C-Quadrat Arts Balanced Fund

Transcriptie

1 C-Quadrat Arts Balanced Fund

2 Hallo. Dit document is uitsluitend bestemd voor professionele verzekeringstussenpersonen. Het is niet toegelaten om dit document (of een deel ervan) door elektronische middelen of andere middelen te verspreiden onder prospecten of niet-professionele klanten.

3 Wat zoekt de consument? 1. Consumenten zijn op zoek naar rendement, maar ook naar gemoedsrust, eenvoud en veiligheid. 2. Ze geven aan dat ze niet bereid zijn om veel risico te lopen. 3. Ze vinden vaak hun weg niet in het enorme aanbod beleggingsfondsen, ook als gevolg van matige financiële geletterdheid. 4. De makelaar krijgt de vraag naar advies, maar vele klanten beslissen alleen als het voorstel hen voldoende eenvoudig lijkt. 5. Beschermingsmechanismen helpen om bij te dragen aan de gemoedsrust van uw klanten.

4 C-Quadrat ARTS Balanced Fund komt tegemoet aan de verwachtingen van consumenten 1. Het is een fonds van fondsen en heeft daarom een enorm spreidingspotentieel. 2. Het computergestuurd model C-Quadrat ARTS is in staat om continu de winnende trends te ontdekken in een wereldwijd universum van fondsen. 3. Heeft een systeem van bodembewaking voor elk individueel fonds in portefeuille. 4. Alle investeringsbeslissingen worden genomen op basis een mathematisch model waarbij emoties en een foutieve marktvisie van de beheerder volledig uitgesloten zijn. Dit model wordt evenwel niet blind gevolgd, de fondsbeheerder kan altijd ingrijpen wanneer dit nodig mocht zijn. Het biedt voor elke klant, in combinatie met een tak21-verzekeringsrekening, een mooi evenwicht tussen rendement en risico.

5 Baloise Group Baloise Asset Management verantwoordelijk voor het beheer van de investeringen van alle bedrijven van de Baloise Group en van de activa van geselecteerde institutionele klanten 50 investment professionals beheren ± 50 miljard CHF Verzekeringsvermogen van de ondernemingen van Baloise Group Pensioenfonds van Baloise Insurance Company Limited Baloise Investment Foundation voor pensioenfondsen Beleggingsfondsen van Baloise Fund Invest Institutionele derde klanten van Baloise Bank SoBa / Baloise Asset Management Privéklanten van Baloise Bank SoBa Baloise Investment Advice (BIA) Baloise Fund Invest fondsenleverancier van de Baloise Group Baloise Fund Invest heeft een sterk gamma trendvolgende fondsen, strategiefondsen, aandelenfondsen en obligatiefondsen

6 C-Quadrat ARTS Balanced Fund C-Quadrat Arts Balanced Fund is een intern verzekeringsfonds van Baloise Insurance dat 100 % belegt in het onderliggende fonds BFI C-Quadrat Arts Balanced (EUR) BFI C-Quadrat Arts is een fonds van Baloise Fund Invest (Lux), een dochtermaatschappij van Baloise Group BFI gebruikt voor het beheer van dit trendvolgend fonds het mathematisch model van C-Quadrat ARTS.

7 C-Quadrat Arts een innovatieve asset manager gespecialiseerd in kwantitatieve total returnstrategieën assets in beheer = meer dan 5 miljard EUR 40 % beheerd in trendvolgende fondsen gevestigd in Wenen actief in 17 Europese landen > 100 medewerkers, waarvan 13 bij ARTS samenwerking met Baloise Group sinds 2004 Investmentfilosofie volledig mathematisch, computergestuurd beheer wereldwijde spreiding zeer actief beheer, geen benchmark beschermingsmechanismen doorlopende verdere ontwikkeling van het handelssysteem

8 Morningstar Rating TM 30/09/2016 Baloise Fund Invest (Lux) BFI C-Quadrat ARTS Balanced EUR Morningstar Return 3 jaar = Morningstar Risico 3 jaar = bovengemiddeld gemiddeld zie

9 Langetermijnrendement Gegevens per 30/09/2016 Legende De grafiek toont de prestatie van het trendvolgende fonds BFI C-Quadrat Arts Balanced EUR beheerd door ARTS Asset Management, in vergelijking met de prestaties van de MSCI World-index. Voor de periode vanaf 2004 tot 13 februari 2012 (gele stip) wordt de prestatie in EUR weergegeven van het referentiefonds dat door Basler Duitsland gecommercialiseerd werd. Vanaf 14 februari 2012 wordt de prestatie in EUR van het BFI C-Quadrat trendvolgende fonds weergegeven.

