Operationeelrisicomodeleren Eencombinatievanrisicomanagmenten procesmodelereninhetfinanciëledomein RolandSwinkels Juli2009
Plan van Aanpak Master Thesis Operationeel risico modelleren afstudeernummer: 100 / IK 8 juli 2009 Auteur: Roland Swinkels rswinkels@student.ru.nl s0652679 Begeleider: dr. Patrick van Bommel p.vanbommel@cs.ru.nl
Inhoudsopgave 1 Probleemstelling 1 1.1 Probleemstelling................................. 1 2 Methode 2 2.1 Onderzoeksfunctie................................ 2 2.2 Onderzoeksstructuur............................... 2 2.3 Theoretisch kader................................. 3 2.3.1 Variabelen................................. 3 3 Literatuur 4 4 Planning 6 5 Aanvullende afspraken 7 I
Hoofdstuk 1 Probleemstelling Aan de hand van artikelen over procesmodelleren en risicomanagement zijn er verscheidene modelleertechnieken en risico frameworks te onderkennen. Het doel van deze scriptie is een combinatie te maken van modelleertechnieken en risicomanagement om de risico s van financiële processen op een eenvoudige manier herkenbaar te maken in modellen. Op deze manier kan inzichtelijk gemaakt worden welke processen hoge risico s hebben en welke impact elk risico voor het proces heeft wanneer het mis gaat. Momenteel zijn er nog geen technieken die een oplossing geven voor deze vraag, en die breed draagvlak hebben in het bedrijfsleven. 1.1 Probleemstelling Tijdens dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: Op welke manier is het integreren van risicomanagement mogelijk in procesmodellen in het financiële domein? Dit onderzoek heeft als doelstelling een methode te ontwikkelen waarmee het mogelijk is om risicomanagement en Business Proces Modeling te combineren. Dit is van belang om de controle op risicovolle processen vanaf de basis te verbeteren en te monitoren. In dit onderzoek zal ik mij specifiek gaan richten op risico s en processen in het financiële domein. 1
Hoofdstuk 2 Methode 2.1 Onderzoeksfunctie Het onderzoek heeft een evaluerende en mogelijk ook ontwerpende functie. In de eerste fase van het onderzoek zullen de huidige methoden van risico management en modelleren worden onderzocht. In een latere fase wordt er een modelleer methode aangeboden. 2.2 Onderzoeksstructuur De onderzoeksvraag kan worden opgedeeld in de volgende deelvragen: Proces modellen Om risico management te integreren in proces modellen, is het van belang dat proces modellen uitgebreid kunnen worden met nieuwe symbolen en methoden. Er zijn veel verschillende proces modellen zijn ontworpen, vaak voor een specifiek doel. Een eerste stap is het selecteren van de juiste proces modellen die voor dit onderzoek gebruikt kunnen worden. Dit vertaalt zich in de volgende deelvraag: Welke proces modellen zijn bruikbaar voor dit onderzoek? Risico management Het risico management is het een heel erg breed begrip. Mede omdat dit in mijn studie niet heel uitgebreid naar voren is gekomen, ga ik mij hier meer in verdiepen. Niet alle aspecten van risico management zijn van belang om weer te kunnen in proces modellen. Omdat het een vereenvoudige weergave wordt in een proces model, is het juist van belang om de essentiële onderdelen te abstraheren. Vandaar de volgende deelvragen: 2
2.3. THEORETISCH KADER HOOFDSTUK 2. METHODE Hoe werkt risico management? Welke risico s zijn specifiek voor het financiële domein interessant om te modelleren? Welke aspecten van risico s zijn van belang om weer te geven in procesmodellen? 2.3 Theoretisch kader Het onderzoek is verankerd in de volgende kennisgebieden: Informatie technologie Model based engineering Proces modelleren Financiële dienstverlening Risico management 2.3.1 Variabelen Hier een korte uitleg over de te gebruiken variabelen in dit onderzoek: Onafhankelijke variabelen: Mogelijkheid tot uitbreidbaarheid van één of meerdere modelleer methoden. Mogelijkheid tot vereenvoudigd weergeven van risicomanagement statistieken. Afhankelijke variabelen: Mogelijkheid tot risicomodellering. Proces modellen Risicomodelleren in proces modellen Risico management Figuur 2.1: Causaal model 3
