TRANSSCHOOL VOLATILITEIT
VOLATILITEIT BEWEEGLIJKHEID
VOLATILITEIT Mark Chaikin Chaikin s Volatility Donald Dorsey Relative Volatility Index John Bollinger Standaard Deviatie Welles Wilder True Range
CHAIKIN VOLATILITY Hoe? Verschil tussen de high en de low
CHAIKIN VOLATILITY : Formule exponential
CHAIKIN VOLATILITY * CV peaks : top/bodem vorming -> koers <> (-n)koers top * Consolidatie : CV laag
RELATIVE VOLATILITY IDX Donald Dorsey Hoe? Meet de standaard deviatie tussen de high en de low over een periode
RVI Formule
RELATIVE VOLATILITY IDX GEMIDDELDE VARIANTIE STANDAARD DEVIATIE
RELATIVE VOLATILITY IDX Variantie: Standaard Deviatie:
RELATIVE VOLATILITY IDX
RELATIVE VOLATILITY IDX LONG : RVI>50 SHORT : RVI<50 2 LONG : RVI>60 2 SHORT : RVI<40 Sluit LONG : RVI <40 Sluit SHORT : RVI > 60 Regels:
RELATIVE VOLATILITY IDX RVI + MACD
RELATIVE VOLATILITY IDX RVI (WEEK)
BOLLINGER BOLLINGER BANDS 1983 3LIJNEN
BOLLINGER MIDDELSTE LIJN : 20 SMA BOVENSTELIJN : 20SMA + 2xSD ONDERSTE LIJN : 20SMA -2xSD
BOLLINGER TEST : 6 markten : IBM,SP500,Nikkei250,Goud,GEM/USD,Nasdaq Comp 10 jaar data SD : 1.5 <-> 2.5 MA : 10 <-> 50 -> data er tussen de banden ligt
BOLLINGER MA 20 en SDx2 -> 88/89% MA10 en SD 1.9 MA50 en SD 2.1
BOLLINGER MEERDERE BANDEN: verschillende MA verschillende SD SMA/EMA/WMA KEEP IT SIMPLE : 20SMA + SDx2
BOLLINGER INDICATOREN % B
BOLLINGER % B = 1.0 -> KOERS = BBB %B = 0.5 -> KOERS = MBB %B= 0.0 -> KOERS = OBB
BOLLINGER ALS % B = 1.10 DAN...? KOERS IS 10% VAN DE BANDBREEDTE BOVEN DE BBB
BOLLINGER ALS % B = -0.25 DAN...? KOERS IS 25% VAN DE BANDBREEDTE ONDER DE OBB
BOLLINGER SYSTEEM COMBINATIE %B + VOLUME 1. %B > 1.0 2. III = - => VERKOPEN
BOLLINGER SYSTEEM
BOLLINGER SYSTEEM
BOLLINGER SYSTEEM COMBINATIE %B + KOERSVOLUME 1. 1 BODEM -%B < 0.0 2. 2 BODEM -%B > 0.0 => KOPEN
BOLLINGER INDICATOREN BANDWIDTH
BOLLINGER SYSTEEM DETECTEREN VAN DE SQUEEZE BANDWIDTH -DIEPTE PUNT IN 6MND
BOLLINGER SYSTEEM DETECTEREN VAN EINDE VAN TREND
BOLLINGER SYSTEEM STERKE TREND : ->STERKTE VERGROTING VAN DE VOLATILITEIT ->ZODAT BANDEN ENORM UIT ELKAAR GAAN ->TEGENGESTELDE BAND VAN DE TREND (OBB BIJ OPWAARTSE BEWEGING) TEGENGESTELD ZAL BEWEGEN ->WANNEER DIE BEWEGING OMKEERT, EINDE TREND NADERT
BOLLINGER ONTHOUD -%b : relatie slotkoers tov banden -%b: middel om signalen en systeem - BW toont relatieve breedte vd banden -BW identificeert squeeze -BW start/eind trend
BOLLINGER -PATROON DUBBELE BODEMS/TOPPEN EN BOLLINGER BANDEN
BOLLINGER -PATROON DUBBELE BODEMS/TOPPEN EN BOLLINGER BANDEN
BOLLINGER -PATROON DUBBELE BODEMS/TOPPEN EN BOLLINGER BANDEN EN VOLUME
BOLLINGER -HANDELEN -> doorbraak bovenste band -> bevestiging andere ind -> tegen BBB kleven en > MDD -> <MDD : bevestiging ind/ chartisme
BOLLINGER -HANDELEN
BOLLINGER -HANDELEN BUY : %B > 0.8 + MFI > 80 SELL : %B <0.2 + MFI < 20
BOLLINGER -HANDELEN
WELLES WILDER WELLES WILDER New Concepts in Technical Trading Systems (1978)
WELLES WILDER PSAR WVS DMI Trend Balance Point System RSI Reaction Trend System Swing Index CSI
WELLES WILDER BASIS BEGRIPPEN:
WELLES WILDER LOP (LOW POINT) Bar voor en achter een bar met een hogere low LOP LOP LOP
WELLES WILDER HIP (HIGH POINT) Bar voor en achter een bar met een lagere high HIP HIP HIP
WELLES WILDER SIP (SIGNIFICANT POINT) HI SIP : hoogte punt in een LONG trade LO SIP : laagste punt in een SHORT trade HIP HIP HIP
WELLES WILDER SIC (SIGNIFICANT CLOSE) HI SIC : hoogte slotkoers in een LONG trade LO SIC : laagste slotkoers in een SHORT trade SAR (STOP AND REVERSE) Punt van sluiten LONG en openen SHORT, of omgekeerd
WELLES WILDER STARTEN MET HET MAKKELIJKST (WISKUNDIG): PARABOLIC TIME/PRICE SYSTEM
WELLES WILDER -Het patroon gevormd door de stoppen lijkt op een parabool, Franse curve -eerste dagen kan markt reageren (stop blijft ±onveranderd) en daarna zal stop sneller bewegen -STOP -> functie van prijs -STOP -> functie van tijd
WELLES WILDER VOORBEELD 1 KOERS (HIGH-LOW) STIJGT GELIJKMATIG We stappen in op dag 4 SAR4 = SIP = 50 Dag 5: SAR5 = SAR4 + AF(H4-SAR4) AF = Acceleration Factor dag 1 = 0.02 dag 2 = HI > HIP -> AF = 0.02+0.02 HI< HIP -> AF = 0.02 (laatste waarde) DAG 6: SAR6 = 50 + 0.02(52.5-50) = 50 + 0.05 = 50.05 DAG 7: SAR7 = 50.05 + 0.04(53-50.05) = 50 + 0.118 = 50.168
WELLES WILDER
WELLES WILDER REGELS PARABOLIC TIME/PRICE SYSTEM INSTAP : KOERS SNIJDT SAR SAR : 1. 1 dag: SAR = SIP a. LONG : SIP = LO SIP b. SHORT : SIP = HI SIP 2. Nadien: LONG (SHORT) a. verschil HIP (LOP) en SAR; x AF ; resultaat +(-) SAR b. AF = 0.02, telkens 0.02 bijtellen als HI(LO)>HIP(LOP), niet AF = Afmax = 0.2 3. SAR mag niet in de range liggen van vorige en huidige dag LONG (SHORT) SAR > LO -> SAR = LO /(SAR<HI-> SAR=HI)
DE MARKT S&P 500 DOLLAR / EURO GOUD OLIE