Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 19-Jan-16 19-Jan-16 19-Apr-16 19-Jul-16 19-Oct-16 19-Jan-17 19-Jul-17 19-Jan-18 21-Jan-19 20-Jan-20 1 jaar -0.09-0.09-0.07-0.10-0.14-0.09 0.01 0.11 0.44 0.76 2 jaar -0.08-0.08-0.05-0.04-0.04 0.01 0.14 0.28 0.60 0.92 3 jaar -0.02-0.02 0.03 0.06 0.09 0.16 0.30 0.44 0.76 1.07 4 jaar 0.09 0.09 0.15 0.20 0.24 0.31 0.45 0.60 0.91 1.21 5 jaar 0.23 0.23 0.29 0.34 0.39 0.46 0.60 0.75 1.05 1.33 6 jaar 0.36 0.37 0.43 0.48 0.54 0.61 0.75 0.89 1.18 1.43 7 jaar 0.50 0.51 0.57 0.62 0.68 0.75 0.88 1.02 1.28 1.52 8 jaar 0.64 0.64 0.70 0.76 0.81 0.88 1.00 1.13 1.38 1.60 9 jaar 0.76 0.77 0.83 0.88 0.93 0.99 1.11 1.23 1.46 1.66 10 jaar 0.87 0.89 0.93 0.98 1.03 1.09 1.20 1.32 1.53 1.71 15 jaar 1.27 1.31 1.32 1.36 1.39 1.43 1.51 1.59 1.73 1.84 20 jaar 1.43 1.49 1.48 1.50 1.52 1.55 1.60 1.66 1.75 1.82 30 jaar 1.48 1.53 1.51 1.53 1.54 1.56 1.59 1.63 1.69 1.73 40 jaar 1.48 1.51 1.51 1.52 1.53 1.55 1.57 1.60 1.65 1.68 50 jaar 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.51 1.53 1.57 1.60 2.00 Interest Rate Swap (IRS) tarieven 4 jaar 1.50 1 jaar 1.00 6 maanden 0.50 3 maanden 0.00 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 Spot -0.50 1
Geldmarkt EURIBOR Fixings (act/360) USD Libor Fixings (act/360) Geldmarkt Euro Looptijd Yield 13/jan/16 Looptijd Yield 13/jan/16 Mid EONIA -0.237 3MO -0.144 O/N 0.366 3MO 0.622 O/N -0.265 1WK -0.262 6MO -0.054 1WK 0.386 6MO 0.860 T/N -0.280 1MO -0.220 9MO -0.007 1MO 0.426 12MO 1.163 1 W -0.140 2MO -0.178 12MO 0.049 2MO 0.513 2 W -0.270 * Vanwege een verandering in het beleid van de Euribor en Libor organisaties, worden de Euribor en Libor rates weergegev 1 M -0.150 met een werkdag vertraging. 2 M -0.190 3 M -0.100 6 M -0.070 9 M -0.030 12M 0.035 Kapitaalmarkt Euro swap tarieven USD swap tarieven Nederlandse Staatsobligaties Looptijd Bid Ask Looptijd Bid Ask Coupon Loopt tot Prijs Yield 1 Y -0.09-0.08 1 Y 0.75 0.75 1 Y NEDS 0.50 15-Apr-17 101.13-0.41 2 Y -0.09-0.08 2 Y 0.94 0.94 2 Y NEDS 1.25 15-Jan-18 103.21-0.35 3 Y -0.02-0.02 3 Y 1.11 1.11 3 Y NEDS 1.25 15-Jan-19 104.59-0.28 4 Y 0.09 0.09 4 Y 1.26 1.27 4 Y NEDS 3.50 15-Jul-20 116.17-0.09 5 Y 0.22 0.23 5 Y 1.40 1.41 5 Y NEDS 3.25 15-Jul-21 117.53 0.05 6 Y 0.36 0.36 6 Y 1.53 1.53 6 Y NEDS 2.25 15-Jul-22 113.21 0.20 7 Y 0.50 0.50 7 Y 1.65 1.65 7 Y NEDS 1.75 15-Jul-23 110.17 0.37 8 Y 0.63 0.64 8 Y 1.75 1.75 12 Y NEDS 5.50 15-Jan-28 152.41 0.88 9 Y 0.76 0.76 9 Y 1.83 1.83 17 Y NEDS 2.50 15-Jan-33 119.81 1.20 10Y 0.87 0.87 10Y 1.91 1.91 21 Y NEDS 4.00 15-Jan-37 149.53 1.29 11Y 0.97 0.97 11Y 1.97 1.99 31 Y NEDS 2.75 15-Jan-47 132.09 1.46 12Y 1.06 