Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 6-Jan-16 6-Jan-16 6-Apr-16 6-Jul-16 6-Oct-16 6-Jan-17 6-Jul-17 8-Jan-18 7-Jan-19 6-Jan-20 1 jaar -0.06-0.06-0.03-0.05-0.08-0.02 0.10 0.22 0.52 0.83 2 jaar -0.04-0.04 0.00 0.02 0.04 0.10 0.23 0.37 0.68 0.99 3 jaar 0.05 0.05 0.10 0.14 0.17 0.24 0.38 0.52 0.84 1.15 4 jaar 0.17 0.17 0.22 0.27 0.32 0.39 0.53 0.68 0.99 1.29 5 jaar 0.29 0.30 0.36 0.41 0.47 0.54 0.68 0.83 1.13 1.41 6 jaar 0.43 0.44 0.50 0.56 0.62 0.69 0.83 0.97 1.26 1.52 7 jaar 0.57 0.58 0.64 0.70 0.76 0.83 0.96 1.10 1.37 1.61 8 jaar 0.71 0.71 0.78 0.83 0.89 0.96 1.09 1.23 1.47 1.70 9 jaar 0.83 0.84 0.90 0.96 1.01 1.08 1.20 1.32 1.56 1.76 10 jaar 0.95 0.97 1.02 1.07 1.12 1.18 1.30 1.42 1.63 1.82 15 jaar 1.36 1.41 1.42 1.45 1.49 1.53 1.61 1.69 1.83 1.95 20 jaar 1.54 1.60 1.58 1.60 1.63 1.66 1.71 1.76 1.85 1.93 30 jaar 1.58 1.63 1.60 1.62 1.64 1.65 1.69 1.72 1.78 1.83 40 jaar 1.56 1.60 1.59 1.60 1.61 1.63 1.65 1.68 1.73 1.76 50 jaar 1.51 1.52 1.54 1.55 1.56 1.57 1.59 1.61 1.65 1.68 2.50 Interest Rate Swap (IRS) tarieven 4 jaar 2.00 1.50 1 jaar 1.00 6 maanden 0.50 3 maanden 0.00 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 Spot -0.50 1
Geldmarkt EURIBOR Fixings (act/360) USD Libor Fixings (act/360) Geldmarkt Euro Looptijd Yield 31/dec/15 Looptijd Yield 31/dec/15 Mid EONIA -0.127 3MO -0.131 O/N 0.275 3MO 0.613 O/N -0.100 1WK -0.249 6MO -0.040 1WK 0.390 6MO 0.846 T/N -0.250 1MO -0.205 9MO 0.004 1MO 0.430 12MO 1.178 1 W -0.140 2MO -0.165 12MO 0.060 2MO 0.515 2 W -0.065 * Vanwege een verandering in het beleid van de Euribor en Libor organisaties, worden de Euribor en Libor rates weergegev 1 M -0.205 met een werkdag vertraging. 2 M -0.105 3 M -0.090 6 M -0.025 9 M 0.005 12M 0.045 Kapitaalmarkt Euro swap tarieven USD swap tarieven Nederlandse Staatsobligaties Looptijd Bid Ask Looptijd Bid Ask Coupon Loopt tot Prijs Yield 1 Y -0.06-0.06 1 Y 0.85 0.86 1 Y NEDS 0.50 15-Apr-17 101.14-0.39 2 Y -0.04-0.04 2 Y 1.13 1.14 2 Y NEDS 1.25 15-Jan-18 103.18-0.31 3 Y 0.04 0.05 3 Y 1.36 1.37 3 Y NEDS 1.25 15-Jan-19 104.48-0.22 4 Y 0.16 0.17 4 Y 1.55 1.56 5 Y NEDS 3.50 15-Jul-20 116.18-0.07 5 Y 0.29 0.29 5 Y 1.68 1.68 6 Y NEDS 3.25 15-Jul-21 117.59 0.06 6 Y 0.43 0.43 6 Y 1.80 1.80 7 Y NEDS 2.25 15-Jul-22 113.20 0.21 7 Y 0.57 0.57 7 Y 1.90 1.93 8 Y NEDS 1.75 15-Jul-23 110.20 0.37 8 Y 0.71 0.71 8 Y 1.99 2.00 12 Y NEDS 5.50 15-Jan-28 152.04 0.91 9 Y 0.83 0.83 9 Y 2.07 2.07 17 Y NEDS 2.50 15-Jan-33 119.11 1.25 10Y 0.95 0.95 10Y 2.14 2.14 21 Y NEDS 4.00 15-Jan-37 148.59 1.33 11Y 1.05 1.05 11Y 2.21 2.21 31 Y NEDS 2.75 15-Jan-47 130.75 1.50 12Y 1.14 1.15 12Y 2.25 2.26 13Y 