Opgave derivaten INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE GEGEVENS. HOOFDSTUK 2 DERIVATEN ZONDER BIJSTORTVERPLICHTING 2.1 Overzicht portefeuille

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opgave derivaten INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE GEGEVENS. HOOFDSTUK 2 DERIVATEN ZONDER BIJSTORTVERPLICHTING 2.1 Overzicht portefeuille"

Transcriptie

1 Opgave derivaten INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE GEGEVENS HOOFDSTUK 2 DERIVATEN ZONDER BIJSTORTVERPLICHTING 2.1 Overzicht portefeuille HOOFDSTUK 3 DERIVATEN MET BIJSTORTVERPLICHTING 3.1 Overzicht portefeuille 3.2 Middelen, die werden aangehouden als buffer tegenover negatieve marktwaarden op derivaten en opvangen van eventuele Margin Calls AFRONDEN; CONTROLEREN, AFDRUKKEN, AFSLUITEN EN ONDERTEKENEN A. Controleren (P-toetsen) B. Stresstest C. Afdrukken D. Afsluiten en verzenden E. Ondertekening bestuursverklaring N.b.: De grijs gearceerde gegevens in de vragenlijst zijn afgeleide gegevens (optellingen, berekeningen of eerder ingevulde gegevens). Deze behoeven niet afzonderlijk te worden opgegeven. Pagina 1 van 5

2 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE GEGEVENS Gegevens corporatie Instellingsnummer (L-nummer) Statutaire naam Vestigingsgemeente Contactpersoon Telefoonnummer contactpersoon Telefaxnummer contactpersoon adres contactpersoon Naam ondertekenend bestuurder Is er sprake van een derivatenportefeuille per peildatum 30 juni 2012? Toelichting Dit betreft een JA/NEE vraag. Indien met JA wordt beantwoord moeten de hoofdstukken 2 en 3 worden ingevuld. Indien het antwoord NEE is niet en kan volstaan worden met afronden. Pagina 2 van 5

3 HOOFDSTUK 2. DERIVATEN ZONDER TUSSENTIJDSE MARKTWAARDEVERREKENING 2.1 Overzicht portefeuille (in 1.000) Derivatenpositie per 30 juni 2012 Totaal van de onderliggende waarde (notional) Totaal van de marktwaarde Caps Floors Collar Renteswaps payer Renteswaps receiver Forward Rate Agreements (FRA's) Gekochte swaptions payer Gekochte swaptions receiver Verkochte swaptions payer Verkochte swaptions receiver Futures of andere op een beurs verhandelde derivaten Gestructureerde derivaten - Constant Maturity Swaps Gestructureerde derivaten - Swaps gelinked aan een index Gestructureerde derivaten - Swaps gelinked aan een gespecificeerde formule Anders Totaal Toelichting bij vraag (Anders): Wat is de inschatting van de marktwaarde van de totale hierboven opgenomen portefeuille bij 1% (= 100 basispunten) rentedaling (in 1.000) Indien er in de hiervoor ingevulde portefeuille sprake is van contracten met Break Clauses (Mandatory en Mutual) in 2012, wat is hiervan de marktwaarde bij 1% (= 100 basispunten) rentedaling(in 1.000)? Welk bedrag moet worden verrekend bij 1% (= 100 basispunten) rentedaling in verband eventuele breakclauses in 2012 (In principe is dit het hiervoor opgegeven bedrag van de marktwaarde bij 1% rentedaling van de contracten met een breakclause in 2012)? Indien de opgegeven bedragen bij en niet gelijk zijn, geef dan hiernaast aan wat daarvoor de verklaring is: Pagina 3 van 5

4 HOOFDSTUK 3. DERIVATEN MET TUSSENTIJDSE MARKTWAARDEVERREKENING (BIJSTORTVERPLICHTING OF ANDERZIJDS) DEEL Overzicht portefeuille (in 1.000) Derivatenpositie per 30 juni 2012 Totaal van de onderliggende waarde (notional) Totaal van de marktwaarde Totaal threshold en/of afgesproken bedrag Gestort onderpand (collateral uit hoofde van Margin Call) Caps Floors Collar Renteswaps payer Renteswaps receiver Forward Rate Agreements (FRA's) Gekochte swaptions payer Gekochte swaptions receiver Verkochte swaptions payer Verkochte swaptions receiver Futures of andere op een beurs verhandelde derivaten Gestructureerde derivaten - Constant Maturity Swaps Gestructureerde derivaten - Swaps gelinked aan een index Gestructureerde derivaten - Swaps gelinked aan een gespecificeerde formule Anders Treshold of afgesproken bedrag indien op Bankniveau afspraken zijn gemaakt en niet op basis van de afzonderlijke contracten Totaal Toelichting bij vraag : Indien niet op contract- of derivaatniveau afspraken over threshold(of afgesproken bedragen) zijn gemaakt, maar op bank niveau, dan kunt u in die gevallen hier het bedrag of, bij verschillende banken, het totaal bedrag aan threshold (en/of afgesprokenbedrag) worden opgenomen. In een situatie dat er bij één bank een thresholdafspraak is op bankniveau en bij een andere bank op contract niveau dan wordt u verzocht om voor de ene bank een specificatie op te geven en voor de andere bank het totaalbedrag bij De totaaltelling van de kolom threshold/afgesproken bedrag moet overeenkomen met het totaalbedrag aan threshold bij alle banken. Toelichting bij vraag (Anders): Pagina 4 van 5