1.06 12Y 2.03 2.03 13Y 1.13 1.14 13Y 2.08 2.09 14Y 1.20 1.21 14Y 2.12 2.12 Duitse Staatsobligaties 15Y 1.26 1.27 15Y 2.15 2.15 Coupon Loopt tot Prijs Yield 20Y 1.43 1.43 20Y 2.27 2.27 0 Y DUIS 4.00 4-Jul-16 102.03-0.43 25Y 1.47 1.47 25Y 2.33 2.33 1 Y DUIS 4.25 4-Jul-17 106.81-0.40 30Y 1.47 1.48 30Y 2.36 2.36 2 Y DUIS 4.25 4-Jul-18 111.40-0.36 40Y 1.47 1.48 40Y 2.38 2.38 3 Y DUIS 3.50 4-Jul-19 113.21-0.30 50Y 1.43 1.44 50Y 2.37 2.37 5 Y DUIS 3.25 4-Jul-21 118.11-0.06 6 Y DUIS 1.75 4-Jul-22 110.91 0.06 GBP swap tarieven CHF swap tarieven 8 Y DUIS 1.75 15-Feb-24 111.82 0.27 Looptijd Bid Ask Looptijd Bid Ask 12 Y DUIS 4.75 4-Jul-28 147.80 0.72 1 Y 0.76 0.79 1 Y -0.74-0.70 18 Y DUIS 4.75 4-Jul-34 160.93 1.09 2 Y 0.90 0.91 2 Y -0.74-0.71 23 Y DUIS 4.25 4-Jul-39 161.22 1.23 3 Y 1.03 1.07 3 Y -0.68-0.64 31 Y DUIS 2.50 15-Aug-46 129.13 1.33 4 Y 1.17 1.21 4 Y -0.57-0.56 5 Y 1.31 1.32 5 Y -0.46-0.43 6 Y 1.41 1.45 6 Y -0.34-0.32 Zwitserse Staatsobligaties 7 Y 1.52 1.54 7 Y -0.22-0.20 Coupon Loopt tot Prijs Yield 8 Y 1.61 1.63 8 Y -0.09-0.09 1 Y 2.00 12-Oct-16 102.16-0.93 9 Y 1.69 1.70 9 Y 0.00 0.01 2 Y 3.00 8-Jan-18 108.02-1.01 10Y 1.75 1.77 10Y 0.09 0.12 3 Y 3.00 12-May-19 113.23-0.91 11Y 1.82 1.83 11Y 0.13 0.15 4 Y 2.25 6-Jul-20 113.79-0.77 12Y 1.83 1.87 12Y 0.21 0.23 5 Y 2.00 28-Apr-21 114.48-0.69 13Y 1.88 1.91 13Y 0.26 0.28 7 Y 4.00 11-Feb-23 132.13-0.47 14Y 1.91 1.94 14Y 0.31 0.35 8 Y 1.25 11-Jun-24 113.43-0.33 15Y 1.92 1.96 15Y 0.36 0.38 15 Y 2.25 22-Jun-31 132.80 0.11 20Y 1.99 2.00 20Y 0.52 0.54 21 Y 1.25 27-Jun-37 119.81 0.30 25Y 1.99 2.00 25Y 0.61 0.63 26 Y 1.50 30-Apr-42 127.81 0.39 30Y 1.96 2.00 30Y 0.68 0.69 33 Y 4.00 6-Jan-49 206.62 0.49 40Y 1.93 1.94 40Y 0.70 0.80 50Y 1.88 1.90 50Y 0.74 0.84 Forward Rate Agreements Beleidsrentes Euro Centrale Banken Vanaf X Einde (In maanden) 1 X 4-0.18-0.15 1 X 7-0.08-0.05 ECB Refirente 0.05 2 X 5-0.20-0.17 2 X 8-0.10-0.07 BoE Refirente 0.50 3 X 6-0.21-0.18 3 X 9-0.11-0.08 Federal Funds rate 0.00-0.25 4 X 7-0.22-0.19 6 X12-0.13-0.11 5 X 8-0.23-0.20 9 X15-0.15-0.10 6 X 9-0.23-0.21 12X18-0.13-0.10 7 X 10-0.23-0.22 18X24-0.07-0.06 8 X 11-0.24-0.23 6X18-0.01 0.01 9 X 12-0.25-0.23 12X24 0.02 0.02 2
Forward Valuta prijzen Versus euro EUR/USD Bid Ask EUR/GBP Bid Ask Euro/Dollar Volatiliteit Spot 1.08660 1.08660 Spot 0.75520 0.75522 O/N 6.85 10.16 O/N 1.08663 1.08663 O/N 0.75515 0.75517 1W 10.45 11.35 2D 1.08660 1.08660 2D 0.75520 0.75522 1M 9.34 9.73 3D 1.08650 1.08650 3D 0.75521 0.75523 2M 9.99 10.31 1W 1.08677 1.08679 1W 0.75532 0.75533 3M 9.79 10.14 1M 1.08743 1.08744 1M 0.75576 0.75577 6M 9.88 10.18 2M 1.08831 1.08833 2M 0.75635 0.75641 