V LAT A ILITEI E T BEWEEGLIJKHEID

Transcriptie

1 TRANSSCHOOL VOLATILITEIT

2 VOLATILITEIT BEWEEGLIJKHEID

3 VOLATILITEIT Mark Chaikin Chaikin s Volatility Donald Dorsey Relative Volatility Index John Bollinger Standaard Deviatie Welles Wilder True Range

4 CHAIKIN VOLATILITY Hoe? Verschil tussen de high en de low

5 CHAIKIN VOLATILITY : Formule exponential

6 CHAIKIN VOLATILITY * CV peaks : top/bodem vorming -> koers <> (-n)koers top * Consolidatie : CV laag

7

8

9

10

11 RELATIVE VOLATILITY IDX Donald Dorsey Hoe? Meet de standaard deviatie tussen de high en de low over een periode

12 RVI Formule

13 RELATIVE VOLATILITY IDX GEMIDDELDE VARIANTIE STANDAARD DEVIATIE

14 RELATIVE VOLATILITY IDX Variantie: Standaard Deviatie:

15 RELATIVE VOLATILITY IDX

16 RELATIVE VOLATILITY IDX LONG : RVI>50 SHORT : RVI<50 2 LONG : RVI>60 2 SHORT : RVI<40 Sluit LONG : RVI <40 Sluit SHORT : RVI > 60 Regels:

17

18

19 RELATIVE VOLATILITY IDX RVI + MACD

20

21

22 RELATIVE VOLATILITY IDX RVI (WEEK)

23

24

25 BOLLINGER BOLLINGER BANDS LIJNEN

26 BOLLINGER MIDDELSTE LIJN : 20 SMA BOVENSTELIJN : 20SMA + 2xSD ONDERSTE LIJN : 20SMA -2xSD

27 BOLLINGER TEST : 6 markten : IBM,SP500,Nikkei250,Goud,GEM/USD,Nasdaq Comp 10 jaar data SD : 1.5 <-> 2.5 MA : 10 <-> 50 -> data er tussen de banden ligt

28 BOLLINGER MA 20 en SDx2 -> 88/89% MA10 en SD 1.9 MA50 en SD 2.1

29 BOLLINGER MEERDERE BANDEN: verschillende MA verschillende SD SMA/EMA/WMA KEEP IT SIMPLE : 20SMA + SDx2

30

31

32

33 BOLLINGER INDICATOREN % B

34 BOLLINGER % B = 1.0 -> KOERS = BBB %B = 0.5 -> KOERS = MBB %B= 0.0 -> KOERS = OBB

35

36 BOLLINGER ALS % B = 1.10 DAN...? KOERS IS 10% VAN DE BANDBREEDTE BOVEN DE BBB

37 BOLLINGER ALS % B = DAN...? KOERS IS 25% VAN DE BANDBREEDTE ONDER DE OBB

38

39 BOLLINGER SYSTEEM COMBINATIE %B + VOLUME 1. %B > III = - => VERKOPEN

40 BOLLINGER SYSTEEM

41 BOLLINGER SYSTEEM

42

43 BOLLINGER SYSTEEM COMBINATIE %B + KOERSVOLUME 1. 1 BODEM -%B < BODEM -%B > 0.0 => KOPEN

44 BOLLINGER INDICATOREN BANDWIDTH

45 BOLLINGER SYSTEEM DETECTEREN VAN DE SQUEEZE BANDWIDTH -DIEPTE PUNT IN 6MND

46

47

48

49 BOLLINGER SYSTEEM DETECTEREN VAN EINDE VAN TREND

50 BOLLINGER SYSTEEM STERKE TREND : ->STERKTE VERGROTING VAN DE VOLATILITEIT ->ZODAT BANDEN ENORM UIT ELKAAR GAAN ->TEGENGESTELDE BAND VAN DE TREND (OBB BIJ OPWAARTSE BEWEGING) TEGENGESTELD ZAL BEWEGEN ->WANNEER DIE BEWEGING OMKEERT, EINDE TREND NADERT

