Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, De Wereldbank heeft de gemiddelde olieprijs naar beneden bijgesteld. In juli ging de Wereldbank uit van een gemiddelde prijs voor dit jaar van USD 57 per vat ruwe olie, deze verwachting is nu bijgesteld naar USD 52 per vat ruwe olie. Het gemiddelde is gebaseerd op de prijzen van Brent-olie, Amerikaanse olie en Dubai olie. De bijstelling van de verwachting is een gevolg van de grote mondiale olievoorraden en de verwachting van een flink aanbod vanuit Iran wanneer de sancties tegen het land worden opgeheven. Verder rekent de Wereldbank ook op een daling van verscheidene metaalprijzen. Zo daalde in het derde kwartaal de prijzen voor zink en koper 12 procent door een afnemende vraag uit China. De autoverkoop in China steeg de eerste helft van oktober nadat de Chinese overheid een belastingverlaging doorvoerde voor de koop van personenauto's. Gedurende de periode van 1 oktober tot 16 oktober steeg de gemiddelde dagomzet met 12% ten opzichte van dezelfde periode in 2014. Volgens de secretaris-generaal van de Chinese autobond Cui Dongshu zal deze toename zich in de rest van oktober doorzetten. Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat huishoudens in augustus 2015 1,4% meer hebben uitgegeven dan in augustus 2014. Het CBS geeft aan dat de omstandigheden in oktober minder gunstig zijn dan die in augustus en september. Deze omstandigheden hangen samen met de verwachtingen van de consumenten. Zo waren de consumenten een stuk negatiever over de toekomstige ontwikkeling van de werkloosheid en over hun financiële situatie in de komende 12 maanden. Vergelijking rentemarkt Vandaag en de vorige werkdag (Euribor rates worden weergegeven met een werkdag vertraging) 3M Euribor 6M Euribor 1Y Swap 5Y Swap 10Y Swap Vorige werkdag Vandaag -0.05-0.05 0.02 0.02 0.01 0.01 0.33 0.35 0.94 0.98 Verschil (in bp) 0 0 0 2 4 1
Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 23-Oct-15 23-Oct-15 25-Jan-16 25-Apr-16 25-Jul-16 24-Oct-16 24-Apr-17 23-Oct-17 23-Oct-18 23-Oct-19 1 jaar 0.01 0.01 0.05 0.04 0.02 0.07 0.17 0.26 0.57 0.88 2 jaar 0.04 0.04 0.08 0.11 0.12 0.17 0.29 0.42 0.73 1.04 3 jaar 0.12 0.12 0.17 0.21 0.24 0.30 0.44 0.57 0.88 1.19 4 jaar 0.23 0.23 0.29 0.34 0.38 0.45 0.59 0.72 1.03 1.32 5 jaar 0.36 0.36 0.42 0.48 0.53 0.59 0.73 0.88 1.17 1.44 6 jaar 0.49 0.49 0.56 0.62 0.67 0.74 0.88 1.01 1.29 1.53 7 jaar 0.63 0.63 0.70 0.75 0.81 0.88 1.01 1.14 