LYNX Masterclass: Technische Analyse Hoe bouwt u een ideale beleggingsportefeuille?

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "LYNX Masterclass: Technische Analyse Hoe bouwt u een ideale beleggingsportefeuille?"

Agnes Vedder
7 jaren geleden
Aantal bezoeken:

2 LYNX Masterclass: Technische Analyse Hoe bouwt u een ideale beleggingsportefeuille? Edward Loef CFTe Tycho Schaaf 25 FEBRUARI 2016

3 Sprekers Edward Loef Tycho Schaaf Zelfstandig technisch analist Beleggingsspecialist bij LYNX

4 Masterclass Archief

5 LYNX Masterclass: Technische Analyse Edward Loef CFTe 25 FEBRUARI 2016

6 Fundamenten van een beleggingsportefeuille A) Waarom? Wat is het doel van de beleggingsportefeuille? B) Welk beleid? Actief / Passief / Long / Short / Combinatie C) Wat voor stijl? Fundamenteel, technisch, kwantitatief, gevoelens? D) Waarmee? Welke onderliggende waarden/instrumenten? E) Welke termijn? Kortetermijn / Middellange of langetermijn? F) Wie beslist? Zelf beleggen / vermogensbeheer? G) Waar? Broker / Bank (goede informatie/bedieningsgemak) H) Hoe? vandaag o.b.v. technische analyse

7 Een 4-stappenplan volgens L L > Logisch Filosofie volgens een rationele aanpak (begrijpen)

8 Een 4-stappenplan volgens LO.. L > Logisch Filosofie volgens een rationele aanpak (begrijpen) O > Objectief gebaseerd op feiten in plaats van meningen

9 Een 4-stappenplan volgens LOE. L > Logisch Filosofie volgens een rationele aanpak (begrijpen) O > Objectief gebaseerd op feiten in plaats van meningen E > Eenvoudig wat alle ogen kunnen zien en vingers aanwijzen

10 Een 4-stappenplan volgens LOEF L > Logisch Filosofie volgens een rationele aanpak (begrijpen) O > Objectief gebaseerd op feiten in plaats van meningen E > Eenvoudig wat alle ogen kunnen zien en vingers aanwijzen F > Functioneel precies weten wat u precies wanneer moet doen

11 Een plan van aanpak m.b.v. technische analyse Accepteer de fundamentele basisprincipes van de technische analyse - De beurskoers is het snijpunt van alle vraag- en aanbodfactoren - De beurskoers kan drie kanten op omhoog / omlaag / zijwaarts - De beurskoers beweegt in een cyclus van vier fasen.

12 Beleggingsuniversum / instrumenten Jaarlijkse koersperformance 5 Exchange Traded Funds 2011 t/m cum W/V PHAU 14.7 IWDP 15.8 IWRD 19.7 IWDP 33.8 IWRD 8.1 IEAG -0.1 IWRD 10.4 IEAG -0.6 IWRD 17.9 IWDP 6.3 IWDP -1.7 IEAG 8.0 IWDP -6.3 PHAU 12.6 IEAG 0.0 IWRD -4.9 PHAU 3.2 AIGCP IEAG 8.8 PHAU -1.7 AIGCP AIGCP -4.1 PHAU AIGCP -6.8 AIGCP gem.w/v -0.4% gem.w/v 6.7% gem.w/v -6.3% gem.w/v 13.3% gem.w/v -0.9% 11,8% PHAU = ETFS Physical Gold ETF IWRD = ishares MSCI World Fund IEAG = ishares Euro Aggregate Bond ETF AIGCP = ETFS All Commodities IWDP = ishares Epra/Nareit Property Yield Fund Bron koersdata: Thomson/Reuters bewerking: LOEF Technische Analyse