1.22 1.23 13Y 2.30 2.30 14Y 1.29 1.30 14Y 2.35 2.36 Duitse Staatsobligaties 15Y 1.35 1.36 15Y 2.37 2.38 Coupon Loopt tot Prijs Yield 20Y 1.52 1.54 20Y 2.48 2.49 0 Y DUIS 4.00 4-Jul-16 102.17-0.40 25Y 1.55 1.57 25Y 2.54 2.55 1 Y DUIS 4.25 4-Jul-17 106.93-0.37 30Y 1.55 1.58 30Y 2.60 2.60 2 Y DUIS 4.25 4-Jul-18 111.50-0.34 40Y 1.55 1.56 40Y 2.59 2.60 3 Y DUIS 3.50 4-Jul-19 113.19-0.25 50Y 1.50 1.51 50Y 2.59 2.60 5 Y DUIS 3.25 4-Jul-21 117.94-0.01 6 Y DUIS 1.75 4-Jul-22 110.69 0.10 GBP swap tarieven CHF swap tarieven 8 Y DUIS 1.75 15-Feb-24 111.45 0.32 Looptijd Bid Ask Looptijd Bid Ask 12 Y DUIS 4.75 4-Jul-28 146.94 0.79 1 Y 0.83 0.87 1 Y -0.72-0.66 18 Y DUIS 4.75 4-Jul-34 159.74 1.15 2 Y 1.09 1.11 2 Y -0.68-0.60 23 Y DUIS 4.25 4-Jul-39 159.66 1.29 3 Y 1.27 1.31 3 Y -0.58-0.56 31 Y DUIS 2.50 15-Aug-46 127.39 1.39 4 Y 1.41 1.44 4 Y -0.45-0.43 5 Y 1.58 1.59 5 Y -0.35-0.27 6 Y 1.67 1.71 6 Y -0.18-0.16 Zwitserse Staatsobligaties 7 Y 1.78 1.80 7 Y -0.05-0.03 Coupon Loopt tot Prijs Yield 8 Y 1.86 1.88 8 Y 0.06 0.07 1 Y 2.00 12-Oct-16 102.35-1.03 9 Y 1.86 1.89 9 Y 0.15 0.16 2 Y 3.00 8-Jan-18 108.07-0.96 10Y 1.99 2.01 10Y 0.24 0.25 3 Y 3.00 12-May-19 113.01-0.81 11Y 2.04 2.05 11Y 0.28 0.36 5 Y 2.25 6-Jul-20 113.38-0.67 12Y 1.99 2.03 12Y 0.40 0.41 5 Y 2.00 28-Apr-21 113.92-0.57 13Y 2.12 2.12 13Y 0.45 0.47 7 Y 4.00 11-Feb-23 131.40-0.36 14Y 2.15 2.15 14Y 0.48 0.52 8 Y 1.25 11-Jun-24 112.69-0.24 15Y 2.07 2.11 15Y 0.51 0.59 15 Y 2.25 22-Jun-31 130.72 0.23 20Y 2.11 2.14 20Y 0.73 0.75 21 Y 1.25 27-Jun-37 116.84 0.43 25Y 2.18 2.19 25Y 0.83 0.85 26 Y 1.50 30-Apr-42 124.16 0.52 30Y 2.06 2.10 30Y 0.88 0.88 33 Y 4.00 6-Jan-49 201.16 0.61 40Y 2.08 2.10 40Y 0.87 0.97 50Y 2.04 2.05 50Y 0.91 1.01 Forward Rate Agreements Beleidsrentes Euro Centrale Banken Vanaf X Einde (In maanden) 1 X 4-0.16-0.13 1 X 7-0.07-0.05 ECB Refirente 0.05 2 X 5-0.18-0.15 2 X 8-0.07-0.05 BoE Refirente 0.50 3 X 6-0.18-0.16 3 X 9-0.08-0.06 Federal Funds rate 0.00-0.25 4 X 7-0.20-0.15 6 X12-0.09-0.07 5 X 8-0.20-0.18 9 X15-0.10-0.05 6 X 9-0.20-0.18 12X18-0.07-0.05 7 X 10-0.20-0.18 18X24-0.01 0.04 8 X 11-0.20-0.18 6X18 0.04 0.05 9 X 12-0.20-0.18 12X24 0.08 0.11 2
Forward Valuta prijzen Versus euro EUR/USD Bid Ask EUR/GBP Bid Ask Euro/Dollar Volatiliteit Spot 1.08930 1.08930 Spot 0.73938 0.73943 O/N 9.49 13.59 O/N 1.08933 1.08933 O/N 0.73935 0.73940 1W 9.48 10.53 2D 1.08927 1.08928 2D 0.73936 0.73942 1M 9.95 10.35 3D 1.08924 1.08925 3D 0.73937 0.73947 2M 9.67 10.02 1W 1.08948 1.08949 1W 0.73949 0.73955 3M 9.81 10.15 1M 1.09015 1.09018 1M 0.73990 0.73997 6M 9.82 10.16 2M 1.09091 1.09093 2M 0.74040 0.74049 9M 9.86 10.18 