5 HOOFDSTUK 3. DERIVATEN MET TUSSENTIJDSE MARKTWAARDEVERREKENING (BIJSTORTVERPLICHTING OF ANDERZIJDS) DEEL Wat is de inschatting van de marktwaarde van de totale hierboven opgenomen portefeuille bij 1% (= 100 basispunten) rentedaling (in 1.000) Indien er in de hiervoor ingevulde portefeuille sprake is van contracten met Break Clauses (Mandatory en Mutual) in 2012, wat is hiervan de marktwaarde bij 1% (= 100 basispunten) rentedaling(in 1.000)? Iindien aan de orde wat is het 'gebruikte' bedrag aan threshold van de hiervoor bedoelde contracten met Break Clauses in 2012 (in 1.000)? Welk bedrag aan onderpand moet worden verrekend bij 1% (= 100 basispunten) rentedaling en rekening houdend met eventuele breakclauses in 2012, threshols en gestort collateral? Wat is de omvang van het bedrag van het hiervoor opgegeven te verrekenen onderpand dat cash gestort moet worden? Wat is de omvang van het bedrag van het hiervoor opgegeven te verrekenen onderpand dat op een andere wijze als zekerheid moet worden geleverd? 3.2 Middelen, die worden aangehouden als buffer tegenover negatieve marktwaarden op derivaten en opvangen van eventuele Margin Calls Bank en deposito's Obligaties en andere rentedragende effecten Geldmarktfondsen Overig Kredietfaciliteit met een bank om een directe liquiditeitsbehoefte in relatie tot calls uit hoofde van derivaten op te kunnen vangen Totaal van de buffer Bedragen (in 1.000) 3.3 Opgave van andere zekerheden (niet zijnde liquiditeiten) die worden aangehouden om te kunnen voldoen aan verplichtingen tegenover negatieve marktwaarden op derivaten die NIET hoeven of moeten worden voldaan door middel van cashstortingen Hypotheek niet DAEB bezit Derivaten.Zekerheid.Overig1_j Derivaten.Zekerheid.Overig2_j Derivaten.Zekerheid.Overig3_j Totaal van de buffer andere zekerheden Bedragen (in 1.000) Pagina 5 van 5

(Utrechtse) derivaten

(Utrechtse) derivaten (Utrechtse) derivaten Hier komt tekst 10 maart 2016 Hier Robert komt de Geus ook tekst QT, BCS Programma (ca. 30 min) Introductie Wat zijn derivaten en welke soorten onderscheiden we? Wettelijk en eigen

Nadere informatie

Vraag en antwoord bij de Beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen

Vraag en antwoord bij de Beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen Versie 15 juli 2014 Vraag en antwoord bij de Beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen Op 1 oktober 2012 zijn de Beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11. Hoofdstuk 1 Treasury 13

Inhoud. Voorwoord 11. Hoofdstuk 1 Treasury 13 Inhoud Voorwoord 11 Hoofdstuk 1 Treasury 13 1.1 Treasurytaken 13 1.1.1 Cash & liquidity management / Financiering 14 1.1.2 Renterisicobeheer 14 1.1.3 Valutarisicobeheer 15 1.1.4 Beheer van prijsrisico

Nadere informatie

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot?

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Derivaten bij woningcorporaties 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

Nadere informatie

Betalingsbalans Maandrapportage. Versie 2.0. Profiel: CLM - Financiële derivaten voor banken en clearing members. De Nederlandsche Bank NV, 2005

Betalingsbalans Maandrapportage. Versie 2.0. Profiel: CLM - Financiële derivaten voor banken en clearing members. De Nederlandsche Bank NV, 2005 Betalingsbalans Maandrapportage Profiel: CLM - Financiële derivaten voor banken en clearing members Versie 2.0 De Nederlandsche Bank NV, 2005 Maandrapportage Inhoud Inhoudsopgave Formulier Omschrijving

Nadere informatie

Derivatentransacties van woningcorporaties een introductie. Koen Dessens Financial Risk Management

Derivatentransacties van woningcorporaties een introductie. Koen Dessens Financial Risk Management Derivatentransacties van woningcorporaties een introductie Koen Dessens Financial Risk Management 1 veel voorkomende plain vanilla derivaten 2 veel voorkomende exotics derivaten 3 invloed renteveranderingen

Nadere informatie

Woningcorporaties & Renterisicomanagement

Woningcorporaties & Renterisicomanagement Aedes Corporatiedag 2012 Woningcorporaties & Renterisicomanagement Rotterdam, World Trade Center 31 mei 2012 Arjan van der Linden Tim Monten Agenda Introductie 5 minuten Renterisico en derivaten 15 minuten

Nadere informatie

Fiche de formation pour "De fundamenten van de afgeleide financiële instrumenten (MCQ op einde van de dag) "