Hoofdstuk 3 Literatuur Het artikel van R.S. Aguilar-Savén uit 2004 over Business process modelling [AS04] wil ik gaan gebruiken om mijzelf een beeld te vormen over de methodes van het modelleren van bedrijfsprocessen. De artikelen van P. Embrechts, R. Kaufmann en P. Patie uit 2005 over Strategic longterm financial risks [EKP05] en van B.J. Christensen uit 2003 over Financial Risk Modelling and Econometric Inference [Chr03] wil ik gaan gebruiken om de risico s van het financiële domein te leren kennen. Het artikel van P. Jackson en W. Perraudin uit 2000 over Regulatory implications of credit risk modelling [JP00] wil ik gaan gebruiken om de zwakheden van het huidige risicomodelleren te leren kennen. De artikelen van G.H. Eduljee uit 2000 over Trends in risk assessment and risk management [Edu00], R.L. Kliem uit 2000 over Risk Management for Business Process [Kli00], A. K. Jallow, B. Majeed, K. Vergidis, A. Tiwari en R. Roy uit 2007 over Operational risk analysis in business processes [JMV + 07] en D. Archer uit 2002 over Creating a Risk Management Framework [Arc02] omdat ik denk dat ik de ideeën van de schrijvers over risico modelleren, risicoanalyse en risicomanagement kan gebruiken voor een mogelijke alternatieve methode voor risico modellering. Een onderzoek wat erg aansluit op de onderzoeksvraag in dit onderzoek staat beschreven in het artikel van M. Rosemann en M. zur Muehlen uit 2005 [RzM05]. In dit artikel, met de titel Integration Risks in Business Process Models, wordt een voorbeeld gegeven over 4
HOOFDSTUK 3. LITERATUUR hoe risico in procesmodellen kan worden geïntegreerd. Ook het artikel The BT Risk Cockpit - a visual approach to ORM van G. Evans en S. Benton [EB07], wordt een ORM-achtige methode gegeven om risico te modelleren. Beide artikelen wil ik gaan gebruiken om een basis te leggen voor mijn begripsvorming. 5
Hoofdstuk 4 Planning Hieronder staat schematisch de planning weergegeven. Er is ingecalculeerd dat er in de maanden juli/augustus (lichter van kleur) wat minder uren in kunnen worden gestoken. Ook moeten er nog een aantal cursussen worden afgerond in het eerste deel van het studiejaar, vandaar dat deze maanden ook lichter van kleur zijn. Daarnaast is er ook wat uitloop meegerekend. De uiterlijke inleverdatum van de scriptie is ingeschat op het einde van het studiejaar 2009. Task 1) Plan van Aanpak 4w 2 2) PvA opstellen 4w 2 3) PvA inleveren 4) Onderzoeksplan 8w 5) OZ plan opstellen 4w 6) OZ plan opstellen 4w 7) OZ plan inleveren 8) Literatuur 20w 2 9) Literatuur zoeken 20w 2 10) Onderzoek 40w 11) OZ uitvoeren 4w 12) OZ uitvoeren 4w 13) OZ uitvoeren 4w 14) OZ uitvoeren 4w 15) OZ uitvoeren 4w 16) OZ uitvoeren 4w 17) OZ uitvoeren 4w 18) OZ uitvoeren 4w 19) OZ uitvoeren 4w 20) OZ uitvoeren 4w 21) Scriptie 47w 22) Scriptie schrijven 4w 23) Scriptie schrijven 4w 24) Scriptie schrijven 4w 25) Scriptie schrijven 4w 26) Scriptie schrijven 4w 27) Scriptie schrijven 4w 28) Scriptie schrijven 4w 29) Scriptie schrijven 4w 30) Scriptie schrijven 4w 31) Scriptie schrijven 4w 32) Uitloop 8w 33) Uitloop 4w 34) Uitloop 4w 35) Scriptie inleveren Duration Mar 2008 Apr 2008 May 2008 Jun 2008 Jul 2008 Aug 2008 Sep 2008 Oct 2008 Nov 2008 Dec 2008 Jan 2009 Feb 2009 Mar 2009 Apr 2009 May 2009 Jun 2009 5/8/08 15:00 PM 7/3/08 15:00 PM 5/28/09 15:00 PM Figuur 4.1: Planning 6
Hoofdstuk 5 Aanvullende afspraken Elke vier weken wordt er een afspraak gepland met de begeleider, dr. Patrick van Bommel. Tijdens deze afspraken heeft de student de meest recente kopie van de thesis bij. Daarnaast neemt de student ook een takenlijst mee waar, naast de afgeronde taken van de afgelopen vier weken, ook de planning voor de aankomende vier weken in staat beschreven. De begeleider geeft tijdens deze afspraken feedback op zowel de thesis als de takenlijst. Mocht een afspraak verzet willen worden, dan geeft de student dit minimaal één week van tevoren aan. Zo niet, dan wordt de afspraak verzet naar vier weken later. 7
Bibliografie [Arc02] D. Archer. Creating a risk management framework. CMA Management, 76(1):16 19, 2002. [AS04] R.S. Aguilar-Savén. Business process modelling: Review and framework. International Journal of Production Economics, 90(2):129 149, 2004. [Chr03] B.J. Christensen. Financial risk modelling and econometric inference. Acta Applicandae Mathematicae, 78(1):73 85, 2003. [EB07] [Edu00] [EKP05] G. Evans and S. Benton. The bt risk cockpit - a visual approach to orm. BT Technology Journal, 25(1):88 100, 2007. G.H. Eduljee. Trends in risk assessment and risk management. The Science of the Total Environment, 249(1-3):13 23, 2000. P. Embrechts, R. Kaufmann, and P. Patie. Strategic long-term financial risks: Single risk factors. Computational Optimization and Applications, 32(1):61 90, 2005. [JMV + 07] A. K. Jallow, B. Majeed, K. Vergidis, A. Tiwari, and R. Roy. Operational risk analysis in business processes. BT Technology Journal, 25(1):168 177, 2007. [JP00] [Kli00] [RzM05] P. Jackson and W. Perraudin. Regulatory implications of credit risk modelling. Journal of Banking & Finance, 24(1-2):1 14, 2000. R.L. Kliem. Risk management for business process reengineering projects. Information systems management, 17(4):71 74, 2000. M. Rosemann and M. zur Muehlen. Integrating risks in business process models. 16th Australasian Conference on Information Systems, 2005. November 29th - December 2th, Sydney. 8