3M 1.09185 1.09187 3M 0.74100 0.74109 1Y 9.89 10.20 4M 1.09282 1.09289 4M 0.74160 0.74170 5M 1.09382 1.09398 5M 0.74224 0.74233 6M 1.09504 1.09511 6M 0.74285 0.74299 9M 1.09886 1.09892 9M 0.74504 0.74517 12M 1.10316 1.10339 12M 0.74750 0.74773 18M 1.11281 1.11341 18M 0.75306 0.75336 2Y 1.12413 1.12493 2Y 0.75952 0.76057 EUR/CHF Bid Ask EUR/JPY Bid Ask Spot 1.08564 1.08564 Spot 129.83000 129.83000 O/N 1.08565 1.08565 O/N 129.82623 129.83135 2D 1.08565 1.08566 2D 129.82930 129.82970 3D 1.08562 1.08563 3D 129.82904 129.83182 1W 1.08550 1.08553 1W 129.83240 129.83450 1M 1.08494 1.08505 1M 129.84200 129.85680 2M 1.08444 1.08457 2M 129.85890 129.86490 3M 1.08382 1.08402 3M 129.81000 129.83200 4M 1.08326 1.08336 4M 129.82520 129.84730 5M 1.08261 1.08288 5M 129.85170 129.87030 6M 1.08196 1.08225 6M 129.80400 129.81640 9M 1.07976 1.08037 9M 129.78670 129.80870 12M 1.07796 1.07853 12M 129.77150 129.77150 18M 1.07386 1.07524 18M 129.63110 129.73340 2Y 1.06921 1.07147 2Y 129.42500 129.60660 Olie/ Diesel Brent crude oil (Europa) Spot vorig verschil 36.27 USD per vat 36.14 0.36% Spot vorig verschil 3.42 US centen per Gallon 3.36 1.62% 3
Credit Ratings S&P Moody's Fitch 5Y CDS spread Rating Outlook Rating Outlook Rating Outlook Currency ABN AMRO BANK NV A STABLE A2 STABLE A STABLE N/A N/A ALLIED IRISH BANKS PLC BB+ POS Baa3 POS BB+ POS 6.66 EUR ANGLO IRISH BANK CORP LTD NR N/A WR N/A WD N/A N/A N/A BANCO SANTANDER SA A- STABLE A3 POS A- STABLE 4.558 EUR BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN AAA STABLE Aaa STABLE AA+ STABLE N/A N/A BANK OF AMERICA CORP BBB+ STABLE Baa1 STABLE A STABLE 16.83 USD BANK OF IRELAND BBB- POS Baa2 POS BBB- POS 0.338 EUR BARCLAYS BK PLC-ADR C A- STABLE A2 STABLE A STABLE N/A N/A BAYERISCHE LANDESBANK NR N/A A3 POS A- STABLE N/A N/A BNP PARIBAS A+ *- N/A A1 STABLE A+ STABLE 52.23 EUR CITIBANK NA A *+ N/A A1 STABLE A+ STABLE N/A N/A COMMERZBANK AG BBB+ NEG Baa1 POS BBB POS 9.38 EUR CREDIT SUISSE A STABLE A1 *- N/A A POS N/A N/A DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED BBB+ STABLE A3 POS A- STABLE 22.525 EUR FRIESLAND BANK N/A N/A Aa2 STABLE WD N/A N/A N/A GOLDMAN SACHS GROUP INC BBB+ STABLE A3 STABLE A STABLE 180.23 USD HSBC BANK PLC AA- STABLE Aa2 STABLE AA- STABLE N/A N/A ING BANK NV A STABLE A1 STABLE A STABLE N/A N/A JPMORGAN CHASE BANK NA A+ STABLE Aa3 STABLE AA- STABLE N/A N/A KFW AAA STABLE Aaa STABLE AAA STABLE N/A N/A LLOYDS TSB BANK PLC A STABLE A1 STABLE A+ STABLE N/A N/A MORGAN STANLEY BBB+ STABLE A3 STABLE A STABLE 31.81 USD NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK AAA STABLE Aaa STABLE NR N/A