Fiche de formation pour De fundamenten van de afgeleide financiële instrumenten (MCQ op einde van de dag) Fiche de formation pour "De fundamenten van de afgeleide financiële instrumenten (MCQ op einde van de dag) " Objectifs Het objectief van deze opleiding is om de deelnemer een beter inzicht te verwerven

Nadere informatie

AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options. 23 september 2010

AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options. 23 september 2010 AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options 23 september 2010 1 Agenda Huiswerk vorige keer Swaps (H7 1 t/m 4) Optie markt (H8) 2 Interest Rate Swaps Een interest rate swap (IRS) is een financieel contract

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Handboek Corporate Finance & Treasury Een verantwoording 15

Inhoud. Voorwoord. Handboek Corporate Finance & Treasury Een verantwoording 15 Inhoud Voorwoord Handboek Corporate Finance & Treasury Een verantwoording 15 deel a De interne en externe omgeving van Corporate Finance en Treasury 17 deel b Vermogenskosten 18 deel c Selectie van bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

Dynamisme en Betrouwbaarheid

Dynamisme en Betrouwbaarheid Dynamisme en Betrouwbaarheid Wie is ACTEIA? ACTEIA is de combinatie van het latijns woord ACTio (actie) en van het grieks woord adeia (zekerheid) ACTEIA symboliseert sterke waarden, DYNAMISME en BETROUWBAARHEID

Nadere informatie

Deutsche Bank. www.deutschebank.nl. Uw rentederivaat bij. Deutsche Bank

Deutsche Bank. www.deutschebank.nl. Uw rentederivaat bij. Deutsche Bank Deutsche Bank www.deutschebank.nl Uw rentederivaat bij Deutsche Bank Uw derivaat bij Deutsche Bank 1. Waarom is deze brochure belangrijk? U heeft op dit moment een rentederivaat. In deze brochure geven

Nadere informatie

Alle pensioenfondsen met technische voorzieningen voor risico van het pensioenfonds

Alle pensioenfondsen met technische voorzieningen voor risico van het pensioenfonds Beleggingen K201 BELEGGINGEN VOOR RISICO FONDS In te vullen door: Alle pensioenfondsen met technische voorzieningen voor risico van het pensioenfonds Wanneer in te vullen: Elk kwartaal Laatste wijziging

Nadere informatie

Renteswap. omruilen voor vaste swaprente. Hoe werkt een variabele Euribor-rente? Wat is een renteswap? Zo werkt de renteruil

Renteswap. omruilen voor vaste swaprente. Hoe werkt een variabele Euribor-rente? Wat is een renteswap? Zo werkt de renteruil variabele Euriborrente omruilen voor vaste swaprente In dit productinformatieblad leest u in het kort wat een renteswap is, hoe het werkt en wat de voordelen en risico s zijn. De renteswap is een complex

Nadere informatie

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen De mondiale markt voor onderhandse derivaten - niet gestandaardiseerd verhandeld op de beurs maar in maatwerk tussen grote partijen - is sinds

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36912 29 december 2014 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2014, CZW/S&B

Nadere informatie

Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08

Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08 de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Brussel, 10 februari 2015 Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08

Nadere informatie

Betalingsbalans Maandrapportage. Versie 2.1. Profiel: OVH - Overheidsinstellingen. De Nederlandsche Bank NV, 2009

Betalingsbalans Maandrapportage. Versie 2.1. Profiel: OVH - Overheidsinstellingen. De Nederlandsche Bank NV, 2009 Betalingsbalans Maandrapportage Profiel: OVH - Overheidsinstellingen Versie 2.1 De Nederlandsche Bank NV, 2009 Inhoud Inhoudsopgave Formulier Omschrijving Wijzigingen t.o.v. versie 2.0 1 Registergegevens

Nadere informatie

Treasury producten in KRM dossiers. Yvonne Einig Marc Leclair

Treasury producten in KRM dossiers. Yvonne Einig Marc Leclair Treasury producten in KRM dossiers Yvonne Einig Marc Leclair Waarom het onderwerp "Treasury producten in KRM dossiers"? Elsevier 25 juli 2015: "Banken bloeden steeds vaker om renteswaps" Onderzoek AFM:

Nadere informatie

Straks ook een Vestia onder de pensioenfondsen?

Straks ook een Vestia onder de pensioenfondsen? ROCK note Juli 2012 Alleen voor professionele beleggers Straks ook een Vestia onder de pensioenfondsen? Johan Duyvesteyn Quantitative Research Martin Martens Quantitative Research Tom Steenkamp Co-head

Nadere informatie

De I0 tte. Geachte heer Roelvink,

De I0 tte. Geachte heer Roelvink, De I0 tte. Deloitte Accountants B.V. Financial Risk Management Laan van Kronenburg 2 1183 AS Amstelveen Postbus 175 1180 AD Amstelveen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9711 www.deloitte.nl Behandeld

Nadere informatie

Informatieve referte-indexen van onderliggende waarden bij gestructureerde uitgiftes van KBC IFIMA S.A.

