Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Uit voorlopige cijfers van onderzoeksbureau Markit blijkt dat de activiteit van de Duitse industrie in februari 2016 is afgenomen ten opzichte van januari 2016. De inkoopmanagers index voor de Duitse industrie daalde in februari 2016 naar een stand van 50,2. In januari 2016 noteerde de index 52,2. Een stand hoger dan 50 wijst op groei, daaronder op krimp. Daarnaast is de activiteit in de Amerikaanse industrie in februari minder sterk toegenomen dan een maand eerder, de inkoopmanagers index daalde hier van 52,4 naar 51,0. Het Nederlandse consumentenvertrouwen is in februari verder gedaald blijkt uit cijfers van het Central Bureau van Statistiek (CBS). Het consumentenvertrouwen daalde 5 punten en komt uit op -1, de eerste negatieve stand in bijna een jaar. Het oordeel over het economisch klimaat en de koopbereidheid van de Nederlandse consument verslechterde deze maand. Uit cijfers van het Kadaster en het Central Bureau van Statistiek (CBS) blijkt dat bestaande koopwoningen in januari 2016 4,1% duurder zijn geworden ten opzichte van januari 2015. Dat is de grootste prijsstijging in bijna acht jaar. De woningmarkt trekt onder andere aan als gevolg van de lage hypotheekrente. Ten opzichte van de piek voor de crisis van 2008, is het prijsniveau nog altijd 15,3% lager. De 6M Euribor is 1 basispunt gedaald naar -0.13%. De 10Y Swap is 1 basispunt gedaald naar 0.56%. Vergelijking rentemarkt Vandaag en de vorige werkdag (Euribor rates worden weergegeven met een werkdag vertraging) 3M Euribor 6M Euribor 1Y Swap 5Y Swap 10Y Swap Vorige werkdag Vandaag -0.20-0.20-0.12-0.13-0.17-0.17 0.04 0.03 0.57 0.56 Verschil (in bp) 0-1 0-1 -1 1
Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 25-Feb-16 25-Feb-16 25-May-16 25-Aug-16 25-Nov-16 27-Feb-17 25-Aug-17 26-Feb-18 25-Feb-19 25-Feb-20 1 jaar -0.17-0.17-0.17-0.20-0.26-0.19-0.12-0.05 0.17 0.42 2 jaar -0.18-0.18-0.16-0.16-0.17-0.12-0.03 0.06 0.29 0.54 3 jaar -0.13-0.13-0.11-0.09-0.08-0.02 0.08 0.18 0.42 0.67 4 jaar -0.06-0.06-0.02 0.01 0.03 0.09 0.19 0.30 0.54 0.80 5 jaar 0.04 0.04 0.08 0.11 0.15 0.20 0.31 0.42 0.67 0.90 6 jaar 0.14 0.14 0.19 0.23 0.26 0.32 0.43 0.55 0.78 0.99 7 jaar 0.25 0.25 0.30 0.34 0.38 0.44 0.55 0.66 0.87 1.07 8 jaar 0.36 0.36 0.41 0.45 0.49 0.55 0.65 0.75 0.96 1.14 9 jaar 0.46 0.47 0.51 0.55 0.59 0.65 0.74 0.84 1.02 1.19 10 jaar 0.56 0.57 0.61 0.65 0.68 0.74 0.82 0.91 1.08 1.23 15 jaar 0.89 