N/A N/A NIBC BANK NV BBB- STABLE Baa1 STABLE BBB- STABLE N/A N/A RABOBANK A+ STABLE Aa2 STABLE AA- STABLE 50.83459 EUR ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC BBB+ STABLE A3 POS BBB+ STABLE N/A N/A SNS BANK NV BBB POS Baa1 STABLE BBB STABLE N/A N/A SOCIETE GENERALE A STABLE A2 STABLE A STABLE 42.57 EUR UBS AG-REG A POS A2 *+ N/A A POS N/A N/A VAN LANSCHOT BANKIERS BBB+ STABLE NR N/A BBB+ STABLE N/A N/A N.B: De ratings in bovenstaande tabel zijn van de desbetreffende moedermaatschappijen. Dochtermaatschappijen kunnen een afwijkende rating hebben. *-: Op de watchlist NR: Rating niet beschikbaar N/A: Outlook niet beschikbaar Rood vetgedrukt: Verandering in de afgelopen 30 dagen 4
Credit Ratings S&P Moody's Fitch 5Y CDS spread Rating Outlook Rating Outlook Rating Outlook Currency BELGIE AAu STABLE Aa3 STABLE AA NEG 32.75646 USD BULGARIJE BB+ STABLE Baa2 STABLE BBB STABLE 171.9854 USD CYPRUS BB- POS B1 STABLE B+ POS Niet beschikbaar N/A DENEMARKEN AAA STABLE Aaa STABLE AAA STABLE 14.37769 USD DUITSLAND AAAu STABLE Aaa STABLE AAA STABLE 12.50363 USD ESTLAND AA- STABLE A1 STABLE A+ STABLE 66.02137 USD FINLAND AA+ NEG Aaa NEG AAA NEG Niet beschikbaar N/A FRANKRIJK AAu NEG Aa2 STABLE AA STABLE 25.66332 USD GRIEKENLAND CCC+ STABLE Caa3 STABLE CCC N/A Niet beschikbaar N/A HONGARIJE BB+ STABLE Ba1 POS BBB- POS 164.5684 USD IERLAND A+ STABLE Baa1 POS A- POS 39.1361 USD IJSLAND BBB STABLE Baa2 STABLE A- STABLE Niet beschikbaar N/A ITALIE BBB-u STABLE Baa2 STABLE BBB+ STABLE 94.70114 USD LETLAND A- STABLE A3 STABLE A- STABLE Niet beschikbaar N/A LITOUWEN A- STABLE A3 STABLE A- STABLE Niet beschikbaar N/A LUXEMBURG AAA STABLE Aaa STABLE AAA STABLE Niet beschikbaar N/A MALTA BBB+ POS A3 STABLE A STABLE Niet beschikbaar N/A NEDERLAND AAAu STABLE Aaa STABLE AAA STABLE 15.76952 USD NOORWEGEN AAA STABLE Aaa STABLE AAA STABLE 13.38759 USD OOSTENRIJK AA+ STABLE Aaa NEG AA+ STABLE 21.90746 USD POLEN BB+u POS A2 STABLE A STABLE 74.16643 USD PORTUGAL BB+u STABLE Ba1 STABLE BB+ POS 165.111 USD ROEMENIE BBB- STABLE Baa3 POS BBB STABLE 131.1929 USD SLOVENIE A- POS Baa3 STABLE BBB+ POS 113.5738 USD SLOWAKIJE A+ STABLE A2 STABLE A+ STABLE 48.43142 USD SPANJE BBB+ STABLE Baa2 POS BBB+ STABLE 87.66529 USD TSJECHIE AA STABLE A1 STABLE AA- STABLE Niet beschikbaar N/A VERENIGD KONINKRIJK AAAu NEG Aa1 STABLE AA+ STABLE 18.57553 USD ZWEDEN AAAu STABLE Aaa STABLE AAA STABLE 13.32851 USD ZWITSERLAND AAAu STABLE Aaa STABLE AAA STABLE Niet beschikbaar N/A *-: Op de watchlist NR: Rating niet beschikbaar N/A: Outlook niet beschikbaar Rood vetgedrukt: Verandering in de afgelopen 30 dagen 5