflatie 2% Situatie 3 plus sterfte 5 Situatie 4 plus revalidering 56

57 Waar hebben we het over? (5) Omschrijving Hoogte voorziening ( ) 1 Maximale voorziening Rekenrente 3% Situatie 2 plus inflatie 2% Situatie 3 plus sterfte Situatie 4 plus revalidering 57

58 Waar hebben we het over? (6) Omschrijving Hoogte voorziening ( ) 1 Maximale voorziening Rekenrente 3% Situatie 2 plus inflatie 2% Situatie 3 plus sterfte Situatie 4 plus revalidering

59 Wat willen jullie nog weten? 59

60 Dank u wel voor uw aandacht!! m/watch?v=dxvcr9byto 60

61 Jeroen / Corné van Iersel Corne.vanIersel@ag-ai.nl