9M 9.94 10.24 3M 1.08934 1.08936 3M 0.75698 0.75703 1Y 9.99 10.26 4M 1.09035 1.09036 4M 0.75759 0.75766 5M 1.09144 1.09148 5M 0.75827 0.75832 6M 1.09257 1.09260 6M 0.75887 0.75897 9M 1.09630 1.09638 9M 0.76098 0.76113 12M 1.10054 1.10063 12M 0.76330 0.76347 18M 1.10945 1.10970 18M 0.76827 0.76879 2Y 1.11940 1.11988 2Y 0.77385 0.77487 EUR/CHF Bid Ask EUR/JPY Bid Ask Spot 1.09194 1.09207 Spot 127.94000 127.94000 O/N 1.09199 1.09199 O/N 127.93159 127.93698 2D 1.09194 1.09207 2D 127.94000 127.94000 3D 1.09193 1.09207 3D 127.93981 127.94257 1W 1.09182 1.09198 1W 127.94770 127.95000 1M 1.09144 1.09164 1M 127.96600 127.97890 2M 1.09091 1.09108 2M 127.99800 128.00310 3M 1.09033 1.09053 3M 127.97700 127.99000 4M 1.08971 1.08990 4M 128.00510 128.01180 5M 1.08901 1.08930 5M 128.02530 128.03320 6M 1.08839 1.08889 6M 127.97670 128.00080 9M 1.08635 1.08712 9M 127.99960 128.02680 12M 1.08462 1.08522 12M 128.01290 128.02400 18M 1.08005 1.08194 18M 127.97250 128.07160 2Y 1.07660 1.07843 2Y 127.79390 127.97440 Olie/ Diesel Brent crude oil (Europa) Spot vorig verschil 29.15 USD per vat 29.80-2.18% Spot vorig verschil 3.42 US centen per Gallon 3.36 1.62% 3
Credit Ratings S&P Moody's Fitch 5Y CDS spread Rating Outlook Rating Outlook Rating Outlook Currency ABN AMRO BANK NV A STABLE A2 STABLE A STABLE N/A N/A ALLIED IRISH BANKS PLC BB+ POS Baa3 POS BB+ POS 5.4 EUR ANGLO IRISH BANK CORP LTD NR N/A WR N/A WD N/A N/A N/A BANCO SANTANDER SA A- STABLE A3 POS A- STABLE 4.109 EUR BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN AAA STABLE Aaa STABLE AA+ STABLE N/A N/A BANK OF AMERICA CORP BBB+ STABLE Baa1 STABLE A STABLE 14.99 USD BANK OF IRELAND BBB- POS Baa2 POS BBB- POS 0.313 EUR BARCLAYS BK PLC-ADR C A- STABLE A2 STABLE A STABLE N/A N/A BAYERISCHE LANDESBANK NR N/A A3 POS A- STABLE N/A N/A BNP PARIBAS A+ *- N/A A1 STABLE A+ STABLE 47.095 EUR CITIBANK NA A *+ N/A A1 STABLE A+ STABLE N/A N/A COMMERZBANK AG BBB+ NEG Baa1 POS BBB POS 8.389 EUR CREDIT SUISSE A STABLE A2 STABLE A POS N/A N/A DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED BBB+ STABLE A3 POS A- STABLE 20.005 EUR FRIESLAND BANK N/A N/A Aa2 STABLE WD N/A N/A N/A GOLDMAN SACHS GROUP INC BBB+ STABLE A3 STABLE A STABLE 161.39 USD HSBC BANK PLC AA- STABLE Aa2 STABLE AA- STABLE N/A N/A ING BANK NV A STABLE A1 STABLE A STABLE N/A N/A JPMORGAN CHASE BANK NA A+ STABLE Aa3 STABLE AA- STABLE N/A N/A KFW AAA STABLE Aaa STABLE AAA STABLE N/A N/A LLOYDS TSB BANK PLC A STABLE A1 STABLE A+ STABLE N/A N/A MORGAN STANLEY BBB+ STABLE A3 STABLE A STABLE 27.15 USD NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK AAA STABLE Aaa STABLE