Informatieve referte-indexen van onderliggende waarden bij gestructureerde uitgiftes van KBC IFIMA S.A. Referte-indexen Informatieve referte-indexen van onderliggende waarden bij gestructureerde uitgiftes van KBC IFIMA S.A. Dit document heeft enkel als doel de cliënt te informeren over het niveau van de

Nadere informatie

Overeenkomst inzake het verkrijgen van bankbevestigingen

Overeenkomst inzake het verkrijgen van bankbevestigingen .lnstituut der Bedrijfsrevisoren ~!"~.. ~:~e urs d'enlreprises.-ri...--::i... _~Fe~be~lfin~ De BVB is lid van de Belgische Federatie van het Financiewezen Overeenkomst inzake het verkrijgen van bankbevestigingen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/12 -De toepassing van de algemene boekhoudprincipes op afgeleide financiële instrumenten 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/12 -De toepassing van de algemene boekhoudprincipes op afgeleide financiële instrumenten 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/12 -De toepassing van de algemene boekhoudprincipes op afgeleide financiële instrumenten 1 Advies van 8 september 2010 I. Inleiding a. Het ontbreken

Nadere informatie

Benchmark Benchmark matching portefeuille. Benchmark matching portefeuille

Benchmark Benchmark matching portefeuille. Benchmark matching portefeuille Bijlage 5 srichtlijnen A. srichtlijnen Ingangsdatum: 1 januari 2014 Beheerder dient de beleggingsrestricties ten aanzien van de samenstelling van de portefeuille en de toelaatbare risico's ln acht te nemen,

Nadere informatie

HANDLEIDING RISICO BELEGGINGSPORTEFEUILLE

HANDLEIDING RISICO BELEGGINGSPORTEFEUILLE HANDLEIDING RISICO BELEGGINGSPORTEFEUILLE INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 PORTEFEUILLE OVERZICHT... 4 2.1 MARGIN OVERZICHT... 5 2.1.1 WAARDE PORTEFEUILLE... 5 2.1.2 KASSALDO... 5 2.1.3 NETTO LIQUIDITEITSWAARDE...

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Mekelweg 4 Faculteit Electrotechniek, Wiskunde en Informatica

Technische Universiteit Delft Mekelweg 4 Faculteit Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Delft Mekelweg 4 Faculteit Electrotechniek, Wiskunde en Informatica 2628 CD Delft Tentamen Risicomanagement wi3421tu 26 januari 2011, 9.00 12.00 uur Bij dit examen is het gebruik

Nadere informatie

Exposure vanuit optieposities

Exposure vanuit optieposities Exposure vanuit optieposities ABN AMRO is continue bezig haar dienstverlening op het gebied van beleggen te verbeteren. Eén van die verbeteringen betreft de vaststelling van de zogenaamde exposure (blootstelling)

Nadere informatie

U dient ervoor zorg te dragen dat deze declaratie tijdig door het Agentschap SZW is ontvangen:

U dient ervoor zorg te dragen dat deze declaratie tijdig door het Agentschap SZW is ontvangen: Bijlage 3 als bedoeld in artikel 13 van de Tijdelijke subsidieregeling beëindiging subsidiëring schoonmaakdiensten particulieren 2007 Model einddeclaratie Declaratie voor het aanvragen van de eindbetaling

Nadere informatie

Optimaal rente- en inflatiebeheer: een integrale matchingaanpak

Optimaal rente- en inflatiebeheer: een integrale matchingaanpak Optimaal rente- en inflatiebeheer: een integrale matchingaanpak Inleiding Door de malaise op de financiële markten is het voor veel pensioenfondsen zaak om hun financiële beleid (verder) te optimaliseren.

Nadere informatie

Treasurydienstverlening ABN AMRO

Treasurydienstverlening ABN AMRO Informatie Treasurydienstverlening ABN AMRO Voorwaarden Treasurydienstverlening ABN AMRO Informatieblad Treasurydienstverlening ABN AMRO Veel gebruikte begrippen bij de Treasurydienstverlening ABN AMRO

Nadere informatie

Renterisico. in een pensioenbalans

Renterisico. in een pensioenbalans Renterisico in een pensioenbalans Wilt u meer weten over renterisico s, swaps en swaptions? Neem dan contact op met uw Account CIO of met onze balansmanagement adviseurs Bas Scholten via bas.schoiten@achmea.ni

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 28 februari 2012 Betreft Woningcorporatie Vestia

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 28 februari 2012 Betreft Woningcorporatie Vestia > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 8 Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum

Nadere informatie

Model kwartaaldeclaratie (toelichting: zie pagina 4 en verder)

Model kwartaaldeclaratie (toelichting: zie pagina 4 en verder) Bijlage 2 als bedoeld in artikel 10, vierde lid, van de Tijdelijke subsidieregeling beëindiging subsidiëring schoonmaakdiensten Particulieren 2007 Model kwartaaldeclaratie (toelichting: zie pagina 4 en

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen. Treasury Statuut Nvon

Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen. Treasury Statuut Nvon Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen Treasury Statuut Nvon Wijdenes, september 2007 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasury Statuut 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

