Dell Statistica / Case presentatie Novum Bank

Transcriptie

1 Dell Statistica / Transform Connect Inform Protect Case presentatie Novum Bank Donderdag 6 November, Zaal 5, 11:45 12:30 Robert Kool / Benelux Manager rkool@statsoft.nl Joop Bruinzeel / Chief Credit Risk Officer joop.bruinzeel@novumbankgroup.com Filipten Bruggencate / Credit Risk Analyst Niels Jansen / Credit Risk Analyst

2 Agenda Oplossingen Introductie Platform 4 Novum Bank 15 6 Business Proces Case presentatie

3 Introductie Opgericht in 1984 Gedegen kennis van statistics & analytics Flexibel& schaalbaar Geen black-box, makkelijk inpasbaar Meer dan Process Monitoring & Dell Statistica gebruikers Ervaring, vele Use Cases en Best Practices Quality Control Grootste leverancier van enterprise-wide solutions Ruim functies Ongekend in gemak, precisie en snelheid Open standaarden Voorkomt vendor lock-in

4 Credibility

5 Leadership Rijke Functionaliteit Easy to use Flexibel, schaalbaar, open architectuur Aansprekende TCO Magic Quadrant Advanced Analytics One of the highest evaluations for product reliability & upgrade experience Highest rating in customer satisfaction Highest likelihood of continued use #1 in overall tool satisfaction Wide range of functionality Speed of model development & build large Highest value/price ranking numbers of models Breadth & depth of functionality Support for wide variety of data types Easy to use & (including unstructured data) integrated Open standards & integration Superior Customer Support Wave Big Data Predictive Analytics Goes deep on algorithms Comprehensive library of algorithms Very strong in vertical use cases Dresner Advisory Advanced and Predictive Analytics Market Study Differentiator in Data Preperation, Usability, Scalability and Integration Easy to use & integrated Statistica, IBM and SAS tied for second place It does pretty well everything a data scientist might require Practice Testing & Benchmarking Most user friendly toolset

6 Analytics in perspectief Business Value Blijvend onderscheidend Onderscheidend Concurrerend Redelijk concurrerend + Hoe valt het het beste resultaat (bij verandering) te behalen? Wat zegt ons deze data? Wat is de voorspellende waarde? Welk patroon kunnen we ontdekken? Wat als deze trend zich voortzet? Wat kan gebeuren? Welke acties zijn benodigd? Wat is exact het probleem? Hoe vaak en waar? Wat is er gebeurd? simulatie signalering Query / OLAP ad hoc rapportage standaard rapportage forecasting predictive modeling Optimalisatie (regels en modellen) unsupervised learning Complexiteit

7 Predictive Analytics toegepast in verticals Finance Marketing Healthcare Pharma Manufacturing -Risico beheer -Schade preventie -Winst optimalisatie -Omzet verhoging -Klantenbehoud -Customer Insight -Proces optimalisatie -Reductie complexiteit -Kostenbeheersing -Efficiency verbetering -Regulatory compliance -Kostenverlaging -Continue Proces/ kwaliteitsverbetering Risk Management Credit scoring Scorecard Customer analytics Fraude detectie Churn analysis SOX Churn Analysis Cross-Sell/Up-Sell Customer Loyalty Market basket analysis Up-Lift/Net-Lift Modeling Best Next Action Claims management Patient safety Risico preventie Fraude detectie Medical Parameter Monitoring Predicting Patient Outcomes Product traceability Stability Analysis Shelf-Life estimation Validated reporting Regulatory Compliance Quality by Design Statistical Process Control Six Sigma Root Cause Analysis Pred. Failure Analysis Design of Experiments Predictive Maintenance

