Nieuw Nederlands Scoremodel

Transcriptie

1 Nieuw Nederlands Scoremodel Sept, 2013

2 Inhoud De betekenis van de D&B Faillissementsscore Waarom een nieuwe model? Voorspelbaarheid & beschikbaarheid 2

3 De betekenis van de D&B Faillissementsscore

4 Wat voorspelt de D&B faillissementsscore De D&B Faillissementsscore is ontworpen om de kans aan te geven dat een bedrijf binnen de komende 12 maanden haar activiteiten zal staken en daarbij schulden achterlaat bij crediteuren. De Faillissementsscore rangschikt alle bedrijven in een land naar de kans op faillissement. De Faillissementsscore is een procentuele indeling van het bedrijfsleven naar de kans op faillissement: een Score 80 betekent dat 20% van de bedrijven in dat land een kleinere kans hebben om failliet te gaan, 79% een grotere kans en 1% een even grote kans. 4

5 Van data naar risicobeoordeling De feiten van vandaag Voorspellen toekomstig risico Kamer van koophandel inschrijvingen Persartikelen Rechtbanken Incasso ervaringen Aansprakelijkheidsverklaringen Financiële informatie Onderzoek DUNTrade, Statistisch Score Model Faillissementen Score 1 4 Risico Indicator 5

6 Waarom een nieuw model?

7 Achtergrond Economische Crisis Het huidige scoremodel dateert uit 2008, voor de economische crisis. In september 2008 viel Lehman Brothers om wat de start betekende van een grote wereldwijde financiële en economische crisis die tot de dag van vandaag actueel is. De Nederlandse economie zag een sterke daling in BNP. De kans op faillissement is sinds 2008 verdrievoudigd. 7

8 Achtergrond Meer faillissementen Als logisch gevolg van de economische crisis zagen we het aantal faillissementen drastisch stijgen Faillissementen per maand jan feb mar apr mei jun jul aug sep okt nov dec 8

9 Achtergrond betaalgedrag verbetert! Onder druk van de crisis zien we twee effecten op de betaalafspraken tussen klant en leverancier. Klanten vragen een verruimde betaaltermijn Leveraciers eisen snellere betaling, volgen direct op na de vervaldatum 9

10 Achtergrond nieuwe & meer data D&B herziet haar scoremodellen periodiek onder invloed van economische wijzigingen, maar ook als er nieuwe informatie beschikbaar is of er wordt geconstateerd dat voorspelbare elementen zijn veranderd. Een aantal zaken zijn in de afgelopen jaren geconstateerd: Bedrijven die onderdeel zijn van een concern zijn steeds vaker slachtoffer van een faillissement D&B heeft de beschikking over een ieder jaar sterker groeiend aantal betalingservaringen en incasso ervaringen. Dankzij de D&B trading indicator kan met grote zekerheid worden gezien welke bedrijven actief krediet zoekend zijn en dus relevant voor u zijn. Het nieuwe model is gebouwd op basis van deze groep, zodat het model extra sterk werkt op de voor u relevante bedrijven. Een grote toename van inschrijvingen door zelfstandigen bij de KvK naar aanleiding van een Wetswijziging. 10

11 Hoe wordt een Scoremodel gebouwd? Sample uit D&B Databank Failliet Actief Tijdstip = 1 jan 20XX Tijdstip = 31 dec 20XX Verband? Voorspellend Model = Scorekaart Analyse van de data om unieke aspecten van goede en slechte bedrijven te achterhalen 11

12 In de ontwikkeling van het model zijn een aantal structurele verbeteringen geïntroduceerd Het model is klaar gemaakt om in de toekomst gebruik te kunnen maken van macro-economische verwachtingen (mbt sector). Voor een aantal financiële variabelen in het model wordt de waarde niet meer absoluut, maar in vergelijking met soortgelijke bedrijven in de sector genomen (bv eigen vermogen). Overrides worden toegepast op de raw score waardoor de faillissementsscore bewaard blijft. 12

13 Drie categorieën data Demografisch Betalingen Balansgegevens Aantal gelinkte faillissementen aan directie Rechtsvorm Ouderdom Provincie Aantal werknemers % prompte betalingen Trend in paydex vs 12 mnd Waarde incasso s in laatste 36 maanden Aantal Incasso s Wijziging in netto eigen vermogen Schuldgraad tov referentietabel (sector/omvang) Eigen vermogen tov referentietabel (sector/omvang) Cash tov total assets Current liabilities to assets Paydex Netto winst tov totale activa 13

14 Model Ontwikkeling combinatie van modellen Model Overrides Raw Score Score Fin Non_Fin Holding

15 The Rating cut-offs zijn gelijk gebleven D&B Score Risico Indicator & Maximum Kredietlimiet N/A 15

16 Voorspelbaarheid & beschikbaarheid

17 How Predictive is the New Model? Het nieuwe model vertoont een uitstekende prestatie en behoort bij de hoogst voorspelbare modellen binnen de wereldwijde D&B familie. Interne D&B benchmark Level 1 Level 2 Level 3 17

18 Waar vindt u de score/rating terug? Basis producten Geavanceerd Geïntegreerd Prospectie SLiM Market Insight Acceptatie Bewaking Rapporten & kredietdossiers in DBAI & DNBi (DM) Bewakingsservice/Alerts Portfolio Manager Global Decision Maker Toolkit & B2B Gateway Supply Portfolio Manager Toolkit bewaking 18