1.39 1.63 8 jaar 0.76 0.77 0.83 0.88 0.94 1.00 1.12 1.24 1.49 1.69 9 jaar 0.88 0.89 0.95 1.00 1.05 1.11 1.23 1.35 1.56 1.76 10 jaar 0.98 1.00 1.05 1.11 1.16 1.22 1.32 1.42 1.63 1.82 15 jaar 1.36 1.41 1.42 1.45 1.48 1.52 1.59 1.67 1.80 1.92 20 jaar 1.53 1.59 1.57 1.60 1.63 1.66 1.71 1.76 1.86 1.93 30 jaar 1.58 1.63 1.61 1.63 1.64 1.66 1.69 1.72 1.78 1.83 40 jaar 1.58 1.62 1.62 1.63 1.64 1.66 1.68 1.71 1.76 1.79 50 jaar 1.54 1.55 1.57 1.58 1.59 1.60 1.62 1.64 1.68 1.71 2.50 Interest Rate Swap (IRS) tarieven 4 jaar 2.00 1 jaar 1.50 6 maanden 1.00 3 maanden 0.50 Spot 0.00 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 2
Geldmarkt EURIBOR Fixings (act/360) USD Libor Fixings (act/360) Geldmarkt Euro Looptijd Yield 19/okt/15 Looptijd Yield 19/okt/15 Mid EONIA -0.142 3MO -0.054 O/N 0.132 3MO 0.317 O/N -0.170 1WK -0.149 6MO 0.019 1WK 0.156 6MO 0.518 T/N -0.170 1MO -0.117 9MO 0.066 1MO 0.196 12MO 0.826 1 W -0.125 2MO -0.077 12MO 0.128 2MO 0.250 2 W -0.120 * Vanwege een verandering in het beleid van de Euribor en Libor organisaties, worden de Euribor en Libor rates weergegeven 1 M -0.150 met een werkdag vertraging. 2 M -0.090 3 M -0.080 6 M 0.021 9 M 0.050 12M 0.100 Kapitaalmarkt Euro swap tarieven USD swap tarieven Nederlandse Staatsobligaties Looptijd Bid Ask Looptijd Bid Ask Coupon Loopt tot Prijs Yield 1 Y 0.01 0.02 1 Y 0.45 0.49 1 Y 0.50 15-Apr-17 101.10-0.24 2 Y 0.04 0.04 2 Y 0.72 0.73 2 Y 1.25 15-Jan-18 103.24-0.20 3 Y 0.11 0.12 3 Y 0.97 0.97 3 Y 1.25 15-Jan-19 104.41-0.11 4 Y 0.23 0.23 4 Y 1.19 1.19 5 Y 3.50 15-Jul-20 116.32 0.04 5 Y 0.35 0.36 5 Y 1.38 1.39 6 Y 3.25 15-Jul-21 117.42 0.19 6 Y 0.49 0.49 6 Y 1.53 1.57 7 Y 2.25 15-Jul-22 112.66 0.34 7 Y 0.63 0.63 7 Y 1.69 1.70 8 Y 1.75 15-Jul-23 109.49 0.50 8 Y 0.75 0.76 8 Y 1.81 1.82 12 Y 5.50 15-Jan-28 152.05 0.97 9 Y 0.87 0.88 9 Y 1.91 1.92 17 Y 2.50 15-Jan-33 119.16 1.26 10Y 0.98 0.98 10Y 2.00 2.00 21 Y 4.00 15-Jan-37 149.14 1.33 11Y 1.08 1.09 11Y 2.08 2.09 31 Y 2.75 15-Jan-47 130.27 1.52 12Y 1.17 1.17 12Y 2.12 2.16 13Y 1.25 1.25 13Y 2.18 2.21 14Y 1.31 1.32 14Y 2.25 2.26 Duitse Staatsobligaties 15Y 1.36 1.36 15Y 2.28 2.29 Coupon Loopt tot Prijs Yield 20Y 1.52 1.53 20Y 2.42 2.42 1 Y 4.00 4-Jul-16 102.99-0.28 25Y 1.57 1.58 25Y 2.49 2.49 2 Y 4.25 4-Jul-17 107.67-0.25 30Y 1.58 1.58 30Y 2.53 2.53 3 Y 4.25 4-Jul-18 112.09-0.22 40Y 1.58 1.58 40Y 2.55 2.55 4 Y 3.50 4-Jul-19 113.51-0.14 50Y 1.54 1.54 50Y 2.54 2.54 6 Y 3.25 4-Jul-21 118.17 0.05 7 