AG8! Derivatentheorie Les2! Furtures & Forwards. 16 september 2010

AG8! Derivatentheorie Les2! Furtures & Forwards. 16 september 2010 AG8! Derivatentheorie Les2! Furtures & Forwards 16 september 2010 1 Agenda Duration & convexity (H4 8+ 9) Futures en Forwards (H2) Hedging met Futures en Forwards (H3) Waardering Futures en Forwards (H5)

Nadere informatie

Financiering op basis van Roll-Over leningen

Financiering op basis van Roll-Over leningen Nummer 4, mei 2009 Financiering op basis van RollOver leningen Managementsamenvatting Rollover leningen (ROL) in combinatie met een renteswap zijn door het WFZ te borgen met inachtneming van de volgende

Nadere informatie

Treasurystatuut 2011. Auteur F&BI. Inlichtingen E janny.bultena@hu.nl. Datum 29 augustus 2011. Versie F&BI/2011-138/2.0CvB

Treasurystatuut 2011. Auteur F&BI. Inlichtingen E janny.bultena@hu.nl. Datum 29 augustus 2011. Versie F&BI/2011-138/2.0CvB Auteur F&BI Inlichtingen E janny.bultena@hu.nl Datum 29 augustus 2011 Versie F&BI/2011-138/2.0CvB Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2011 Treasurystatuut 2011 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor

Nadere informatie

Inhoud. inleiding. Voorwoord 5. Hoofdstuk 1 De afdeling Financial Markets van een bank 17

Inhoud. inleiding. Voorwoord 5. Hoofdstuk 1 De afdeling Financial Markets van een bank 17 Inhoud Voorwoord 5 inleiding Hoofdstuk 1 De afdeling Financial Markets van een bank 17 Inleiding 17 1.1 De taken van de afdeling Financial Markets van een bank 17 1.1.1 Cash management 18 1.1.2 Aantrekken

Nadere informatie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21 van het Besluit beheer sociale-huursector; Besluit: Art ike l 1

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21 van het Besluit beheer sociale-huursector; Besluit: Art ike l 1 Be le ids rege ls van de Min is te r van Binnen landse Zaken en Kon ink r i j ks re l a t i es van 5 sep tember 2012, nr. 2012-0000515185 t e r u i t voe r ing van het Beslui t beheer socia le - huursector

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

Voorwaarden derivaten

Voorwaarden derivaten Voorwaarden derivaten 2 Artikel 1. Toepasselijkheid en definities 1.1 Deze voorwaarden regelen, in aanvulling op de Voorwaarden voor Beleggingsdienstverlening, de verhouding tussen Kempen & Co en Cliënt

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) In dit proefschrift ontwikkel ik enige kwantitatieve methoden die gebruikt kunnen worden bij het nanciële risicomanagement van in de eerste plaats een levensverzekeraar

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER INVESTERINGSSUBSIDIE SPORT 2017

AANVRAAGFORMULIER INVESTERINGSSUBSIDIE SPORT 2017 Pagina1 Het bestuur van Naam organisatie (statutair) : (Indien de organisatie voor het eerst subsidie aanvraagt, dan moeten met de aanvraag de volgende stukken meegezonden worden: de oprichting- of stichtingsakte,

Nadere informatie

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd.

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd. Treasurystatuut Dynamiek Scholengroep 1. Verantwoording Scholen/schoolbesturen krijgen jaarlijks een bedrag waaruit alle kosten moeten worden gedekt en waarmee waarborgen voor 'bedrijfsvoering' op langere

Nadere informatie

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties Woordenlijst Achtergestelde obligaties Achtergestelde obligaties zijn obligaties die bij een faillissement of liquidatie van de desbetreffende onderneming pas terugbetaald worden na de andere schuldeisers

Nadere informatie

Hedge accounting Actualiteitensessie controllers. 27 mei 2014

Hedge accounting Actualiteitensessie controllers. 27 mei 2014 Hedge accounting Actualiteitensessie controllers 27 mei 2014 Actueel De bomen en het bos... Wat zijn financiële instrumenten? Financieel instrument: Een overeenkomst die leidt tot een financieel actief

Nadere informatie

Risicoprofiel 123 INFORMATIE

Risicoprofiel 123 INFORMATIE 01 INFORMATIE Met behulp van deze vragenlijst kunt u zelf uw risicoprofiel vaststellen. Correcte invulling van de vragen en optelling van de punten leiden tot een bepaald beleggingsprofiel. Rekeningnummer:

Nadere informatie

Valutaswaps. Drs. R.M. Kieft, RA 1

Valutaswaps. Drs. R.M. Kieft, RA 1 D3002^1 Drs. R.M. Kieft, RA 1 1 Inleiding D3002^ 3 2 Doelstelling D3002^ 3 3 Toepassingsgebieden D3002^ 5 4 Nadere uitwerking D3002^ 6 5 OTC-handel D3002^ 9 6 Conclusies D3002^ 10 7 Literatuur D3002^ 10

Nadere informatie

Een flexibel en efficiënt ontwerp van LDI-strategieën. gegeven de nieuwe EMIR richtlijnen 1