51

52

53 BOLLINGER ONTHOUD -%b : relatie slotkoers tov banden -%b: middel om signalen en systeem - BW toont relatieve breedte vd banden -BW identificeert squeeze -BW start/eind trend

54 BOLLINGER -PATROON DUBBELE BODEMS/TOPPEN EN BOLLINGER BANDEN

55 BOLLINGER -PATROON DUBBELE BODEMS/TOPPEN EN BOLLINGER BANDEN

56 BOLLINGER -PATROON DUBBELE BODEMS/TOPPEN EN BOLLINGER BANDEN EN VOLUME

57

58

59 BOLLINGER -HANDELEN -> doorbraak bovenste band -> bevestiging andere ind -> tegen BBB kleven en > MDD -> <MDD : bevestiging ind/ chartisme

60

61 BOLLINGER -HANDELEN

62 BOLLINGER -HANDELEN BUY : %B > MFI > 80 SELL : %B <0.2 + MFI < 20

63 BOLLINGER -HANDELEN

64 WELLES WILDER WELLES WILDER New Concepts in Technical Trading Systems (1978)

65 WELLES WILDER PSAR WVS DMI Trend Balance Point System RSI Reaction Trend System Swing Index CSI

66 WELLES WILDER BASIS BEGRIPPEN:

67 WELLES WILDER LOP (LOW POINT) Bar voor en achter een bar met een hogere low LOP LOP LOP

68 WELLES WILDER HIP (HIGH POINT) Bar voor en achter een bar met een lagere high HIP HIP HIP

69 WELLES WILDER SIP (SIGNIFICANT POINT) HI SIP : hoogte punt in een LONG trade LO SIP : laagste punt in een SHORT trade HIP HIP HIP

70 WELLES WILDER SIC (SIGNIFICANT CLOSE) HI SIC : hoogte slotkoers in een LONG trade LO SIC : laagste slotkoers in een SHORT trade SAR (STOP AND REVERSE) Punt van sluiten LONG en openen SHORT, of omgekeerd

71 WELLES WILDER STARTEN MET HET MAKKELIJKST (WISKUNDIG): PARABOLIC TIME/PRICE SYSTEM

72 WELLES WILDER -Het patroon gevormd door de stoppen lijkt op een parabool, Franse curve -eerste dagen kan markt reageren (stop blijft ±onveranderd) en daarna zal stop sneller bewegen -STOP -> functie van prijs -STOP -> functie van tijd

73 WELLES WILDER VOORBEELD 1 KOERS (HIGH-LOW) STIJGT GELIJKMATIG We stappen in op dag 4 SAR4 = SIP = 50 Dag 5: SAR5 = SAR4 + AF(H4-SAR4) AF = Acceleration Factor dag 1 = 0.02 dag 2 = HI > HIP -> AF = HI< HIP -> AF = 0.02 (laatste waarde) DAG 6: SAR6 = ( ) = = DAG 7: SAR7 = ( ) = =

74 WELLES WILDER

75

76 WELLES WILDER REGELS PARABOLIC TIME/PRICE SYSTEM INSTAP : KOERS SNIJDT SAR SAR : 1. 1 dag: SAR = SIP a. LONG : SIP = LO SIP b. SHORT : SIP = HI SIP 2. Nadien: LONG (SHORT) a. verschil HIP (LOP) en SAR; x AF ; resultaat +(-) SAR b. AF = 0.02, telkens 0.02 bijtellen als HI(LO)>HIP(LOP), niet AF = Afmax = SAR mag niet in de range liggen van vorige en huidige dag LONG (SHORT) SAR > LO -> SAR = LO /(SAR<HI-> SAR=HI)

77

78

79

80

81

82 DE MARKT S&P 500 DOLLAR / EURO GOUD OLIE

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94