13 Langetermijn (passief buy & hold ) Koersontwikkeling op jaarbasis (laatste beweging 2016 in ontwikkeling)

14 Uw risico-acceptatie? Ontwikkeling op kwartaalbasis laatste beweging 2016

15 Hoe actief monitoren? Ontwikkeling op maandbasis vanaf in ontwikkeling

16 Wat betekent nu eigenlijk ideaal? Ontwikkeling op weekbasis vanaf

17 Wat is uw vertrek/meetpunt? Ontwikkeling op weekbasis vanaf 2015 sinds 2016

18 Keuze uit stijgers en dalers Ontwikkeling op dagbasis vanaf 2016 (goud +13,5% / aandelen -9,3%)

19 Spreiding aandelen regionaal (let op IWRD) Jaarlijkse koersperformance 7 Exchange Traded Funds 2011 t/m INAA 2.1 IEMA 15.0 INAA 24.5 INAA 27.0 IJPN 20.3 IAPD -2.2 IAPD 14.5 IJPN 20.1 FXC 23.1 INAA 8.3 IWRD -4.9 IMEU 13.6 IWRD 19.7 IWRD 17.9 IWRD 8.1 IMEU FXC 11.6 IMEU 17.1 IEMA 9.9 IMEU 5.7 IJPN IWRD 10.4 IAPD -2.1 IJPN 5.2 FXC -4.1 IEMA INAA 8.4 FXC -7.5 IAPD 5.0 IEMA -6.0 FXC IJPN 5.5 IEMA -7.7 IMEU 3.8 IAPD INAA = ishares N-America IAPD = ishares Asia Pacific IWRD = ishares MSCI World IMEU = ishares Europe IJPN = ishares Japan IEMA = ishares Emerging Markets FXC = ishares China Large Cap Bron koersdata: Thomson/Reuters bewerking: LOEF Technische Analyse

20 Wat is nu eigenlijk ideaal? Ontwikkeling regionale aandelenkoersen (in euro s / unhedged) > 2010

21 Alles beweegt, alles = momentopname! Ontwikkeling regionale aandelenkoersen (in euro s / unhedged) in 2016

22 Stap 1: richting langetermijn trend (24W-SMA) Van opgaande trend naar..een neergaande trend (zie hellingshoeken)

23 Stap 2: richting kortetermijn trend (4W-SMA) Van optimisme naar pessimisme met aanwijsbare signalen (kruisingen)

24 TIP: Kijk naar de hellingshoeken in de SMA s Eind april/begin mei 2015 een neerwaartse knik in het 4W-SMA

25 TIP: herken correcties in stijgende trend Trendvolgers: een trend is intact, totdat het tegendeel wordt aangetoond!

26 TIP: van divergentie naar convergentie Vanaf 21 augustus 2015 zowel 4W-SMA als 24-SMA dalend (dalende trend)

27 TIP: SMA s filtert de (wekelijkse) informatieruis Wekelijkse beweging biedt tactische signalen

28 TIP: hoe offensief of defensief als trendvolger? Okt 15 > 4W SMA > technisch herstel, Nov 15 stijgend, Dec 15 dalend

29 TIP: risicobeheersing (verliesbeperking) 1) knik in 4W SMA begin dec 15 en 2) dec 15 4W SMA < 24W-SMA

30 TIP: elke week = nieuw momentopname (check) Begin 2016: beurskoers < 4W SMA en 4W SMA < 24W SMA

31 TIP: weten wanneer signaal op groen of rood Logisch, Objectief, Eenvoudig en Functioneel > profiteren van trends

32 TIP: uitkomsten methode LOEF ( voorspellen!) Kwantitatieve criteria > meten = weten wat/wanneer actie ondernemen

33 TIP: bestudeer het verleden Equity curve 2015 t/m heden: long only -beleid > 4W SMA

34 TIP: bestudeer het verleden voor toekomstvisie DOEL long only > let your profits run & cut your losses short

35 TIP: Rust, Reinheid & Regelmaat Equity curve Long Only bij koers > 24 SMA en 4 SMA > 24 SMA

36 TIP: ook profiteren van dalende trends? Long & Short bij beurskoers > 24 SMA en 4 SMA > 24 SMA of vice versa

37 TIP: LOEF methode > gunstige reward/risk ratio Simulatie Long Only 5 ETF-instrumenten diverse asset classes

38 TIP: streven naar absolute return ( long only ) Simulatie simpel Long Only beurskoers > 4W SMA + 4W SMA > 24W SMA

39 TIP: streven naar absolute return ( long?/short ) Simulatie beurskoers > 4W SMA + 4W SMA > 24W SMA (short vice versa)

40 TIP: diversificatie (max. 5% van het vermogen) Simulatie Long Only DJ Stoxx 600 sectoren: gemiddelde P/L ratio 3.6 : 1

