Faculty of Economics and Business Verzekeringsfraude Econom(etr)isch Belicht 10 juni 2014

Transcriptie

1 Faculty of Economics and Business Verzekeringsfraude Econom(etr)isch Belicht 10 juni 2014 Prof. dr. Roger J. A. Laeven

2 Verzekeringsfraude Econom(etr)isch Belicht ACIS-Symposium Verzekeringsfraude 10 juni 2014 Prof. dr. Roger J. A. Laeven Universiteit van Amsterdam ACIS, Eurandom, Netspar en CentER Prof. dr. R.J.A. Laeven 2

3 Inhoud 1. Fraude en Verzekerings- & Gedragseconomie 2. Fraude en Econometrie & Statistiek Prof. dr. R.J.A. Laeven 3

4 1. Fraude en Verzekerings- & Gedragseconomie Adverse selection ( adverse of anti-selectie ) Risicokarakteristieken verzekerde Negatief effect op: efficiëntie van verzekeringsmarkten; winst van verzekeraars; sociale welvaart. Prof. dr. R.J.A. Laeven 4

5 Fraude en Verzekerings- & Gedragseconomie [2] Moral hazard ( moreel risico ) refereert aan acties Ex Ante Auto Zorg (mogelijk positief) Ex Post Fraude Auto (niet claimen) Prof. dr. R.J.A. Laeven 5

6 Verzekeringsfraude en Contractfase Pre-contractuele fase Illegaal een (opzettelijk) zelf veroorzaakte schade claimen (ensceneren) Verzekeringsfraude met betrekking tot de uiteindelijke schadeafhandeling Een onjuist (te hoog) schadebedrag claimen (claim build-up; majoreren) Een niet-bestaande schade claimen (fingeren) Prof. dr. R.J.A. Laeven 6

7 Fraude en Verzekerings- & Gedragseconomie [3] Moral hazard (zowel ex ante als ex post) versterkt adverse selection in het belemmeren van: efficiëntie van verzekeringsmarkten; winst van verzekeraars; sociale welvaart. Prof. dr. R.J.A. Laeven 7

8 Fraude en Verzekerings- & Gedragseconomie [4] Problemen van asymmetrische informatie in de economie Arrow (1963) Akerlof, Spence, Stiglitz ( 70-er jaren) Theoretisch onderzoek in jaren Empirisch onderzoek vanaf midden jaren 90 Prof. dr. R.J.A. Laeven 8

9 Contract design Zorgvuldige formulering van contract en uitsluitingsclausules cruciaal. Eigen risico beperkt effect van adverse selection. Variabele beloningen in bedrijven beperken effect van moral hazard. Prof. dr. R.J.A. Laeven 9

10 Contract design [2] Partial insurance vermindert ex ante moral hazard. Maar niet ex post moral hazard, omdat risico zich al heeft voorgedaan. Partial insurance kan, in feite, juist ex post moral hazard stimuleren (majoreren). Auditing en scoring (in brede zin) lijkt meest effectieve manier om ex post moral hazard tegen te gaan. Prof. dr. R.J.A. Laeven 10

11 2. Fraude en Econometrie & Statistiek: Wetenschappelijk Onderzoek Wereldwijd is de interesse in verzekeringsfraude in de afgelopen 30 jaar sterk toegenomen. Exacte definitie van fraude varieert van breed tot nauw. Schattingen van bijbehorende kosten variëren dienovereenkomstig. Prof. dr. R.J.A. Laeven 11

12 Risk and Finance Macro Prof. dr. R.J.A. Laeven 12

13 Fraudeomvang 4%: 1 staat tot 25! Definities cruciaal. Prof. dr. R.J.A. Laeven 13

14 Wetenschappelijke Onderzoeksvragen Omvang en kwantificatie Meetproblemen Detectie Kwaliteit data Big data Relevante data Fraude-indicatoren: Red flags strategy Prof. dr. R.J.A. Laeven 14

15 Wetenschappelijke Onderzoeksvragen [2] Contract design Eigen risico Pakkans, monitoring, en kosten Consequenties van fraude Gedragseconomie UvA en ACIS voortrekkersrol in Nederland (en daarbuiten) Prof. dr. R.J.A. Laeven 15

16 Onderzoek en Media Alleen al de publieke aankondiging van het gaan uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar detectie van verzekeringsfraude heeft significante impact op claimgedrag. Prof. dr. R.J.A. Laeven 16

17 The Next Meeting European Insurance Fraud Summit 2014 Amsterdam, Mariott, October 13-14, 2014 Prof. dr. R.J.A. Laeven 17

18 Bronvermelding Derrig, R.A., Insurance fraud, Journal of Risk and Insurance 69, Dionne, G., The empirical measure of information problems with emphasis on insurance fraud and dynamic data, Mimeo, HEC Montreal. Prof. dr. R.J.A. Laeven 18