Een flexibel en efficiënt ontwerp van LDI-strategieën. gegeven de nieuwe EMIR richtlijnen 1 Een flexibel en efficiënt ontwerp van LDI-strategieën gegeven de nieuwe EMIR richtlijnen 1 Drs. Dr. Ir. David van Bragt RBA Senior Consultant Investment Solutions, Aegon Asset Management Drs. Martin Bottenberg

Nadere informatie

uitgedrukt in de referentiemunt anders kan zijn dan de rente die afgesproken is in de vreemde valuta.

uitgedrukt in de referentiemunt anders kan zijn dan de rente die afgesproken is in de vreemde valuta. Aard en risico s financiële instrumenten In deze brochure wordt een algemene beschrijving gegeven van de aard en risico s van verschillende financiële instrumenten waarin via de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

correcties op de door de corporatie in dpi ingevulde informatie. - Ten slotte verrekent WSW het borgingstegoed met het borgingsplafond.

correcties op de door de corporatie in dpi ingevulde informatie. - Ten slotte verrekent WSW het borgingstegoed met het borgingsplafond. Nr. Vraag Antwoord Wat is een borgingsplafond Het borgingsplafond van een corporatie is de maximale omvang van de geborgde leningportefeuille van een corporatie gedurende het betreffende kalenderjaar.

Nadere informatie

BROCHURE RENTEDERIVATEN

BROCHURE RENTEDERIVATEN BROCHURE RENTEDERIVATEN In deze brochure legt de AFM de belangrijkste eigenschappen van een rentederivaat uit en zijn vragen opgenomen die u kunt stellen aan uw bank. Deze brochure kunt u gebruiken als

Nadere informatie

Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst

Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst Deel 1: Basisovereenkomst Partijen 1. De ondergetekende(n) van Openingsformulier LYNX, hierna (indien van toepassing gezamenlijk) te

Nadere informatie

Inventarisatie derivaten bij onderwijsinstellingen in het mbo en ho

Inventarisatie derivaten bij onderwijsinstellingen in het mbo en ho Inventarisatie derivaten bij onderwijsinstellingen in het mbo en ho November 2012 Pagina 2 van 25 Samenvatting De onderwijsinspectie heeft een onderzoek uitgevoerd naar het bezit van derivaten door instellingen

Nadere informatie

Portefeuillekeuze voor lange-termijn beleggers met liquiditeitsrisico's. Joost Driessen 26 maart 2013

Portefeuillekeuze voor lange-termijn beleggers met liquiditeitsrisico's. Joost Driessen 26 maart 2013 Portefeuillekeuze voor lange-termijn beleggers met liquiditeitsrisico's Joost Driessen 26 maart 2013 Illiquide assets voor lange-termijn beleggers? David Swensen, CIO Yale endowment: "Accepting illiquidity

Nadere informatie

LYNX Masterclass: Futures handelen

LYNX Masterclass: Futures handelen LYNX Masterclass: Futures handelen Tycho Schaaf 21 januari Introductie Tycho Schaaf, beleggingsspecialist bij online broker LYNX Werkzaam bij LYNX vanaf 2007 Handelservaring in aandelen, opties & futures

Nadere informatie

Voorbeeld Managementrapportage Woningcorporatie Gaasterzijl. Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement

Voorbeeld Managementrapportage Woningcorporatie Gaasterzijl. Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement Voorbeeld Managementrapportage Woningcorporatie Gaasterzijl Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement Inhoudsopgave 1. Top 10 Financiële Risico s... 3 2. Top 5 Stijgende Risico s... 5 3. Top 5 Dalende

Nadere informatie

Leseenheid 5: Investeren bij onzekerheid

Leseenheid 5: Investeren bij onzekerheid Leseenheid 5: Investeren bij onzekerheid Onderwerpen: Investeringen onder onzekerheid Strategie in relatie tot investeringen Vereiste informatie t.b.v. investeringsbeslissingen Koppelingen van investeringen

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 20.5.2014 L 148/29 GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 528/2014 VAN DE COMMISSIE van 12 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot

Nadere informatie

Treasurystatuut. augustus 2014. Status Definitief. Versie 1.0. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.

Treasurystatuut. augustus 2014. Status Definitief. Versie 1.0. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen. Treasurystatuut Status Definitief Versie 1.0 Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 20 Treasurystatuut Status Definitief Versie 1.0 Opdrachtgever

Nadere informatie

DACT Workshop Rabobank

DACT Workshop Rabobank Zijn banken terughoudend in het aangaan van rentederivaten met corporates? DACT Workshop 12 november 2010 : Martijn Sorber, European Head of Corporate Risk& Treasury advisory : Henk Rozendaal, Global Head

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

Ministerie van Infrastrnccun ren Milieu

Ministerie van Infrastrnccun ren Milieu ilent. - kwaliteit - behoud - financieel - draagkracht www. ilen t. ni 3000 CH ROTTERDAM 3740 AC Oearn Postbus 107 Postbus 2346 tav. het bestuur Oude Iitrechtsoweg 19 Autoriteit woningcorporaties ilaarii

