Pensioenfondsfactsheet

Transcriptie

1 Pensioenfondsfactsheet Bronnen:Exelerating,DNB,jaarverslagenenwebsitespensioenfondsen Ahold Typefonds OPF Beleidsdekkingsgraad2019Q % FiduciairManagement AXA Pensioenadministratie Non-external Totaalbelegdvermogen2019Q1 5039mln Deelvoorrisicofonds2019Q OrganisatieAHOLD aantalconnecties Accountant H.vanderRijst PwC 30 Jaarverslag Auditcommissie A.Blesing 2 B.Velzeboer Extern C.Bolkestein-deGraaf Extern Voorziter T.Nolet 2 Beleggingsadviseur J.vandenBos Extern 2 Jaarverslag W.A.H.Baljet Extern 14 Jaarverslag Beleggingscommissie beleggingsdeskundige J.vandenBos Extern 2 W.A.H.Baljet Extern 14 SeniorVicePresidentand TreasurerAholdDelhaizeFin. M.SilvaGonzales voorziter,uitvoerend E.Huizing 5 bestuurslidbeleggingen Bestuur Niet-UitvoerendBestuurslid E.Boers P.Lindenbergh S.Hogeveen T.Nolet 2 UitvoerendBestuurslid J.deWaal 2 UitvoerendBestuurslid, voorziter R.Pijst 2 E.Huizing 5 CertificerendActuaris R.Schilder WilisTowersWatson 10 Jaarverslag Custodian BNP Jaarverslag FiduciairManager AXA Pensioenadministratie Non-external Jaarverslag Pensioenbureau Directeur R.Pijst 2 Jaarverslag ManagerFinance&Risk Management J.deWaal 2 Jaarverslag VicePresidentInvestment E.Huizing 5 Jaarverslag Moederbedrijf AholdDelhaizeN.V. Omschrijvingmoederbedrijf AholdDelhaizeNVisontstaandooreenfusievanhetNederlandsesupermarkt-concernKoninklijkeAholdNV(61% vandeaandelen)endebelgischedelhaizegroep(39% vandeaandelen).

2 Laatsteheadlines AlertAHOLD:Jaarverslagnubeschikbaar PensioenfondsAHOLD:"Wegaanmeerbeleggeninzakelijkewaarden" Contractueleverplichtingen InfebruariheeftAholdPensioenfondsAXAInvestmentManagers(verderAXAIM)aangesteldalsfiduciairmanager(heteerstecontract).Indat kadergeeftaxaim aanaholdpensioenfondsadviezenoverhetstrategischeentactischebeleggingsbeleidendeteselecterenvermogensbeheerders. DaarnaastvoertAXAIM eenaantaloperationeleactiviteitenuit.bijaholdpensioenfondswordensindsaprilgeenportefeuilesmeerintern Jaarverslag beheerd. 2.Historieorganistatie PersonenofbedrijvennietmeeractiefbijAHOLDinspecifiekerol datum uitdatabasegeschreven C.Dik Bestuur K.Miedema Bestuur Niet-Uitvoerend Bestuurslid Niet-Uitvoerend Bestuurslid Geert-JanTroost Beleggingsadviseur Extern Jaarverslag Beleggingscommissie beleggingsdeskundi ge Extern Jaarverslag Custodian KasBank Jaarverslag A.vanderToorn Beleggingsadviseur Extern Jaarverslag FrankJansen F.Jansen Bestuur Beleggingscommissie Beleggingscommissie vice-president Treasury,AholdDe. Extern SeniorDirector RetailR&D,Albert. Niet-Uitvoerend Bestuurslid Jaarverslag Jaarverslag J.Helendoorn Bestuur M.Koster Bestuur W.Kokkedee Bestuur A.Blesing Pensioenbureau ManagerFinance& RiskManagement Jaarverslag G.Jones Beleggingscommissie Extern Jaarverslag R.vanLeeuwen Visitatiecommissie Jaarverslag ErikvandenHeuvel Pensioenbureau Directeur bron

