Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 10-Nov-15 10-Nov-15 10-Feb-16 10-May-16 10-Aug-16 10-Nov-16 10-May-17 10-Nov-17 12-Nov-18 11-Nov-19 1 jaar -0.04-0.04-0.03-0.05-0.09-0.02 0.07 0.17 0.50 0.84 2 jaar -0.03-0.03 0.00 0.01 0.02 0.07 0.20 0.33 0.67 1.00 3 jaar 0.04 0.04 0.08 0.12 0.15 0.21 0.36 0.50 0.83 1.16 4 jaar 0.15 0.15 0.21 0.25 0.30 0.37 0.51 0.66 1.00 1.31 5 jaar 0.28 0.29 0.35 0.40 0.45 0.52 0.67 0.83 1.15 1.44 6 jaar 0.42 0.43 0.49 0.55 0.61 0.68 0.83 0.98 1.28 1.54 7 jaar 0.57 0.58 0.64 0.70 0.76 0.83 0.97 1.11 1.39 1.63 8 jaar 0.71 0.72 0.78 0.84 0.90 0.97 1.10 1.23 1.48 1.71 9 jaar 0.84 0.86 0.91 0.97 1.02 1.08 1.21 1.33 1.57 1.79 10 jaar 0.96 0.98 1.02 1.07 1.13 1.19 1.30 1.42 1.65 1.83 15 jaar 1.36 1.41 1.41 1.45 1.49 1.53 1.61 1.69 1.83 1.95 20 jaar 1.53 1.60 1.58 1.61 1.63 1.66 1.72 1.77 1.87 1.95 30 jaar 1.62 1.69 1.66 1.68 1.70 1.72 1.76 1.80 1.87 1.93 40 jaar 1.63 1.67 1.66 1.67 1.68 1.70 1.73 1.75 1.80 1.84 50 jaar 1.59 1.61 1.62 1.63 1.64 1.65 1.67 1.70 1.74 1.77 2.50 Interest Rate Swap (IRS) tarieven 4 jaar 2.00 1.50 1 jaar 1.00 6 maanden 0.50 3 maanden 0.00 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 Spot -0.50 1
Geldmarkt EURIBOR Fixings (act/360) USD Libor Fixings (act/360) Geldmarkt Euro Looptijd Yield 4/nov/15 Looptijd Yield 4/nov/15 Mid EONIA -0.130 3MO -0.069 O/N 0.131 3MO 0.337 O/N -0.165 1WK -0.149 6MO 0.000 1WK 0.155 6MO 0.561 T/N -0.170 1MO -0.122 9MO 0.040 1MO 0.193 12MO 0.886 1 W -0.125 2MO -0.088 12MO 0.101 2MO 0.255 2 W -0.170 * Vanwege een verandering in het beleid van de Euribor en Libor organisaties, worden de Euribor en Libor rates weergegev 1 M -0.140 met een werkdag vertraging. 2 M -0.025 3 M -0.030 6 M 0.010 9 M 0.045 12M 0.070 Kapitaalmarkt Euro swap tarieven USD swap tarieven Nederlandse Staatsobligaties Looptijd Bid Ask Looptijd Bid Ask Coupon Loopt tot Prijs Yield 1 Y -0.04-0.04 1 Y 0.59 0.59 1 Y 0.50 15-Apr-17 101.17-0.31 2 Y -0.03-0.03 2 Y 0.89 0.89 2 Y 1.25 15-Jan-18 103.33-0.27 3 Y 0.03 0.04 3 Y 1.16 1.16 3 Y 1.25 15-Jan-19 104.59-0.19 4 Y 0.15 0.15 4 Y 1.37 1.37 5 Y 3.50 15-Jul-20 116.53-0.03 5 Y 0.28 0.28 5 Y 1.53 1.56 6 Y 3.25 15-Jul-21 117.82 0.10 6 Y 0.42 0.42 6 Y 1.70 1.70 7 Y 2.25 15-Jul-22 113.23 0.25 7 Y 0.57 0.57 7 Y 1.83 1.83 8 Y 1.75 15-Jul-23 109.95 0.43 8 Y 0.71 0.71 8 Y 1.93 1.94 12 Y 5.50 15-Jan-28 151.87 0.97 9 Y 0.84 0.84 9 Y 2.02 2.02 17 Y 2.50 15-Jan-33 118.81 1.27 10Y 0.95 0.96 10Y 2.09 2.10 21 Y 4.00 15-Jan-37 147.99 1.37 11Y 1.05 1.06 11Y 2.15 2.18 31 Y 2.75 15-Jan-47 128.51 1.58 12Y 1.14 1.15 12Y 2.22 2.22 13Y 1.23 1.23 13Y 2.26 2.29 