Nadere informatie

Algemene informatie kwartaalrapportage verzekeraars 2009-07-01

Algemene informatie kwartaalrapportage verzekeraars 2009-07-01 Algemene informatie kwartaalrapportage verzekeraars 2009-07-01 1 Is de kwartaalrapportage ook bestemd voor VOW3 maatschappijen? Ja, ook VOW3 maatschappijen moeten de kwartaalrapportage indienen. 2 Is het

Nadere informatie

Handleiding. Opties. werkwijze en procedures 6.0015.58 (12-12-2013)

Handleiding. Opties. werkwijze en procedures 6.0015.58 (12-12-2013) Handleiding Opties werkwijze en procedures 6.0015.58 (12-12-2013) 1 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Handelen in opties 2 2.1 Wat is een optie 2 2.2 Het kopen of schrijven (verkopen) van opties 2 2.3 Marginverplichting

Nadere informatie

Werkprogramma statistieken (ISA 800)

Werkprogramma statistieken (ISA 800) Bijlage 2 Circulaire _2011_06-2 dd. 14 februari 2011 Werkprogramma statistieken (ISA 800) Toepassingsveld: Openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal

Nadere informatie

huisvesting TREASURYSTATUUT

huisvesting TREASURYSTATUUT TREASURYSTATUUT Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Financieren, beleggen en rentemanagement 4 2.1 Doelstellingen treasury 4 2.2 Financieringsbeleid 4 2.3 Aanwenden van (tijdelijk) overtollige middelen 5 2.4

Nadere informatie

Fiscale informatie betreffende investeringen bij GoodWood Investments B.V. 2008

Fiscale informatie betreffende investeringen bij GoodWood Investments B.V. 2008 Fiscale informatie betreffende investeringen bij GoodWood Investments B.V. 2008 Februari 2009 GoodWood Investments B.V. Hierbij ontvangt u de fiscale toelichting over 2008 met betrekking tot uw investeringen

Nadere informatie

Financiële Markten & Instrumenten

Financiële Markten & Instrumenten Financiële Markten & Instrumenten Experience knowledge 15 oktober 2009 Dr. ir. T.P.G. (Fedor) van Mullem Inhoud Financiële markten Financiële instrumenten Aandelen Obligaties Derivaten Het no-arbitrage

Nadere informatie

Mededeling van de Commissie. van 16.12.2014

Mededeling van de Commissie. van 16.12.2014 EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 16.12.2014 C(2014) 9950 final Mededeling van de Commissie van 16.12.2014 Richtsnoerennota van de Commissie over de tenuitvoerlegging van een aantal bepalingen van Verordening

Nadere informatie

AG8! Derivatentheorie Les1! Inleiding. 9 september 2010

AG8! Derivatentheorie Les1! Inleiding. 9 september 2010 AG8! Derivatentheorie Les1! Inleiding 9 september 2010 1 Planning Datum tijd 09-09-2010 1700-200 16-09-2010 1700-200 23-09-2010 1700-200 30-09-2010 1700-200 07-10-2010 1700-200 14-10-2010 1700-200 28-10-2010

Nadere informatie

European Forward Extra

European Forward Extra European Forward Extra 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één

Nadere informatie

1. Inleiding 3. 3. Risico management 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Richtlijnen rente risico management 7 3.3 Richtlijnen derivaten 7

1. Inleiding 3. 3. Risico management 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Richtlijnen rente risico management 7 3.3 Richtlijnen derivaten 7 TREASURY STATUUT Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Treasury Beleid 4 2.1 Doelstellingen treasury 4 2.2 Goedkeuring en wijziging 4 2.3 Financieringsbeleid 5 2.4 Aanwenden van (tijdelijk) overtollige middelen

Nadere informatie

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) van 20 november 2015 in de zaak met nummer 15/361 Wtra AK van

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) van 20 november 2015 in de zaak met nummer 15/361 Wtra AK van ACCOUNTANTSKAMER BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) van 20 november 2015 in de zaak met nummer 15/361 Wtra AK van de KONINKLIJKE NEDERLANDSE BEROEPSORGANISATIE VAN ACCOUNTANTS

Nadere informatie

Cylinder. 1Productinformatie!

Cylinder. 1Productinformatie! Cylinder 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta.

Nadere informatie

Transparant over renterisico s

Transparant over renterisico s NOVEMBER 2012 Transparant over renterisico s Jaarrekeningonderzoek Pensioenfondsen Samenvatting Gebruikers van de jaarrekening van pensioenfondsen zullen steeds meer geïnteresseerd zijn in de wijze waarop

Nadere informatie

BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN

BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN Deze Algemene Mutatievoorwaarden & Vergoedingen maken integraal onderdeel uit van de Voorwaarden Trend Invest. 1. ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN

Nadere informatie

Participating Forward

Participating Forward Participating Forward 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één

Nadere informatie

Artikel 2 Slotbepalingen Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 2 Slotbepalingen Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. 24.9.2015 L 248/45 VERORDENING (EU) 2015/1599 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 10 september 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1333/2014 houdende geldmarktstatistieken (ECB/2015/30) DE RAAD VAN

Nadere informatie

VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 19 APRIL 2011

VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 19 APRIL 2011 VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 19 APRIL 2011 VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 1.1 Het beleggingsproces Het beleggingsproces vormt de randvoorwaarden