3 2.1Kerncijfers-Dekkingsgraad DNBenBeleidsdekkingsgraad,VereistedekkingsgraadenActueledekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad,vereistedekkingsgraadenactueledekkingsgraadzoalsgepubliceeddoorDNBenopdewebsitevan37[%] 119% BeleidsdekkingsgraadDNB 115% 117% 115% 115% 116% 116% 116% 116% 116% 116% 116% 116% Beleiddekkingsgraad Actueledekkingsgraad VereistestrategischedekkingsgraadDNB % May 106% June July August 105% September October November December 104% January February March 105% April May 107% 107% 108% 107% June July %111%111% 111% 111% 111% % 111%111% 109% 109% 108% 109% %109%109% 109% 109% August September October November December January February March April May June July August September October November December 2019January 2019February 2019March 2019April 2019May 2019June 2019July 2019August 2.2Kerncijfers-Belegdvermogen Totaalbelegdvermogen belegdvermogenpensioenfonds[eurm,cqgr%] Belegdvermogenrisicopensioenfonds belegdvermogenrisicopensioenfonds[eurm,cqgr%] alsdeelvantotaalbelegdvermogen[%] 1.7% 1.7% Belegdvermogenrisicodeelnemer risicodeelnemer[eurm,cqgr%] alsdeelvantotaalbelegdvermogen[%] HerverzekerdeTechnischevoorzieningen herverzekerdetechnischevoorzieningen[eurm,cqgr%] alsdeelvantotaalbelegdvermogen[%]

4 3.1Beleggingen-Assetalocatieenexternemanagers Assetalocatie belegdvermogenvoorrisicopensioenfondsperassetcategorie[eurm] Belegdvermogenvoorrisicopensioenfonds 4,000 3,000 2,000 1,000 Fixed-income Aandelen Overig Realestate Derivaten Assetalocatie belegdvermogenperassetcategoriealspercentagevantotaalbelegdvermogenvoorrisicopensioenfonds[%] % 61.1% 58.3% 67.5% 61.4% 65.8% 66.7% % Fixed-income 66.7% 47. % Aandelen 23.9% % Alocatie % 18.7% 12.2% 8.4% 20.9% 21.4% 8.2% 9.5% % 5.9% 2.5% 19.9% 19.1% 9.4% 6.5% 5.2% 5.9% 4.6% 3.7% % 9.5% % 3.4% 3.4% 0.6% 23.9% 5.9% 3.6% 0. % Derivaten % Realestate % Overig % 5.9% Vermeldemandatenvermogensbeheerengeschateomvang V Beleggingsmandatenmetbijbehorendebeheerder.Wanneermogelijkinclusiefdeabsoluteomvangvanhetmandaat.Dezeomvangisgeschatwanneerhetfondsaleen B eenpercentagepubliceert.[eurmln] D Aberdeen AandelenOpkomendemarkten Jaarverslag AEGON Hypotheken(Actief) Jaarverslag Alianz Obligatiesbedrijven(Actief) Jaarverslag AXA Obligaties AAA-AAstaat(Actief) Jaarverslag BlackRock AandelenOpkomendemarkten Jaarverslag Liquiditeiten(Actief) Jaarverslag Dimensional AandelenOpkomendemarkten Jaarverslag Externevermogensb eheerders Vastgoedniet-beursgenoteerd(Actief) Jaarverslag GCM Grosvenor PrivateEquityGCM (Actief) Jaarverslag JPMorgan Obligatiesbedrijven(Actief) Jaarverslag Nordea Obligatieshighyield(Actief) Jaarverslag NorthernTrust AandelenEuropaenNoord-Amerika/Azië(Passief) Jaarverslag Vastgoedbeursgenoteerd(Passief) Jaarverslag StateStreet Liquiditeiten(Actief) Jaarverslag Obligatiesopkomendemarkten(Passief) Jaarverslag

5 3.2Beleggingen-Assetalocatieverdieping Assetalocatieverdieping Werkelijkeassetalocatieultimozoalsgenoemd in"portefeuilesamenstelingperjaareinde"inhet jaarverslagover.-bron:jaarverslag Werkelijkeassetalocatieultimozoalsgenoemd in"portefeuilesamenstelingperjaareinde"inhet jaarverslagover.-bron:jaarverslag Vastrentendewaarden Zakelijkewaarden 35.4% 37.1% 64.6% 62.9% Vastrentendewaarden Obligatiesbedrijven 28.3% 28.6% Obligaties AAA-AAstaat 23.4% 23.9% Hypotheken % Liquiditeiten 6.9% 3.6% Zakelijkewaarden Aandelen 21.4% 24.2% Obligatieshighyield 5.4% 4.4% Obligatiesopkomendemarkten 3.6% 3.5% Vastgoed 3.1% 3.1% Alternatievebeleggingen 1.9% 1.9%