0.92 0.93 0.96 0.99 1.03 1.08 1.14 1.24 1.32 20 jaar 1.00 1.04 1.03 1.05 1.06 1.09 1.12 1.16 1.22 1.29 30 jaar 1.04 1.07 1.07 1.08 1.09 1.10 1.13 1.15 1.19 1.23 40 jaar 1.03 1.05 1.04 1.05 1.06 1.07 1.09 1.10 1.13 1.15 50 jaar 0.96 0.95 0.97 0.98 0.98 0.99 1.00 1.01 1.03 1.05 1.60 Interest Rate Swap (IRS) tarieven 1.40 4 jaar 1.20 1.00 1 jaar 0.80 0.60 6 maanden 0.40 0.20 3 maanden 0.00 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46-0.20 Spot -0.40 2
Geldmarkt EURIBOR Fixings (act/360) USD Libor Fixings (act/360) Geldmarkt Euro Looptijd Yield 19/feb/16 Looptijd Yield 19/feb/16 Mid EONIA -0.243 3MO -0.198 O/N 0.371 3MO 0.618 O/N -0.275 1WK -0.268 6MO -0.125 1WK 0.393 6MO 0.868 T/N -0.300 1MO -0.255 9MO -0.072 1MO 0.434 12MO 1.140 1 W -0.225 2MO -0.231 12MO -0.017 2MO 0.517 2 W -0.190 * Vanwege een verandering in het beleid van de Euribor en Libor organisaties, worden de Euribor en Libor rates weergegev 1 M -0.170 met een werkdag vertraging. 2 M -0.155 3 M -0.115 6 M -0.085 9 M -0.090 12M -0.015 Kapitaalmarkt Euro swap tarieven USD swap tarieven Nederlandse Staatsobligaties Looptijd Bid Ask Looptijd Bid Ask Coupon Loopt tot Prijs Yield 1 Y -0.17-0.17 1 Y 0.71 0.71 1 Y NEDS 0.50 15-Apr-17 101.14-0.49 2 Y -0.18-0.18 2 Y 0.79 0.80 2 Y NEDS 1.25 15-Jan-18 103.29-0.48 3 Y -0.14-0.13 3 Y 0.90 0.90 3 Y NEDS 1.25 15-Jan-19 104.82-0.40 4 Y -0.06-0.06 4 Y 1.01 1.02 4 Y NEDS 3.50 15-Jul-20 116.91-0.32 5 Y 0.03 0.04 5 Y 1.13 1.13 5 Y NEDS 3.25 15-Jul-21 118.79-0.22 6 Y 0.14 0.14 6 Y 1.24 1.24 6 Y NEDS 2.25 15-Jul-22 114.98-0.09 7 Y 0.25 0.25 7 Y 1.34 1.35 7 Y NEDS 1.75 15-Jul-23 112.63 0.04 8 Y 0.36 0.36 8 Y 1.43 1.44 12 Y NEDS 5.50 15-Jan-28 157.49 0.51 9 Y 0.46 0.46 9 Y 1.52 1.52 17 Y NEDS 2.50 15-Jan-33 126.96 0.79 10Y 0.56 0.56 10Y 1.59 1.59 21 Y NEDS 4.00 15-Jan-37 159.78 0.86 11Y 0.64 0.64 11Y 1.66 1.67 31 Y NEDS 2.75 15-Jan-47 145.78 1.02 12Y 0.71 0.72 12Y 1.72 1.72 13Y 0.78 0.78 13Y 1.76 1.78 14Y 0.83 0.84 14Y 1.82 1.83 Duitse Staatsobligaties 15Y 0.89 0.89 15Y 1.85 1.85 Coupon Loopt tot Prijs Yield 20Y 1.00 1.00 20Y 1.99 1.99 0 Y DUIS 4.00 4-Jul-16 101.59-0.46 25Y 1.04 1.04 25Y 2.05 2.05 1 Y DUIS 4.25 4-Jul-17 106.48-0.50 30Y 1.04 1.04 30Y 2.09 2.10 2 Y DUIS 4.25 4-Jul-18 111.32-0.51 40Y 1.01 1.03 40Y 2.11 2.11 3 Y DUIS 3.50 4-Jul-19 113.48-0.47 50Y 0.95 0.96 50Y 2.10 2.10 5 Y DUIS 3.25 4-Jul-21 119.40-0.33 6 Y DUIS 1.75 4-Jul-22 112.83-0.25 GBP swap tarieven CHF swap tarieven 8 Y DUIS 1.75 