14Y 1.30 1.30 14Y 2.29 2.33 Duitse Staatsobligaties 15Y 1.35 1.36 15Y 2.34 2.35 Coupon Loopt tot Prijs Yield 20Y 1.53 1.53 20Y 2.46 2.47 1 Y 4.00 4-Jul-16 102.81-0.33 25Y 1.56 1.59 25Y 2.52 2.53 2 Y 4.25 4-Jul-17 107.58-0.33 30Y 1.62 1.62 30Y 2.55 2.56 3 Y 4.25 4-Jul-18 112.10-0.29 40Y 1.62 1.63 40Y 2.58 2.59 4 Y 3.50 4-Jul-19 113.62-0.22 50Y 1.58 1.59 50Y 2.54 2.58 6 Y 3.25 4-Jul-21 118.38 0.00 7 Y 1.75 4-Jul-22 110.86 0.11 GBP swap tarieven CHF swap tarieven 8 Y 1.75 15-Feb-24 111.28 0.36 Looptijd Bid Ask Looptijd Bid Ask 13 Y 4.75 4-Jul-28 147.45 0.79 1 Y 0.78 0.82 1 Y -0.81-0.79 19 Y 4.75 4-Jul-34 159.67 1.17 2 Y 0.99 1.01 2 Y -0.86-0.83 24 Y 4.25 4-Jul-39 159.03 1.33 3 Y 1.19 1.21 3 Y -0.80-0.76 31 Y 2.50 15-Aug-46 126.24 1.44 4 Y 1.36 1.38 4 Y -0.70-0.67 5 Y 1.51 1.51 5 Y -0.56-0.53 6 Y 1.63 1.64 6 Y -0.42-0.39 Zwitserse Staatsobligaties 7 Y 1.73 1.73 7 Y -0.27-0.24 Coupon Loopt tot Prijs Yield 8 Y 1.81 1.82 8 Y -0.15-0.11 1 Y 2.00 12-Oct-16 102.77-0.97 9 Y 1.88 1.88 9 Y -0.03 0.00 2 Y 3.00 8-Jan-18 108.90-1.05 10Y 1.93 1.94 10Y 0.07 0.10 4 Y 3.00 12-May-19 114.44-1.02 11Y 1.98 1.99 11Y 0.12 0.20 5 Y 2.25 6-Jul-20 115.12-0.91 12Y 2.02 2.04 12Y 0.22 0.27 5 Y 2.00 28-Apr-21 115.74-0.80 13Y 2.05 2.08 13Y 0.30 0.32 7 Y 4.00 11-Feb-23 134.06-0.58 14Y 2.08 2.11 14Y 0.33 0.37 9 Y 1.25 11-Jun-24 114.87-0.44 15Y 2.11 2.12 15Y 0.39 0.44 16 Y 2.25 22-Jun-31 133.86 0.07 20Y 2.17 2.17 20Y 0.57 0.62 22 Y 1.25 27-Jun-37 119.92 0.30 25Y 2.15 2.17 25Y 0.68 0.73 26 Y 1.50 30-Apr-42 127.38 0.41 30Y 2.14 2.16 30Y 0.73 0.78 33 Y 4.00 6-Jan-49 204.81 0.54 40Y 2.08 2.10 40Y 0.80 0.90 50Y 2.05 2.07 50Y 0.84 0.94 Forward Rate Agreements Beleidsrentes Euro Centrale Banken Vanaf X Einde (In maanden) 1 X 4-0.13 0.02 1 X 7 0.06 0.08 ECB Refirente 0.05 2 X 5 0.01 0.02 2 X 8 0.06 0.11 BoE Refirente 0.50 3 X 6 0.02 0.03 3 X 9 0.06 0.11 Federal Funds rate 0.00-0.25 4 X 7 0.02 0.03 6 X12 0.09 0.10 5 X 8 0.02 0.03 9 X15 0.09 0.14 6 X 9 0.01 0.03 12X18 0.13 0.15 7 X 10 0.05 0.06 18X24 0.22 0.23 8 X 11 0.05 0.06 6X18 0.20 0.21 9 X 12 0.02 0.04 12X24 0.27 0.28 2
Forward Valuta prijzen Versus euro EUR/USD Bid Ask EUR/GBP Bid Ask Euro/Dollar Volatiliteit Spot 1.08770 1.08770 Spot 0.71582 0.71593 O/N 10.51 13.11 O/N 1.08773 1.08773 O/N 0.71576 0.71588 1W 11.41 12.22 2D 1.08769 1.08769 2D 0.71581 0.71592 1M 11.60 11.90 3D 1.08765 1.08765 3D 0.71584 0.71596 2M 11.21 11.51 1W 1.08779 1.08780 1W 0.71593 0.71603 3M 11.12 11.42 1M 1.08812 1.08813 1M 0.71626 0.71637 6M 10.71 11.01 2M 1.08904 1.08905 2M 0.71685 0.71695 9M 10.46 10.76 3M 1.08977 1.08978 3M 0.71736 0.71747 1Y 