6 3.3Beleggingen-Afdekkingrisico's Afdekkingrenterisicoenvalutarisico Toelichtingopbeleidrente-envalutaafdekking Matevanafdekkingrenterisico Feitelijkeafdekkingrenterisicoobvalgemenedefinitie DNBperjaarenkwartaal[%] Beleidafdekking renterisico Derente-afdekkingwasstrategisch75% bijeenrentevan 3,6%.Maarvanwegedehuidigelagerentewashetefectief ongeveer6.datwordtstrategischnu6 enkan afhankelijkvanderentewordenverhoogdofverlaagd. Jaarverslag Inhebbenwederenteafdekkingopongeveerhetzelfde niveaugehoudenalsin,namelijk57%.datwilduszeggen Jaarverslag datweonsvoorongeveer6 tegenhetrenterisico beschermdhebben. 62% 61% 58% 55% 55% 53% 53% 51% 58% 5 Uitvoerderafdekking renterisico AXA Jaarverslag Beleidafdekking valutarisico Valuta-afdekking:totnutoedektenwehetvalutarisicovoor afvoordegrootstedriebuitenlandsevaluta.nugaanwe datbijaandelenaleennogvoordeamerikaansedolarenhet Jaarverslag BritsePondvoor5 doen.bijobligatiesblijftde valuta-afdekkingongewijzigd Matevanafdekkingvalutarisico Feitelijkevaluta-afdekkingopbasisvanmarktrente[%] Wijbeleggenwereldwijd.Onzebeleggingenzijninverschilende valutagenoteerd.wedekkenhetrisicovoordebelangrijkste Jaarverslag valutavoor af.datgeldtvoordeamerikaansedolar,de JapanseyenenhetBritsepond % Uitvoerderafdekking valutarisico AXA Jaarverslag 4 Uitvoerderafdekking valutarisico toelichting AXAIM verleentdevolgendediensten:ontwikkeling strategischeentactischebeleidsvoorstelen, portefeuilemanagementenbeheervanrisicooverlaystructuren Jaarverslag (rente-envaluta-afdekking),(portfolio)manageren fondsselectie,rapportagesenoverigerelevanteinformatie. 2 Vergelekenmetdemarkt:positioneringvanhetbeleggingsbeleid derelatietussendealocatievanhetbelegdvermogennaarzakelijkewaardenendematevanrenteafdekkingvanhetgekozenpensioenfondsenanderenederlandse pensioenfondsen2019q1[%] 8 andernederlandspensioenfonds gekozenpensioenfonds 7 6 % Alocatienaarzakelijkewaarden Gemiddeld45% OPFAHOLD 2 1 Gemiddeld52% % Feitelijkeafdekkingrenterisico

7 3.4Beleggingen-Beleggingskosten Totalebeleggingskosten beleggingskostenalspercentagevangemiddeldbelegdvermogeninblauw[%,cagr%] waarvantransactiekostenalspercentagevangemiddeldbelegdvermogeningoud[%] oranjelijn:totalebeleggingskostenbenchmarkmarkt -11.7% Vermogensbeheerkostenenfiduciairebeheerkosten vermogensbeheerkostenalspercentagevangemiddeldbelegdvermogeninblauw[%, CAGR%]waarvanfiduciairebeheerkostenalspercentagevangemiddeldbelegd vermogeninrood[%] oranjelijnrechts:vermogensbeheerkostenbenchmarkmarkt oranjelijnlinks:fiduciairebeheerkostenbenchmarkmarkt 0.74% 0.024% 0.38% 0.37% 0.022% 0.37% 0.022% 0.35% -4.4% 0.021% 0.27% % 0.47% 0.025% 0.023% % 0.36% 0.35% 0.38% 0.35% Transactiekosten transactiekostenalspercentagevangemiddeldbelegdvermogen[%,cagr%] oranjelijn:transactiekostenbenchmarkmarkt 0.36% 0.13% 0.12% 0.12% 0.13% 0.12% 0.08% 0.08% 0.06% 0.12% 0.08% -25.8% 0.08% 0.06% 3.5Beleggingen-Beleggingsrendementen Kwartaalrendement kwartaalrendementbeleggingenrisicopensioenfonds[%] oranjelijn:kwartaalrendementbenchmarkmarkt % 7.7% 9.7% % Kwartaalrendementfonds 0. Gem fonds 1.3% -0.8% 1.2% 4.4% 3.5% -4.9% % 0.9% 2.8% % 0.1% -0.7% Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Beleggingsrendementfonds beleggingsrendementfonds[%] oranjelijn:beleggingsrendementbenchmarkmarkt % Beleggingsrendementfonds Gem fonds7.4%