41 TIP: spreiding 25 AEX-aandelen (max.5% per trade) Simulatie Long Only AEX-aandelen: gemiddeld P/L-ratio 4:44 : 1

42 Wat is deze week ideaal? (data per ) Objectieve analyse inzake trendrichting diverse asset allocatie ETF s

43 TIP: Ideaal = profiteren van trends (long only) Trendfase ishares MSCI World is dalend > Geen Long Only -posities!!!

44 TIP: Ideaal = profiteren van trends (long only) Trendfasen trackers edele metalen stijgend (in USD-ETF s en EUR-ETF s) Zie > koersresultaten laatste 4W (= vier weken)

45 TIP: Ideaal = profiteren van trends (long only) Positieve uitzonderingen in dalende trendfasen AEX-/AMX-indices

46 TIP: Ideaal = profiteren van trends (long only) Positieve uitzonderingen in dalende trends BEL-20 / DJ Eurostoxx50

47 TIP: Ideaal = profiteren van trends (long only) Trendfase long only > selectie stijgend (+ RS = relatieve sterkte)

48 TIP: Ideaal = profiteren van trends (long only) Trendfase long only > selectie stijgend (+ RS = relatieve sterkte) Consumer Staples > Coca Cola, Procter & Gamble, McDonald s, Wal-Mart

49 TIP: Ideaal = profiteren van trends (long only) Trendfase obligaties > selectie stijgend

50 ETFS Physical Gold ETF (PHAU) vanaf 2015 Stijgende trend vanaf laatste week van januari 2016 ( 99,59 naar 108,38)

51 ETFS Physical Gold ETF (PHAU) vanaf 2015 Relatieve sterkte (RS) PHAU versus obligatietracker IEAG op weekbasis

52 ETFS Physical Gold ETF (PHAU) vanaf 2015 Relatieve sterkte (RS) PHAU versus obligatietracker IEAG op weekbasis

53 ishares Euro Government Bond 7-10jr (IBGM) Relatieve sterkte (RS) IBGM versus obligatietracker IEAG op weekbasis

54 SPDR Consumer Staples (XLP) vanaf 2007 Relatieve sterkte (RS) SPDR Consumer Staples versus SPDR S&P 500

55 Wolters Kluwer long only > stijgende trend/rs+ Relatieve sterkte (RS) Wolters-Kluwer versus AEX-index op weekbasis

56 Resultaat: een beleggingsportefeuille o.b.v. TA INSTRUMENTEN / WAARDEN goud obligaties aandelen ETFS Physical Gold ETF 30% ishares Euro Government Bond 15% ishares Euro Aggregate Bond 5% Lyxor ETF Euro Stoxx 50 daily short 25% SPDR Consumer Staples ETF 10% Ahold 5% Wolters-Kluwer 5% KPN 5%

57 Wilt u ook een technische analyse portefeuille volgen? Belangstelling om portefeuillebeheer o.b.v. technische analyse te volgen? CONTACT: > MAIL@EDWARDLOEF.COM ontvang geheel vrijblijvend nadere informatie + een GRATIS weekrapport LOEF TIMING, TRENDS & TACTICS

58 Vragen? Voor meer informatie: raadpleeg masterclasses

Vergelijkbare documenten

LYNX Masterclass: tactieken voor trendvolgers en traders

LYNX Masterclass: tactieken voor trendvolgers en traders Edward Loef CFTe 22 SEPTEMBER 2016 Sprekers Edward Loef Tycho Schaaf Zelfstandig technisch analist Beleggingsspecialist bij LYNX Algemeen Uw vragen