Y 1.75 4-Jul-22 110.54 0.17 GBP swap tarieven CHF swap tarieven 8 Y 1.75 15-Feb-24 111.16 0.38 Looptijd Bid Ask Looptijd Bid Ask 13 Y 4.75 4-Jul-28 147.63 0.79 1 Y 0.77 0.81 1 Y -0.73-0.69 19 Y 4.75 4-Jul-34 160.41 1.14 2 Y 0.95 0.96 2 Y -0.73-0.70 24 Y 4.25 4-Jul-39 160.57 1.27 3 Y 1.10 1.14 3 Y -0.68-0.64 31 Y 2.50 15-Aug-46 128.10 1.38 4 Y 1.28 1.31 4 Y -0.57-0.54 5 Y 1.44 1.44 5 Y -0.45-0.42 6 Y 1.54 1.58 6 Y -0.31-0.28 Zwitserse Staatsobligaties 7 Y 1.66 1.66 7 Y -0.17-0.14 Coupon Loopt tot Prijs Yield 8 Y 1.75 1.75 8 Y -0.06-0.02 1 Y 2.00 12-Oct-16 102.85-0.91 9 Y 1.82 1.82 9 Y 0.06 0.09 2 Y 3.00 8-Jan-18 108.80-0.92 10Y 1.88 1.89 10Y 0.15 0.18 4 Y 3.00 12-May-19 114.10-0.89 11Y 1.95 1.96 11Y 0.19 0.29 5 Y 2.25 6-Jul-20 114.64-0.79 12Y 1.96 2.00 12Y 0.29 0.34 6 Y 2.00 28-Apr-21 115.20-0.69 13Y 2.02 2.05 13Y 0.35 0.37 7 Y 4.00 11-Feb-23 133.40-0.48 14Y 2.06 2.09 14Y 0.38 0.48 9 Y 1.25 11-Jun-24 114.22-0.37 15Y 2.07 2.11 15Y 0.45 0.50 16 Y 2.25 22-Jun-31 133.12 0.12 20Y 2.15 2.16 20Y 0.64 0.69 22 Y 1.25 27-Jun-37 118.61 0.36 25Y 2.16 2.17 25Y 0.74 0.79 27 Y 1.50 30-Apr-42 126.09 0.45 30Y 2.14 2.18 30Y 0.78 0.83 33 Y 4.00 6-Jan-49 201.73 0.61 40Y 2.12 2.13 40Y 0.85 0.95 50Y 2.09 2.10 50Y 0.89 0.99 Forward Rate Agreements Beleidsrentes Euro Centrale Banken Vanaf X Einde (In maanden) 1 X 4-0.07 0.02 1 X 7 0.06 0.08 ECB Refirente 0.05 2 X 5 0.01 0.02 2 X 8 0.06 0.11 BoE Refirente 0.50 3 X 6 0.02 0.03 3 X 9 0.06 0.11 Federal Funds rate 0.00-0.25 4 X 7 0.02 0.03 6 X12 0.09 0.10 5 X 8 0.02 0.03 9 X15 0.09 0.14 6 X 9 0.01 0.03 12X18 0.13 0.15 7 X 10 0.05 0.06 18X24 0.22 0.23 8 X 11 0.05 0.06 6X18 0.20 0.21 9 X 12 0.02 0.04 12X24 0.27 0.28 3
Forward Valuta prijzen Versus euro EUR/USD Bid Ask EUR/GBP Bid Ask Euro/Dollar Volatiliteit Spot 1.13540 1.13540 Spot 0.73601 0.73603 O/N 15.42 18.77 O/N 1.13544 1.13544 O/N 0.73598 0.73600 1W 10.09 10.99 2D 1.13538 1.13539 2D 0.73599 0.73599 1M 9.32 9.62 3D 1.13537 1.13538 3D 0.73604 0.73605 2M 9.55 9.85 1W 1.13549 1.13550 1W 0.73609 0.73610 3M 9.23 9.53 1M 1.13589 1.13589 1M 0.73646 0.73649 6M 9.23 9.54 2M 1.13641 1.13642 2M 0.73694 0.73698 9M 9.25 9.53 3M 1.13722 1.13724 3M 0.73751 0.73755 1Y 9.25 9.54 4M 1.13782 1.13787 4M 0.73802 0.73806 5M 1.13846 1.13850 5M 0.73851 0.73857 6M 1.13926 1.13932 6M 0.73911 0.73920 9M 1.14173 1.14182 9M 0.74091 0.74109 12M 1.14456 1.14472 12M 0.74292 0.74311 18M 1.15160 1.15200 18M 0.74737 0.74789 2Y 1.15995 1.16035 2Y 0.75247 