10 Beleggingsproces C-Quadrat ARTS in 3 stappen Stap 1: hoe groot mag de aandelenblootstelling van het fonds zijn? de evolutie van de MSCI World Index bepaalt het % aandelen in C-Quadrat ARTS Balanced toont deze index een stijgende trend dan zal de aandelenblootstelling opgevoerd worden (naar maximaal 60 %) is die trend dalend dan zal de aandelenblootstelling afgebouwd worden (naar minimaal 0 %) Stap 2: selectie van fondsen op basis van trends het computergestuurd handelssysteem C-Quadrat ARTS analyseert wereldwijd beleggingsfondsen van zodra het systeem stijgende trends detecteert, wordt in die fondsen geïnvesteerd wanneer trends omkeren of vertragen, wordt snel ingegrepen en worden deze investeringen verschoven naar nieuwe trends het beslissingsproces wordt niet beïnvloed door emotionele factoren Stap 3: beschermingsmechanisme bij elke individueel fonds in de portefeuille is vastgelegd hoeveel het in waarde mag dalen; eens die bodemkoers bereikt, wordt automatisch verkocht (stop loss) het maximale dalingspercentage (stop loss) is afhankelijk van het fondstype en de marktomstandigheden de stop loss wordt dagelijks actief bewaakt door het systeem en altijd uitgevoerd indien de vooraf bepaalde stop loss-koers bereikt wordt

11 Aandelenkoersen zijn volatiel het komt erop aan om de verliezen te beperken Dow Jones Industrial Dow Jones Industrial simulatie zonder de 10 beste en 10 slechtste beursdagen elk jaar Dow Jones Industrial simulatie zonder de beste10 beursdagen elk jaar Dow Jones Industrial zonder de 10 beste beursdagen per jaar: na 100 jaar is het geïnvesteerde vermogen volledig vernietigd 4 % van alle handelsdagen per jaar zonder de 10 beste én de 10 slechtste beursdagen per jaar: 8 % van alle handelsdagen per jaar verliezen wegen zwaarder door dan winsten

12 Hoe groot mag de aandelenblootstelling van het fonds zijn? Gecumuleerd nettorendement Percentage aandelen in de portefeuille Trendvolgende strategie Balanced in EUR MSCI Worldindex in EUR De grafiek toont de ontwikkeling van de trendvolgende aanpak Balanced van de vermogensbeheerder ARTS Asset Management in vergelijking met de ontwikkeling van de MSCI World-index. Tot 13 februari 2012 (geel punt) wordt de ontwikkeling in EUR weergegeven van het gelijkaardige referentiefonds RAM Wachstum dat sinds 2004 door Basler Duitsland wordt aangeboden. Vanaf 14 februari 2012 wordt de ontwikkeling van het BFI C-Quadrat Balanced trendvolgende fonds in EUR weergegeven. Gegevens per 30/09/2016

13 Historische assetallocatie 29/02/2012 tot 30/09/2016 Aandelen Obligaties Geldmarkt 0 60 % % %

14 Selectie van fondsen op basis van trends waar investeren?

15 Selectie van fondsen op basis van trends vandaag winnaars, morgen verliezers Beste VK Rusland Indië VS Duitsland Japan Indië Oostenrijk VS Indië Rusland VK Oostenrijk VS VS Duitsland Duitsland China Oostenrijk Duitsland Indië Duitsland Japan Japan Japan Oostenrijk Duitsland Japan Japan VK China Rusland China VK VS China China Oostenrijk Duitsland VS Oostenrijk Duitsland VK Rusland VS China VK VK Indië VS China Oostenrijk Rusland Rusland Oostenrijk Indië Slechtste Rusland Japan Japan Indië VK Indië Rusland China Globale landenrotatie Bronnen: ARTS / Bloomberg

16 Bijdrage aan rendement C-Quadrat ARTS beste 5 fondsen in portefeuille fonds / subfonds van tot sector / regio opbrengst Earth Gold Fund UI R (EUR) Acc april juli Julius Bär Multipartner Konwave Gold Equity Fund B (EUR) Acc mei juli Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A (JPY) Acc april aug LO Funds - World Gold Expertise Fund P (EUR) Acc mei juli Nestor Australien Fonds B (EUR) Acc april sept aandelenfonds goud aandelenfonds goud aandelenfonds Japan aandelenfonds goud aandelenfonds Australië 34,66 % 24,33 % 23,12 % 20,89 % 20,05 % april september 2016

17 Bijdrage aan rendement C-Quadrat ARTS slechtste 5 fondsen in portefeuille fonds / subfonds van tot opbrengst Standard Life Investments Global Eur. Smaller Companies Fund A (EUR) Acc mei juli -7,28 % Fidelity Funds - Malaysia Fund A (USD) Dis april juni -7,11 % Parvest Equity Turkey C (EUR) Acc maart mei -7,10 % Lyxor ETF Turkey Titans 20 (EUR) Dis maart mei -6,49 % KBC Equity Fund Turkey C (TRY) Acc maart mei -5,38 % april september 2016

18 C-Quadrat Arts EUR rendement en risico periode 10/ /2016 jaar % 2,77 16,76 8,74 2,05-4,54 24,38 10,66-6,84 7,56 7,62 11,71 0,70 1,48 Jaarrendement Standaarddeviatie Grootste daling op 1 maand 6,65 % 5,30 % -6,31 % De tabel toont de prestatie van het trendvolgende fonds beheerd door ARTS Asset Management. Van 1 oktober 2004 tot 13 februari 2012 wordt de prestatie van het referentiefonds in EUR aangeboden door Basler Duitsland gebruikt. Vanaf 14 februari 2012 wordt de prestatie van het BFI-trendvolgende fonds BFI C-Quadrat ARTS Balanced EUR gebruikt.