10.36 10.66 4M 1.09045 1.09054 4M 0.71786 0.71798 5M 1.09142 1.09146 5M 0.71845 0.71860 6M 1.09231 1.09238 6M 0.71901 0.71917 9M 1.09541 1.09556 9M 0.72103 0.72123 12M 1.09923 1.09932 12M 0.72333 0.72349 18M 1.10790 1.10830 18M 0.72833 0.72876 2Y 1.11810 1.11860 2Y 0.73425 0.73496 EUR/CHF Bid Ask EUR/JPY Bid Ask Spot 1.08263 1.08269 Spot 132.58000 132.59000 O/N 1.08270 1.08270 O/N 132.57356 132.58912 2D 1.08265 1.08271 2D 132.57789 132.59043 3D 1.08259 1.08266 3D 132.58014 132.59316 1W 1.08250 1.08258 1W 132.58320 132.59860 1M 1.08205 1.08213 1M 132.58980 132.61980 2M 1.08139 1.08148 2M 132.52500 132.56170 3M 1.08077 1.08086 3M 132.54290 132.56300 4M 1.08008 1.08018 4M 132.55630 132.57130 5M 1.07921 1.07937 5M 132.50220 132.51860 6M 1.07851 1.07871 6M 132.49990 132.52450 9M 1.07605 1.07633 9M 132.46040 132.49320 12M 1.07369 1.07406 12M 132.41120 132.51130 18M 1.06816 1.06922 18M 132.26490 132.33200 2Y 1.06469 1.06569 2Y 132.04920 132.16240 Olie/ Diesel Brent crude oil (Europa) Spot vorig verschil 46.97 USD per vat 46.91 0.13% Spot vorig verschil 3.42 US centen per Gallon 3.36 1.62% 3
Credit Ratings S&P Moody's Fitch 5Y CDS spread Rating Outlook Rating Outlook Rating Outlook Currency ABN AMRO BANK NV A NEG A2 STABLE A STABLE N/A N/A ALLIED IRISH BANKS PLC BB+ STABLE Ba1 STABLE BB POS 0.075 EUR ANGLO IRISH BANK CORP LTD NR N/A WR N/A WD N/A N/A N/A BANCO SANTANDER SA A- STABLE A3 POS A- STABLE 5.207 EUR BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN AA+ POS Aaa STABLE AA+ STABLE N/A N/A BANK OF AMERICA CORP A- *- N/A Baa1 STABLE A STABLE 17.31 USD BANK OF IRELAND BBB- POS Baa2 STABLE BB+ POS 0.321 EUR BARCLAYS BK PLC-ADR C A- STABLE A2 STABLE A STABLE N/A N/A BAYERISCHE LANDESBANK NR N/A A3 POS A- STABLE N/A N/A BNP PARIBAS A+ NEG A1 STABLE A+ STABLE 55.87 EUR CITIBANK NA A *+ N/A A1 STABLE A+ STABLE N/A N/A COMMERZBANK AG BBB+ NEG Baa1 POS BBB POS 10.521 EUR CREDIT SUISSE A STABLE A1 *- N/A A POS N/A N/A DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED BBB+ STABLE A3 POS A NEG 25.25 EUR FRIESLAND BANK N/A N/A Aa2 STABLE WD N/A N/A N/A GOLDMAN SACHS GROUP INC A- *- N/A A3 STABLE A STABLE 192.02 USD HSBC BANK PLC AA- STABLE Aa2 STABLE AA- STABLE N/A N/A ING BANK NV A STABLE A1 STABLE A STABLE N/A N/A JPMORGAN CHASE BANK NA A+ STABLE Aa3 STABLE AA- STABLE N/A N/A KFW AAA STABLE Aaa STABLE AAA STABLE N/A N/A LLOYDS TSB BANK PLC A N/A A1 STABLE A+ STABLE N/A N/A MORGAN STANLEY A- *- N/A A3 STABLE A STABLE 33.88 USD NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK AA+ POS Aaa STABLE NR N/A N/A N/A NIBC BANK NV BBB- STABLE