0.75311 EUR/CHF Bid Ask EUR/JPY Bid Ask Spot 1.08474 1.08486 Spot 136.05000 136.06000 O/N 1.08478 1.08478 O/N 136.04720 136.06095 2D 1.08476 1.08488 2D 136.04920 136.06050 3D 1.08468 1.08481 3D 136.05045 136.06381 1W 1.08461 1.08474 1W 136.05200 136.06600 1M 1.08416 1.08430 1M 136.06300 136.07360 2M 1.08356 1.08372 2M 136.07790 136.09200 3M 1.08279 1.08296 3M 136.02200 136.04500 4M 1.08219 1.08236 4M 136.03850 136.05300 5M 1.08150 1.08173 5M 136.04470 136.06200 6M 1.08068 1.08094 6M 135.99300 136.01410 9M 1.07851 1.07887 9M 135.95430 135.97900 12M 1.07627 1.07670 12M 135.90180 135.94600 18M 1.07152 1.07273 18M 135.71760 135.79750 2Y 1.06732 1.06839 2Y 135.43590 135.55060 Olie/ Diesel Brent crude oil (Europa) Spot vorig verschil 46.69 USD per vat 46.78-0.19% Spot vorig verschil 3.42 US centen per Gallon 3.36 1.62% 4
Credit Ratings S&P Moody's Fitch 5Y CDS spread Rating Outlook Rating Outlook Rating Outlook Currency ABN AMRO BANK NV A NEG A2 STABLE A STABLE N/A N/A ALLIED IRISH BANKS PLC BB+ STABLE Ba1 STABLE BB POS 0.075 EUR ANGLO IRISH BANK CORP LTD NR N/A WR N/A WD N/A N/A N/A BANCO SANTANDER SA A- STABLE A3 POS A- STABLE 5.029 EUR BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN AA+ POS Aaa STABLE AA+ STABLE N/A N/A BANK OF AMERICA CORP A- NEG Baa1 STABLE A STABLE 16.2 USD BANK OF IRELAND BBB- POS Baa2 STABLE BB+ POS 0.361 EUR BARCLAYS BK PLC-ADR C A- STABLE A2 STABLE A STABLE N/A N/A BAYERISCHE LANDESBANK NR N/A A3 POS A- STABLE N/A N/A BNP PARIBAS A+ NEG A1 STABLE A+ STABLE 54.3 EUR CITIBANK NA A POS A1 STABLE A+ STABLE N/A N/A COMMERZBANK AG BBB+ NEG Baa1 POS BBB POS 9.95 EUR CREDIT SUISSE A STABLE A1 NEG A STABLE N/A N/A DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED BBB+ STABLE A3 POS A NEG 26.55 EUR FRIESLAND BANK N/A N/A Aa2 STABLE WD N/A N/A N/A GOLDMAN SACHS GROUP INC A- NEG A3 STABLE A STABLE 185.51 USD HSBC BANK PLC AA- STABLE Aa2 STABLE AA- STABLE N/A N/A ING BANK NV A STABLE A1 STABLE A STABLE N/A N/A JPMORGAN CHASE BANK NA A+ STABLE Aa3 STABLE AA- STABLE N/A N/A KFW AAA STABLE Aaa STABLE AAA STABLE N/A N/A LLOYDS TSB BANK PLC A NEG A1 STABLE A+ STABLE N/A N/A MORGAN STANLEY A- NEG A3 STABLE A STABLE 32.25 USD NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK AA+ POS Aaa STABLE NR N/A N/A N/A NIBC BANK NV BBB- STABLE Baa1 STABLE BBB- STABLE N/A N/A RABOBANK A+ NEG Aa2 STABLE AA- STABLE 60.78316 EUR ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC BBB+ STABLE A3 STABLE BBB+ STABLE N/A N/A SNS BANK NV BBB NEG Baa1 POS BBB STABLE N/A N/A SOCIETE GENERALE A NEG A2 STABLE A STABLE 41.435 EUR UBS AG-REG A STABLE A2 *+ N/A A STABLE N/A N/A VAN LANSCHOT BANKIERS BBB+ STABLE NR N/A BBB+ STABLE N/A N/A N.B: De ratings in bovenstaande tabel zijn van de desbetreffende moedermaatschappijen. Dochtermaatschappijen kunnen een afwijkende rating hebben. *-: Op de watchlist NR: Rating niet beschikbaar N/A: Outlook niet beschikbaar Rood vetgedrukt: Verandering in de afgelopen 30 dagen 5
Credit Ratings S&P Moody's Fitch 5Y CDS spread Rating Outlook Rating Outlook Rating Outlook Currency BELGIE AAu STABLE Aa3 STABLE AA NEG 37.81317 USD BULGARIJE BB+ STABLE Baa2 STABLE BBB STABLE 164.9181 USD CYPRUS BB- POS B3 STABLE B- POS Niet beschikbaar N/A DENEMARKEN AAA STABLE Aaa STABLE AAA STABLE 16.53538 USD DUITSLAND AAAu STABLE Aaa STABLE AAA STABLE 13.6389 USD ESTLAND AA- STABLE A1 STABLE A+ STABLE 67.92092 USD FINLAND AA+ NEG Aaa NEG AAA NEG Niet beschikbaar N/A FRANKRIJK AAu NEG Aa2 STABLE AA STABLE 31.20467 USD GRIEKENLAND CCC+ STABLE Caa3 STABLE CCC N/A Niet beschikbaar N/A HONGARIJE BB+ STABLE Ba1 STABLE BBB- POS 161.4127 USD IERLAND A+ STABLE Baa1 POS A- POS 48.60305 USD IJSLAND BBB STABLE Baa2 STABLE A- STABLE Niet beschikbaar N/A ITALIE BBB-u STABLE Baa2 STABLE BBB+ STABLE 112.9351 USD LETLAND A- STABLE A3 STABLE A- STABLE 90.27124 USD LITOUWEN A- STABLE A3 STABLE A- STABLE 86.73977 USD LUXEMBURG AAA STABLE Aaa STABLE AAA STABLE Niet beschikbaar N/A MALTA BBB+ POS A3 STABLE A STABLE Niet beschikbaar N/A NEDERLAND AA+u POS Aaa STABLE AAA STABLE 16.35376 USD NOORWEGEN AAA STABLE Aaa STABLE AAA STABLE Niet beschikbaar N/A OOSTENRIJK AA+ STABLE Aaa STABLE AA+ STABLE 25.84171 USD POLEN BB+u POS A2 STABLE A STABLE 74.55157 USD PORTUGAL BB+u STABLE Ba1 STABLE BB+ POS 168.6476 USD ROEMENIE BBB- STABLE Baa3 STABLE BBB STABLE 132.114 USD SLOVENIE A- POS Baa3 STABLE BBB+ POS 115.7947 USD SLOWAKIJE A+ STABLE A2 STABLE A+ STABLE 47.96548 USD SPANJE BBB+ STABLE Baa2 POS BBB+ STABLE 96.97871 USD TSJECHIE AA STABLE A1 STABLE AA- STABLE 46.00671 USD VERENIGD KONINKRIJK AAAu NEG Aa1 STABLE AA+ STABLE 15.8422 USD ZWEDEN AAAu STABLE Aaa STABLE AAA STABLE Niet beschikbaar N/A ZWITSERLAND AAAu STABLE Aaa STABLE AAA STABLE Niet beschikbaar N/A *-: Op de watchlist NR: Rating niet beschikbaar N/A: Outlook niet beschikbaar Rood vetgedrukt: Verandering in de afgelopen 30 dagen 6