15-Feb-24 114.70-0.09 Looptijd Bid Ask Looptijd Bid Ask 12 Y DUIS 4.75 4-Jul-28 153.83 0.30 1 Y 0.72 0.76 1 Y -0.85-0.81 18 Y DUIS 4.75 4-Jul-34 171.39 0.62 2 Y 0.76 0.78 2 Y -0.87-0.84 23 Y DUIS 4.25 4-Jul-39 174.08 0.77 3 Y 0.83 0.84 3 Y -0.83-0.79 30 Y DUIS 2.50 15-Aug-46 143.33 0.87 4 Y 0.90 0.91 4 Y -0.74-0.72 5 Y 0.98 0.99 5 Y -0.64-0.61 6 Y 1.06 1.09 6 Y -0.51-0.50 Zwitserse Staatsobligaties 7 Y 1.16 1.18 7 Y -0.40-0.39 Coupon Loopt tot Prijs Yield 8 Y 1.25 1.26 8 Y -0.30-0.28 1 Y 2.00 12-Oct-16 102.04-1.19 9 Y 1.33 1.34 9 Y -0.22-0.21 2 Y 3.00 8-Jan-18 107.96-1.18 10Y 1.40 1.41 10Y -0.16-0.14 3 Y 3.00 12-May-19 113.49-1.10 11Y 1.45 1.47 11Y -0.13-0.03 4 Y 2.25 6-Jul-20 114.48-0.98 12Y 1.50 1.51 12Y -0.02 0.00 5 Y 2.00 28-Apr-21 115.23-0.86 13Y 1.53 1.56 13Y 0.03 0.05 7 Y 4.00 11-Feb-23 133.48-0.68 14Y 1.56 1.59 14Y 0.06 0.10 8 Y 1.25 11-Jun-24 115.39-0.56 15Y 1.60 1.61 15Y 0.12 0.14 15 Y 2.25 22-Jun-31 136.89-0.13 20Y 1.66 1.67 20Y 0.26 0.28 21 Y 1.25 27-Jun-37 125.86 0.03 25Y 1.66 1.67 25Y 0.34 0.36 26 Y 1.50 30-Apr-42 135.83 0.11 30Y 1.63 1.67 30Y 0.38 0.39 33 Y 4.00 6-Jan-49 221.99 0.18 40Y 1.58 1.59 40Y 0.39 0.49 50Y 1.53 1.54 50Y 0.43 0.53 Forward Rate Agreements Beleidsrentes Euro Centrale Banken Vanaf X Einde (In maanden) 1 X 4-0.27-0.23 1 X 7-0.17-0.13 ECB Refirente 0.05 2 X 5-0.28-0.24 2 X 8-0.19-0.15 BoE Refirente 0.50 3 X 6-0.30-0.26 3 X 9-0.20-0.16 Federal Funds rate 0.00-0.25 4 X 7-0.31-0.28 6 X12-0.22-0.19 5 X 8-0.31-0.30 9 X15-0.24-0.19 6 X 9-0.33-0.29 12X18-0.22-0.20 7 X 10-0.33-0.31 18X24-0.18-0.16 8 X 11-0.33-0.32 6X18-0.08-0.08 9 X 12-0.34-0.33 12X24-0.06-0.02 3
Forward Valuta prijzen Versus euro EUR/USD Bid Ask EUR/GBP Bid Ask Euro/Dollar Volatiliteit Spot 1.10400 1.10400 Spot 0.78196 0.78197 O/N 10.66 13.89 O/N 1.10403 1.10403 O/N 0.78192 0.78195 1W 9.07 10.08 2D 1.10397 1.10397 2D 0.78194 0.78196 1M 11.92 12.30 3D 1.10395 1.10395 3D 0.78198 0.78200 2M 11.17 11.54 1W 1.10418 1.10419 1W 0.78208 0.78211 3M 10.75 11.15 1M 1.10495 1.10496 1M 0.78259 0.78261 6M 10.86 11.23 2M 1.10590 1.10591 2M 0.78316 0.78318 9M 10.85 11.18 3M 1.10692 1.10694 3M 0.78378 0.78382 1Y 10.81 11.13 4M 1.10809 1.10814 4M 0.78449 0.78463 5M 1.10922 1.10926 5M 0.78507 0.78518 6M 1.11042 1.11049 6M 0.78578 0.78586 9M 1.11436 1.11446 9M 0.78794 0.78808 12M 1.11875 1.11885 12M 0.79024 0.79043 18M 1.12736 1.12764 18M 0.79480 0.79525 2Y 1.13720 1.13758 2Y 0.80022 0.80123 EUR/CHF Bid Ask EUR/JPY Bid Ask