19 C-Quadrat ARTS vergeleken met andere toppers

20 C-Quadrat ARTS selecteert meer winnaars dan verliezers commentaar Trendvolgende fonds C-Quadrat ARTS Balanced Winners Verliezers Totaal winners / verliezers 64,1 % 35,9 % 100 % gemiddeld aantal dagen dat een fonds in portefeuille is gemiddelde gerealiseerde opbrengst resultaat sinds 1998 tot nu ,64 % -2,94 % +2,7 % winstverwachting hoger dan verliesverwachting gemiddelde winst hoger dan gemiddeld verlies winnaars dubbel zo lang in portefeuille dan verliezers gemiddeld een 15-tal posities in portefeuille zeer actief beheer: gemiddeld op jaarbasis 8x rotatie van de portefeuille investeringsbeslissingen volledig op basis van mathematisch model, maar ultieme validatie (controle) door fondsbeheerder stop loss wordt altijd automatisch uitgevoerd, zonder discussie

21 Rendement / risico (10 jaar) return 10 jaar standaarddeviatie 10 jaar Gegevens per 30/09/2016 De standaarddeviatie voor een fonds geeft weer hoe rendementen in een bepaalde periode van elkaar varieerden. Beleggers gebruiken de standaarddeviatie over een bepaalde periode als maatstaf voor risico die vervolgens weer gebruikt kan worden om te voorspellen in welke range toekomstige rendementen waarschijnlijk zullen voorkomen. Wanneer een fonds een hoge standaarddeviatie heeft, is de voorspelde range breder, wat een hogere volatiliteit impliceert.

22 Voordelen voor de klant ideaal voor wie wereldwijd wil beleggen in de beste fondsen, maar zelf geen keuzes wil maken het is een permanente oplossing om geïnvesteerd te zijn in de winnende trends en automatisch verliezende trends te vermijden in combinatie met een tak21-verzekeringsrekening is het een basisfonds voor wie op zoek is naar gemoedsrust, eenvoud en (relatieve) veiligheid voor u bijkomende fondskeuze met een onderscheidend verhaal en een aparte beleggingsstrategie ingebouwde stop loss met geautomatiseerd proces voor de herbelegging ideaal als onderdeel van een portfolio-oplossing per beleggersprofiel en over alle pensioenpijlers heen voor Baloise Insurance de ideale bouwsteen voor de portfolio-oplossing van Baloise Insurance past bij het imago van verzekeraar

23 Risico's Als resultaat van het onderliggend beleggingsmodel kunnen trendvolgende fondsen belangrijke waardeschommelingen kennen op korte termijn. Trendvolgende fondsen worden blootgesteld aan aandelen-, rente-, krediet- en valutarisico's. Beleggen in fondsen met verschillende accenten houdt het risico in dat trends van individuele beleggingscategorieën elkaar kunnen opheffen. Trends moeten zich uiteraard eerst gemanifesteerd hebben, alvorens ze gevolgd kunnen worden. In- en uitstappen gebeurt dus met enige vertraging, waardoor de prestaties van het fonds afgevlakt worden.

24 Beleggingsbeleid Het C-Quadrat Arts Balanced Fund belegt als dakfonds (d.i. een fonds van fondsen) wereldwijd in aandelen, obligaties, geldmarkten en fondsen die in een van de voorgaande beleggen. Het streeft naar de best mogelijke potentiële return in lijn met de financiële markten. Binnen dit fonds wordt voor maximaal 60 % belegd in aandelen, aandelenfondsen of gelijkaardige titels. Dit percentage kan tot 0 % teruggebracht worden om de risico s in te perken. De beleggingskeuze wordt gemaakt aan de hand van een wiskundig model dat trends analyseert en daarvan gebruikmaakt om de winst te maximaliseren en het verlies te minimaliseren. Beleggingshorizon: minimaal 8 jaar.

25 C-Quadrat ARTS Balanced BFI C-QUADRAT ARTS BALANCED C-QUADRAT ARTS BALANCED FUND Aandelenklasse EUR EUR ISIN LU intern verzekeringsfonds (geen ISIN) Leverancier Baloise Fund Invest Baloise Belgium nv (Baloise Insurance) Fondsbeheerder Baloise Asset Management Schweiz AG Baloise Asset Management Schweiz AG Product Sicav tak23-gedeelte spaar-en beleggingsverzekering Invest, Invest 23, Save Plan, Junior Plan en IPT Lancering 13/02/ /10/2016 Risico-indicator 4 4 Beheerskosten 1,75 % max. p.a. 1 % p.a.

26 Bedankt. Dit document is uitsluitend bestemd voor professionele verzekeringstussenpersonen. Het is niet toegelaten om dit document (of een deel ervan) door elektronische middelen of andere middelen te verspreiden onder prospecten of niet-professionele klanten.