NR N/A N/A N/A NIBC BANK NV BBB- STABLE Baa1 STABLE BBB- STABLE N/A N/A RABOBANK A+ STABLE Aa2 STABLE AA- STABLE 56.49807 EUR ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC BBB+ STABLE A3 POS BBB+ STABLE N/A N/A SNS BANK NV BBB POS Baa1 STABLE BBB STABLE N/A N/A SOCIETE GENERALE A STABLE A2 STABLE A STABLE 38.2 EUR UBS AG-REG A POS A1 STABLE A POS N/A N/A VAN LANSCHOT BANKIERS BBB+ STABLE NR N/A BBB+ STABLE N/A N/A N.B: De ratings in bovenstaande tabel zijn van de desbetreffende moedermaatschappijen. Dochtermaatschappijen kunnen een afwijkende rating hebben. *-: Op de watchlist NR: Rating niet beschikbaar N/A: Outlook niet beschikbaar Rood vetgedrukt: Verandering in de afgelopen 30 dagen 4
Credit Ratings S&P Moody's Fitch 5Y CDS spread Rating Outlook Rating Outlook Rating Outlook Currency BELGIE AAu STABLE Aa3 STABLE AA NEG 33.50563 USD BULGARIJE BB+ STABLE Baa2 STABLE BBB STABLE 170.9936 USD CYPRUS BB- POS B1 STABLE B+ POS Niet beschikbaar N/A DENEMARKEN AAA STABLE Aaa STABLE AAA STABLE 15.48018 USD DUITSLAND AAAu STABLE Aaa STABLE AAA STABLE 12.78404 USD ESTLAND AA- STABLE A1 STABLE A+ STABLE 69.62648 USD FINLAND AA+ NEG Aaa NEG AAA NEG Niet beschikbaar N/A FRANKRIJK AAu NEG Aa2 STABLE AA STABLE 25.50692 USD GRIEKENLAND CCC+ STABLE Caa3 STABLE CCC N/A Niet beschikbaar N/A HONGARIJE BB+ STABLE Ba1 POS BBB- POS 166.4012 USD IERLAND A+ STABLE Baa1 POS A- POS 40.05369 USD IJSLAND BBB STABLE Baa2 STABLE A- STABLE Niet beschikbaar N/A ITALIE BBB-u STABLE Baa2 STABLE BBB+ STABLE 102.2706 USD LETLAND A- STABLE A3 STABLE A- STABLE Niet beschikbaar N/A LITOUWEN A- STABLE A3 STABLE A- STABLE Niet beschikbaar N/A LUXEMBURG AAA STABLE Aaa STABLE AAA STABLE Niet beschikbaar N/A MALTA BBB+ POS A3 STABLE A STABLE Niet beschikbaar N/A NEDERLAND AAAu STABLE Aaa STABLE AAA STABLE 15.99643 USD NOORWEGEN AAA STABLE Aaa STABLE AAA STABLE 13.38759 USD OOSTENRIJK AA+ STABLE Aaa NEG AA+ STABLE 23.11168 USD POLEN BB+u POS A2 STABLE A STABLE 76.60129 USD PORTUGAL BB+u STABLE Ba1 STABLE BB+ POS 185.4898 USD ROEMENIE BBB- STABLE Baa3 POS BBB STABLE 127.5264 USD SLOVENIE A- POS Baa3 STABLE BBB+ POS 117.4529 USD SLOWAKIJE A+ STABLE A2 STABLE A+ STABLE 50.38853 USD SPANJE BBB+ STABLE Baa2 POS BBB+ STABLE 95.38107 USD TSJECHIE AA STABLE A1 STABLE AA- STABLE Niet beschikbaar N/A VERENIGD KONINKRIJK AAAu NEG Aa1 STABLE AA+ STABLE 21.80859 USD ZWEDEN AAAu STABLE Aaa STABLE AAA STABLE 13.32925 USD ZWITSERLAND AAAu STABLE Aaa STABLE AAA STABLE Niet beschikbaar N/A *-: Op de watchlist NR: Rating niet beschikbaar N/A: Outlook niet beschikbaar Rood vetgedrukt: Verandering in de afgelopen 30 dagen 5