Spot 1.09744 1.09747 Spot 123.73000 123.73000 O/N 1.09746 1.09746 O/N 123.72458 123.73458 2D 1.09745 1.09748 2D 123.72764 123.73264 3D 1.09742 1.09746 3D 123.72769 123.73269 1W 1.09733 1.09738 1W 123.72560 123.73560 1M 1.09692 1.09696 1M 123.74860 123.74860 2M 1.09630 1.09633 2M 123.70300 123.70920 3M 1.09568 1.09574 3M 123.70310 123.71100 4M 1.09499 1.09508 4M 123.70320 123.71030 5M 1.09423 1.09442 5M 123.65940 123.66820 6M 1.09369 1.09384 6M 123.64470 123.67080 9M 1.09187 1.09223 9M 123.61170 123.62240 12M 1.08916 1.08947 12M 123.51410 123.52590 18M 1.08477 1.08598 18M 123.26730 123.35650 2Y 1.08028 1.08170 2Y 122.99260 123.15080 Olie/ Diesel Brent crude oil (Europa) Spot vorig verschil 33.58 USD per vat 34.05-1.38% Spot vorig verschil 3.42 US centen per Gallon 3.36 1.62% 4
Credit Ratings S&P Moody's Fitch 5Y CDS spread Rating Outlook Rating Outlook Rating Outlook Currency ABN AMRO BANK NV A STABLE A2 STABLE A STABLE N/A N/A ALLIED IRISH BANKS PLC BB+ POS Baa3 POS BB+ POS 7.75 EUR ANGLO IRISH BANK CORP LTD NR N/A WR N/A WD N/A N/A N/A BANCO SANTANDER SA A- STABLE A3 STABLE A- STABLE 3.674 EUR BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN AAA STABLE Aaa STABLE AA+ STABLE N/A N/A BANK OF AMERICA CORP BBB+ STABLE Baa1 STABLE A STABLE 12.54 USD BANK OF IRELAND BBB- POS Baa2 POS BBB- POS 0.26 EUR BARCLAYS BK PLC-ADR C A- STABLE A2 STABLE A STABLE N/A N/A BAYERISCHE LANDESBANK NR N/A A2 STABLE A- STABLE N/A N/A BNP PARIBAS A+ *- N/A A1 STABLE A+ STABLE 41.76 EUR CITIBANK NA A *+ N/A A1 STABLE A+ STABLE N/A N/A COMMERZBANK AG BBB+ NEG Baa1 STABLE BBB POS 7.411 EUR CREDIT SUISSE A STABLE A2 STABLE A POS N/A N/A DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED BBB+ STABLE Baa1 NEG A- STABLE 15.8 EUR FRIESLAND BANK N/A N/A Aa2 STABLE WD N/A N/A N/A GOLDMAN SACHS GROUP INC BBB+ STABLE A3 STABLE A STABLE 148.79 USD HSBC BANK PLC AA- STABLE Aa2 STABLE AA- STABLE N/A N/A ING BANK NV A STABLE A1 STABLE A STABLE N/A N/A JPMORGAN CHASE BANK NA A+ STABLE Aa3 STABLE AA- STABLE N/A N/A KFW AAA STABLE Aaa STABLE AAA STABLE N/A N/A LLOYDS TSB BANK PLC A STABLE A1 STABLE A+ STABLE N/A N/A MORGAN STANLEY BBB+ STABLE A3 STABLE A STABLE 24.54 USD NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK AAA STABLE Aaa STABLE NR N/A N/A N/A NIBC BANK NV BBB- STABLE Baa1 STABLE BBB- STABLE N/A N/A RABOBANK A+ STABLE Aa2 STABLE AA- STABLE 71.04149 EUR ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC BBB+ POS A3 POS BBB+ STABLE N/A N/A SNS BANK NV BBB POS Baa1 STABLE BBB STABLE N/A N/A SOCIETE GENERALE A STABLE A2 STABLE A STABLE 31.545 EUR UBS AG-REG A POS A1 STABLE A POS N/A N/A VAN LANSCHOT BANKIERS BBB+ STABLE NR N/A BBB+ STABLE N/A N/A N.B: De ratings in bovenstaande tabel zijn van de desbetreffende moedermaatschappijen. Dochtermaatschappijen kunnen een afwijkende rating hebben. *-: Op de watchlist NR: Rating niet beschikbaar N/A: Outlook niet beschikbaar Rood vetgedrukt: Verandering in de afgelopen 30 dagen 5
Credit Ratings S&P Moody's Fitch 5Y CDS spread Rating Outlook Rating Outlook Rating Outlook Currency BELGIE AAu STABLE Aa3 STABLE AA NEG 46.08055 USD BULGARIJE BB+ STABLE Baa2 STABLE BBB STABLE 176.407 USD CYPRUS BB- POS B1 STABLE B+ POS Niet beschikbaar N/A DENEMARKEN AAA STABLE Aaa STABLE AAA STABLE 18.99607 USD DUITSLAND AAAu STABLE Aaa STABLE AAA STABLE 20.01896 USD ESTLAND AA- STABLE A1 STABLE A+ STABLE 66.27831 USD FINLAND AA+ NEG Aaa NEG AAA NEG Niet beschikbaar N/A FRANKRIJK AAu NEG Aa2 STABLE AA STABLE 34.63659 USD GRIEKENLAND B- STABLE Caa3 STABLE CCC N/A Niet beschikbaar N/A HONGARIJE BB+ STABLE Ba1 POS BBB- POS 164.9023 USD IERLAND A+ STABLE Baa1 POS A STABLE 59.38897 USD IJSLAND BBB+ STABLE Baa2 STABLE A- STABLE Niet beschikbaar N/A ITALIE BBB-u STABLE Baa2 STABLE BBB+ STABLE 144.9908 USD LETLAND A- STABLE A3 STABLE A- STABLE Niet beschikbaar N/A LITOUWEN A- STABLE A3 STABLE A- STABLE Niet beschikbaar N/A LUXEMBURG AAA STABLE Aaa STABLE AAA STABLE Niet beschikbaar N/A MALTA BBB+ POS A3 STABLE A STABLE Niet beschikbaar N/A NEDERLAND AAAu STABLE Aaa STABLE AAA STABLE 22.45861 USD NOORWEGEN AAA STABLE Aaa STABLE AAA STABLE Niet beschikbaar N/A OOSTENRIJK AA+ STABLE Aaa NEG AA+ STABLE 29.92484 USD POLEN BB+u NEG A2 STABLE A STABLE 93.32996 USD PORTUGAL BB+u STABLE Ba1 STABLE BB+ POS 330.0036 USD ROEMENIE BBB- STABLE Baa3 POS BBB STABLE 135.5146 USD SLOVENIE A- POS Baa3 STABLE BBB+ POS 116.1306 USD SLOWAKIJE A+ STABLE A2 STABLE A+ STABLE 47.503 USD SPANJE BBB+ STABLE Baa2 STABLE BBB+ STABLE 114.8189 USD TSJECHIE AA STABLE A1 STABLE AA- STABLE Niet beschikbaar N/A VERENIGD KONINKRIJK AAAu NEG Aa1 STABLE AA+ STABLE 31.77582 USD ZWEDEN AAAu STABLE Aaa STABLE AAA STABLE 17.1555 USD ZWITSERLAND AAAu STABLE Aaa STABLE AAA STABLE Niet beschikbaar N/A *-: Op de watchlist NR: Rating niet beschikbaar N/A: Outlook niet beschikbaar Rood vetgedrukt: Verandering in de afgelopen 30 dagen 6