Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen

Transcriptie

1 Testen en BASEL II Dennis Janssen Test Research Centre LogicaCMG 1 Agenda Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen BASEL II als hulpmiddel om positie testen te versterken Samenvatting 2 1

2 Basel I & II BASEL I: Instellen minimum kapitaalbeslag Grootste risico voor banken: uitstaande leningen BASEL II: Flexibeler dan BASEL I in risk assessment o.b.v. historische gegevens Meer invloed van de bank zelf op kapitaalbeslag Meer gericht op verschillende soorten risico s Krediet risico(klanten, ingenomen posities) Rente & markt risico Operationeel risico (voor het eerst in BASEL II) Grotere rol centrale banken en rapportages 3 Status BASEL II Om aan BASEL II normen te voldoen is verzamelde data van drie jaar nodig (in overgangssituatie, wordt vijf jaar historie) Huidige implementatie datum is 1/1/2008 (was 2006, in oktober tot uitstel besloten) Er moet in 2005 al begonnen moet worden met het registreren van de benodigde informatie Many believe the scale of the BASEL II work will be as significant as Y2K and the Euro conversion, dat betekent VEEL testwerk Er moet dus SNEL begonnen worden!!!! 4 2

3 BASEL II huis Pillar 1 BASEL II Pillar 2 Pillar 3 Operational risk Financial risk Minimum capital requirements Supervisory Review proces Market discipline Reporting 5 Inhoud van de pilaren Minimum capital requirements Minimum 8% van (risico gewogen) kapitaal, zelf aanpak kiezen voor risicometing Nieuw scoremodel krediet risico Scoringsmodel operationeel risico Rente en marktrisico ongewijzigd Supervisory review process Door regulerende instellingen uit te voeren Gericht op effectiviteit interne processen banken Onderzoeken of aangehouden kapitaal voldoende is i.s.m. te lopen risico s Effective use of market discipline Uitgebreide rapportage Richting centrale banken 6 3

4 Testen van de BASEL II pilaren Pilaar 1 (met name gericht op operationeel risico) Testen van de nieuw ingebouwde functionaliteit (onder andere voor credit risk management) Bruikbaarheid van nieuwe systemen (model office) Testen van schaalbaarheid (voorbereid op transactievolumes) Performance (verwerken en herverdelen data) Recovery van infrastructuur binnen bepaalde periode Pilaar 2 Traceerbaarheid en aantoonbaarheid door testen, gestructureerde opzet een must Pilaar 3 Testen van de informatie ontsluiting (o.a. rapportage DNB) 7 Testen over de pilaren heen Testen van requirements, getting it right the first time Testen van de data-collectie Functioneel (nieuwe loss database) Fysieke spreiding van data en beschikbaarheid op alle locaties Tijdigheid van data (bijv. voor innemen posities) Hardware Integratie Technische integratieaspecten (onder andere data integriteit) Organisatorische integratieaspecten (inpassen in bancaire processen) 8 4

5 Algemeen voor BASEL II testen Veel wijzigingen in diverse systemen: regressietesten en ketentesten noodzakelijk Voor een dergelijk groot project is een risico georienteerde manier van testmanagement een noodzaak!!! 9 Testmanagement Model LogicaCMG 10 5

6 Positionering Testen Iedereen weet dat testen toegevoegde waarde heeft. maar de ROI c.q. opbrengsten zijn vaak moeilijk hard te maken 11 Volwassenheid testproces Volwassenheid Business Geautomatiseerd testen Inrichten testarchitectuur Testmethode Testmanagement Testproces Opleidingen Coaching Tijd 12 6

7 Positionering testen mbv BASEL II Testen als instrument om operationeel risico te managen Hoe gerichter operational risk, hoe lager het aan te houden kapitaal Gestructureerder testaanpak = minder operationeel risico = minder kapitaal aanhouden bij DNB = meer geld in de markt uitzetten Mogelijkheid om opbrengsten van testen duidelijker aan te tonen Testen als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering van een organisatie introduceren Speciale aandacht voor outsourcing activiteiten Outsourcen kan de prestatie van een bank positief beïnvloeden Outsourcen kan overdracht van risico naar leverancier betekenen Aanpak nodig om business continuïteit te kunnen garanderen Business Acceptance Testing (BAT) als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering 13 Samenvatting BASEL II heeft een grote impact voor financiële instellingen Complex EN omvangrijk, kansen EN bedreigingen Uitdagende testtrajecten Operationeel risico management Krediet risico management Data collectie en ontsluiting Invoeren van gestructureerd testen en testmanagement Mogelijkheden om testen beter te positioneren als vast onderdeel van de bedrijfsvoering 14 7