Baa1 STABLE BBB- STABLE N/A N/A RABOBANK A+ NEG Aa2 STABLE AA- STABLE 53.61065 EUR ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC BBB+ STABLE A3 STABLE BBB+ STABLE N/A N/A SNS BANK NV BBB NEG Baa1 POS BBB STABLE N/A N/A SOCIETE GENERALE A NEG A2 STABLE A STABLE 44.145 EUR UBS AG-REG A STABLE A2 *+ N/A A STABLE N/A N/A VAN LANSCHOT BANKIERS BBB+ STABLE NR N/A BBB+ STABLE N/A N/A N.B: De ratings in bovenstaande tabel zijn van de desbetreffende moedermaatschappijen. Dochtermaatschappijen kunnen een afwijkende rating hebben. *-: Op de watchlist NR: Rating niet beschikbaar N/A: Outlook niet beschikbaar Rood vetgedrukt: Verandering in de afgelopen 30 dagen 4
Credit Ratings S&P Moody's Fitch 5Y CDS spread Rating Outlook Rating Outlook Rating Outlook Currency BELGIE AAu STABLE Aa3 STABLE AA NEG 34.61426 USD BULGARIJE BB+ STABLE Baa2 STABLE BBB STABLE 166.2687 USD CYPRUS BB- POS B3 STABLE B+ POS Niet beschikbaar N/A DENEMARKEN AAA STABLE Aaa STABLE AAA STABLE 16.26035 USD DUITSLAND AAAu STABLE Aaa STABLE AAA STABLE 12.75779 USD ESTLAND AA- STABLE A1 STABLE A+ STABLE 65.31091 USD FINLAND AA+ NEG Aaa NEG AAA NEG Niet beschikbaar N/A FRANKRIJK AAu NEG Aa2 STABLE AA STABLE 28.52575 USD GRIEKENLAND CCC+ STABLE Caa3 STABLE CCC N/A Niet beschikbaar N/A HONGARIJE BB+ STABLE Ba1 STABLE BBB- POS 161.0807 USD IERLAND A+ STABLE Baa1 POS A- POS 45.78373 USD IJSLAND BBB STABLE Baa2 STABLE A- STABLE Niet beschikbaar N/A ITALIE BBB-u STABLE Baa2 STABLE BBB+ STABLE 98.54611 USD LETLAND A- STABLE A3 STABLE A- STABLE 90.27124 USD LITOUWEN A- STABLE A3 STABLE A- STABLE Niet beschikbaar N/A LUXEMBURG AAA STABLE Aaa STABLE AAA STABLE Niet beschikbaar N/A MALTA BBB+ POS A3 STABLE A STABLE Niet beschikbaar N/A NEDERLAND AA+u POS Aaa STABLE AAA STABLE 15.6699 USD NOORWEGEN AAA STABLE Aaa STABLE AAA STABLE Niet beschikbaar N/A OOSTENRIJK AA+ STABLE Aaa NEG AA+ STABLE 24.33322 USD POLEN BB+u POS A2 STABLE A STABLE 73.57611 USD PORTUGAL BB+u STABLE Ba1 STABLE BB+ POS 165.6927 USD ROEMENIE BBB- STABLE Baa3 STABLE BBB STABLE 131.7734 USD SLOVENIE A- POS Baa3 STABLE BBB+ POS 117.5108 USD SLOWAKIJE A+ STABLE A2 STABLE A+ STABLE 49.802 USD SPANJE BBB+ STABLE Baa2 POS BBB+ STABLE 86.66948 USD TSJECHIE AA STABLE A1 STABLE AA- STABLE 46.00671 USD VERENIGD KONINKRIJK AAAu NEG Aa1 STABLE AA+ STABLE 16.47082 USD ZWEDEN AAAu STABLE Aaa STABLE AAA STABLE Niet beschikbaar N/A ZWITSERLAND AAAu STABLE Aaa STABLE AAA STABLE Niet beschikbaar N/A *-: Op de watchlist NR: Rating niet beschikbaar N/A: Outlook niet beschikbaar Rood vetgedrukt: Verandering in de afgelopen 30 dagen 5