Swing trading met CFD's «Trading & risicobeheer» 1) CFD s en hefboom 2) Volatiliteit als maatstaf 3) Toepassing MACD WH SELFINVEST S.A. 11 Place Dargent L 1413 Luxembourg T: +352 42 80 42 81 Bureau de représentation Amsterdam T: +31 20 682 3593 info@whselfinvest.com Copyright : Tous les droits d auteur liés à ce document appartiennent à WH SelfInvest SA. Il est interdit de copier ce document (sous quelque forme que ce soit) ou de l envoyer à des tiers sans autorisation explicite de WH SelfInvest SA. Notice : Ce document produit par WH SelfInvest SA a une vocation d information et ne peut en aucun cas être considéré comme une proposition d achat des futures mentionnés dans ce document. Les personnes qui négocient des contrats futures reconnaissent le faire en toute indépendance, et en pleine connaissance des risques liés au trading des produits dérivés. Toutes les informations publiées dans ce document sont réputées être exactes sans que nous puissions toutefois garantir leur exactitude. 1
Inhoudstafel 1. Voorbeeld CFD's op index 2. 5 stappen risicobeheer 3. In de praktijk met indicator MACD 4. Uw vragen? CFD en risicobeheer Wat zijn CFD's? Voorbeeld van een trade op indices via CFD's Een belegger wenst een positie van 10 CFD s op de DAX te kopen Via het tradingplatform opent hij een positie van 10 CFD aan 4.754. De waarde van deze positie is 10 x 4.754 = 47.540 euro De positie werd ingenomen door de CFD broker (WH Selfinvest). Op de rekening van de klant wordt 0,5% of 238 euro als marge genomen. 2
CFD's en risicobeheer Wat zijn CFD's? Voorbeeld van een trade op indices via CFD's Een belegger wenst de positie van 10 CFD s op de DAX te sluiten Via het tradingplatform sluit hij de positie van 10 CFD aan 4.768. De CFD broker sluit de positie voor de klant. De waarde van deze positie is 10 x 4.768 = 47.680 euro. De winst bedraagt: 47.680-47.540 = 140 euro De transactiekosten bedragen 2 x 3 euro. Nettowinst = 134 euro. Ingezet kapitaal: 238 euro CFD's en risicobeheer Wat zijn CFD's? Margin De vereiste margin (borg) is 0,5%. Met 1.000 euro op rekening kan de klant posities tot 200.000 euro innemen op een index. De hefboom bedraagt in dit geval 200 Opgelet: Hoe meer hefboom, hoe meer winst maar ook hoe meer verlies. Meer hefboom = meer risico Noot: Professionele en institutionele traders werken met een hefboom van 2 tot 6. 3
CFD's en risicobeheer Risicobeheer Risicobeheer 1. Bepaal een timeframe waarin u wil handelen 2. Bepaal het maximale verlies per trade 3. Bepaal de volatiliteit 4. Bepaal de grootte van de positie 5. Toets af met uw gewenste hefboom CFD's en risicobeheer 1. Bepaal het timeframe Timeframe: 5 minuten grafiek op de DAX index 4
CFD's en risicobeheer 2. Bepaal het maximale verlies per trade Bijvoorbeeld: 5.000 euro op rekening Maximaal verlies per trade: 2 % van de rekening Maximaal verlies = 100 euro CFD's en risicobeheer 3. Bepaal volatiliteit Indicator: Gemiddelde True Range 14 periodes Dax op 5 min timeframe : 16 euro volatiliteit 5
CFD's en risicobeheer 4. Bepaal de grootte van de positie Grootte van de positie = maximaal verlies : (volatiliteit x factor) Factor: 1 tot 2 Maximaal verlies per trade: 2% van de rekening = 100 euro Volatiliteit = 16 euro Factor = 2 Grootte van de positie = 100 : (16 x 2) = 3 posities op de DAX CFD's en risicomanagement 5. Toets af met de gewenste hefboom Grootte van de positie = 100 : (16 x 2) = 3 posities op de DAX 3 DAX aan 4.517 euro = 13.551 euro Uw rekening = 5.000 euro Hefboom = posities : rekening = 13.551 : 5.000 = 2,7 6
CFD's en risicomanagement Slotbeschouwingen 1. Hou rekening met volatiliteit bij het plaatsen van stops 2. Hou rekening met de hefboom, die u toepast Hefboom = waarde posities : kapitaal op rekening 3. Test uw strategie uit op een oefenplatform 7
Meer informatie? WH Selfinvest Kantoor Gent (BE) WH Selfinvest Kantoor Amsterdam (NL) info@whselfinvest.be info@whselfinvest.nl Maaltecenter Blok G Tauro Gebouw Derbystraat 349 Teleportboulevard 110 9051 Gent 1043 EJ Amsterdam België Nederland +32 (0)9 383.86.38 +31 (0)20 681 43 87 8