Nadere informatie

Liquiditeitsrisico. Inhoud. 2012 Joris Heijting Derivaten & balansmanagement Pagina 1. Samenvatting 2

Liquiditeitsrisico. Inhoud. 2012 Joris Heijting Derivaten & balansmanagement Pagina 1. Samenvatting 2 Liquiditeitsrisico Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding, structuur en begrippen 3 2. Overlay; belangrijkste bron van liquiditeitsrisico 8 3. Risicocompensatie met collateral (onderpand) 16 4. Integraal Liquiditeitsrisico

Nadere informatie

Derivaten in de publieke sector

Derivaten in de publieke sector Mr. RJ. Botter 1 Derivaten in de publieke sector 43 Instellingen in de publieke sector (zorg, onderwijs, sociale woningbouw en decentrale overheden) nemen meer en meer leningen met een variabele rente

Nadere informatie

organisaties plaatsgevonden. HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALING

organisaties plaatsgevonden. HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALING DE NEDERLANDSCHE BANK Regeling liquiditeit Regels aan kredietinstellingen in het belang van hun liquiditeit en beleidsregels met betrekking tot het verlenen van een ontheffing van de regels inzake liquiditeit

Nadere informatie

Bijlage III bij artikel 29, derde lid, en 39a, tweede lid, van het Besluit beheer socialehuursector

Bijlage III bij artikel 29, derde lid, en 39a, tweede lid, van het Besluit beheer socialehuursector Bijlage bij de regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 19 november 2014, nr. CZW2014-0000608813, tot wijziging van bijlage III bij het Besluit beheer socialehuursector. Bijlage III bij artikel

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen

Nadere informatie

Vesteda Finance BV Jaarrekening 2013

Vesteda Finance BV Jaarrekening 2013 Vesteda Finance BV Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van resultaatbepaling 4 3. Balans per 31

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 12.3.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 12.3.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 12.3.2014 C(2014) 1556 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 12.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Renderen bij een stijgende rente

Renderen bij een stijgende rente ARTIKEL 26 juni 2015 Voor professionele beleggers Renderen bij een stijgende rente Bij stijgende rentes verliezen zowel de verplichtingen als de rentedragende beleggingen van pensioenfondsen waarde. Om

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA Alert 33 Mei 2014 Status NBA Alert Deze publicatie, die tot stand is gekomen onder verantwoordelijkheid van de NBA, beoogt registeraccountants en accountants-administratieconsulenten

Nadere informatie

TARIEVEN EN VOORWAARDEN PARTICULIEREN

TARIEVEN EN VOORWAARDEN PARTICULIEREN TARIEVEN EN VOORWAARDEN PARTICULIEREN Januari 2015 FX4Biz Tarieven en voorwaarden Januari 2015 DIENSTEN BESCHIKBAAR Mogelijkheid om een overdracht naar derden te verzenden Mogelijkheid om een overdracht

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Boedelbeschrijving ex art. 94 Fw. met daarbij de vennootschappelijke balans van DSB Beheer per 21 oktober 2009 (met beknopte toelichting).

BIJLAGE 2. Boedelbeschrijving ex art. 94 Fw. met daarbij de vennootschappelijke balans van DSB Beheer per 21 oktober 2009 (met beknopte toelichting). BIJLAGE 2 Boedelbeschrijving ex art. 94 Fw. met daarbij de vennootschappelijke balans van DSB Beheer per 21 oktober 2009 (met beknopte toelichting). Inleiding boedelverslag 1. Dit boedelverslag bevat een

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Renteberekeningen en yield curves 25

Hoofdstuk 2 Renteberekeningen en yield curves 25 Inhoud Voorwoord 13 Hoofdstuk 1 Het afsluiten van transacties 15 1.1 Afsluiten van transacties 15 1.1.1 Beurs 16 1.1.2 Multilateral trading facility 18 1.1.3 De otc-markt 18 1.1.4 Systematisch internaliseren

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33823 2 december 2014 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 19 november 2014, CZW2014-0000593162, tot

Nadere informatie

Treasurystatuut Rondom Wonen

Treasurystatuut Rondom Wonen Rondom Wonen Inhoud 1. ALGEMEEN... 4 2. TREASURYORGANISATIE & -BESLUITVORMING... 5 2.1. TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 2.2. BESLUITEN 2.3. TRANSACTIEVOORSTELLEN 2.4. VERANTWOORDING 3. FINANCIEREN...

Nadere informatie

3 Afwijkende dekkingswaarde 5 3.1 Fondsen met lage koers 5 3.2 Illiquide posities 5 3.3 Gedekt geschreven calls 6 3.4 Spreidingseisen 7

3 Afwijkende dekkingswaarde 5 3.1 Fondsen met lage koers 5 3.2 Illiquide posities 5 3.3 Gedekt geschreven calls 6 3.4 Spreidingseisen 7 handleiding effectenkrediet 1 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Uitleg effectenkrediet 4 3 Afwijkende dekkingswaarde 5 3.1 Fondsen met lage koers 5 3.2 Illiquide posities 5 3.3 Gedekt geschreven calls 6 3.4 Spreidingseisen

Nadere informatie