8 Danske Bank heeft Statistica geimplementeerd voor Risk Management en Marketing Intelligence Statistica Decision Platform stelde Danske Bank in staat om hetbestaandesas-based Risk-and Credit-scoring platform te upgraden om actie-gericht inzicht te verkrijgen m.b.t. complexevraagstukken. (Risk) modeling en model life-cycle management Efficiente model deployment van ontwikkelt/m produktie omgeving Snelle Batch en Real-time scoring van klantgegevens In eensteeds complexereomgevingvan risico modellen, is Statistica goed toegerust om met de huidigebig data uitdagingenom te gaan Statisticais eenleading edge analytical software platform. Eenvoudige integratie met de bestaande IT omgeving gaat samen met een top performance Jens Chr. Ipsen Vice President and Development Manager Risk Management Systems

9 Statistica Business Oplossing Leading-edge predictive analytics Hoge nauwkeurigheid Enterprise-wide Bedrijfsbreed inzetbaar Open, standardsbased platform Eenvoudig te configureren en parametriseren Connects and interacts Databronnen en systemen makkelijk te integreren Leverages existing data and IT Voorkom vendor lock-in Integrated workflow Model & Rules-based Version control en life cycle mngt Manageable analytics Real-time Gefundeerde beslissingen bij actueel inzicht Meer dan 1 miljoen gebruikers

10 Statistica Platform Statistica ETL Web Based Data Entry In-database processing RDBMS OSI PI Data warehouse Flat files Hadoop SharePoint NoSQL

11 Analyse Technieken Statistica Clustering & segmentatie Grouping and dividing objects so like objects are similar to each other Text Analytics Statistical, linguistic, and machine learning to turn text into numbers Decision Trees Map every conceivable outcome to every decision Analytics Optimalisatie& simulatie Mathematically determining the best possible outcome given all the possibilities and constraints Predictive Models & Forecasting Using current and historical data to predict the future Machine Learning Getting computers to act without being explicitly programmed to do so

12 Visual Analytics

13 Scorecard 1. Data Preperatie 2. Modelbouw 3. Evalueeren pas score model aan 4. Monitor 5. Deployment naar Batch/Real-Time Score server

14 Workspace

15 Model en Decision Lifecycle Data Preparatie Model Bouw Model Monitoring Model Management Champion Selectie Model Evaluatie& Vergelijking Conditional Scoring Rules Management

16 Novum Bank Full European Banking License HQ in Malta No branch offices Online bank Prepaid debit cards Short term credit Credit scoring: risk management kwantitatief risk management

17 Het Product Short term credit vs. traditional consumer credit Customer description Modern

18 Landscape Europe One database IT development

19 Trajectplanning kwantitatief risk management (1) License conditions Constraints Regulators Risk appetite statement Doel Duidelijk Realistisch (=haalbaar & zinvol) 0% default = 0% profit Meetbaar

20 Trajectplanning kwantitatief risk management (2) QR Team Belangrijk Kennisintensief Ervaring Non QR members: Marketing, Operations, Collections, Finance, etc. IT infrastructure Crossover Data gathering Tools Externe data Dell Statistica

21 Case: credit scoring bij Novum Bank Credit risk decisioning: wel of geen lening? Voorspelling good of bad credit Beslismethodes: Expert judgment Eenvoudige regels Credit scoring

22 Credit scoring & machine learning Score geeft kans op good of bad Machine learning: Automatisch patronen/relaties herkennen Computer leert wat good/bad is Training Input is historische data per klant: Leeftijd, inkomen, datum aanvraag, woonplaats, etc. etc. Externe data (Google, Facebook, etc.) Was dit eengoede of slechte klant?

23 Machine learning proces

24 Proces in Statistica

25 Trainingsdata

26 Modellen

27 Voorbeeld Classification Tree

28 Implementatie Model Model in SQL Productie omgeving

29 Resultaten vs. rule-based decisioning Beter begrip van de situatie Ca % extra brutomarge Sterk afhankelijk van: Data-kwaliteit Hoeveelheid data Bestaande decisioning rules

30 Bedankt voor uw aandacht Welkom op stand NB 09 Making the World More Productive