8 3.6Beleggingen-Beleggingsoutperformance BeleggingsoutperformanceenZ-score Hetverschiltussendeperformancevandebeleggingenendeperformancevandebenchmark.Debenchmarkdieisgebruiktkomtovereenmetdebenchmarkdiehetfondszelf gebruikt[%pt]enz-score(indienbpf) 0.4%pt Gem fonds0.2%pt -0.1%pt Beleggingsoutperformanceperbeleggingscategorie Hetverschiltussendeperformancevandebeleggingenendeperformancevandebenchmark.Debenchmarkdieisgebruiktkomtovereenmetdebenchmarkdiehetfondszelf gebruiktvoordedesbetrefendebeleggingscategorie[%pt] AandelenEuropa AandelenEuropa 0.5%pt 0.2%pt 0.5%pt 0.4%pt AandelenNoord-Amerika/Azië AandelenNoord-Amerika/Azië 0.5%pt 0.5%pt 0.3%pt -0.5%pt Aandelenopkomendemarkten Aandelenopkomendemarkten 0.4%pt 1.3%pt -2.4%pt -0.2%pt Alternatievebeleggingen Alternatievebeleggingen 0.pt 0.pt Hypotheken Hypotheken 10.5%pt 4.pt -0.3%pt Liquiditeiten Liquiditeiten 0.pt 0.pt Obligaties AAA-AAstaat Obligaties AAA-AAstaat 0.pt -0.5%pt 0.5%pt 0.3%pt Obligatiesbedrijven Obligatiesbedrijven 0.8%pt -0.2%pt 0.6%pt -0.4%pt Obligatieshighyield Obligatieshighyield -0.7%pt -1.1%pt 0.9%pt -1.8%pt Obligatiesopkomendemarkten Obligatiesopkomendemarkten -0.4%pt -2.4%pt -0.6%pt Vastgoedbeursgenoteerd Vastgoedbeursgenoteerd 1.2%pt 1.pt 1.2%pt Vastgoedniet-beursgenoteerd Vastgoedniet-beursgenoteerd 0.pt 0.pt

9 4.Deelnemersbestand Deelnemers percategorie[#] #Totaal #Totaal #Totaal #Totaal #Totaal #Totaal #Totaal #Totaal Deelnemersverhouding actievebijdragersperpensioengerechtigde[#] oranjelijn:actievebijdragersperpensioengerechtigdebenchmarkmarkt Aangeslotenwerkgevers/ondernemingen,indienBPF aantalaangeslotenondernemingeninlichtblauw[#] aantalaangeslotenwerkgeversindonkerblauw[#]of Uitvoeringskostenengemiddeldpensioen Uitvoerings-enadministratiekostenperdeelnemer* uitvoeringskostenperdeelnemer*inrood[eur,cagr%] waarvanadministratiekostenperdeelnemer*inblauw[eur,cagr%] oranjelijnboven:uitvoeringskostenperdeelnemer*benchmarkmarkt oranjelijnonder:administratiekostenperdeelnemer*benchmarkmarkt -2.5% Deeladministratiekostenvanuitvoeringskosten administratiekostenalsdeelvanuitvoeringskosten[%] oranjelijn:administratiekostenalsdeelvanuitvoeringskostenbenchmark MARKT 73% 71% % 71% Gemiddeldpensioen*:uitkeringenperpensioengerechtigde totalepensioenuitkeringenperpensioengerechtigde[eur,cagr%] Deeluitvoeringskostenperdeelnemer*vangemiddeld pensioen* uitvoeringskostenperdeelnemer*alsdeelvanhetgemiddeldpensioen*[%] 3.9% 2.4% 2.4% 7,642 7,568 7,726 7, % 5,930 6,277 6,518 6, % 1.4% 1.6% 1.5% 2010

10 Bijlage1:Balans Belegdvermogen belegdvermogenpensioenfonds [EURm,CAGR%] Belegdvermogenrisico pensioenfonds [EURm,CAGR%] Belegdvermogenrisico deelnemer [EURm,CAGR%] Dekkingsgraad dekkingsgraad[%,δ%pt],oranjelijn: dekkingsgraadbenchmark MARKT pt % 114.3% % 107.3% Herverzekerdetechnische voorzieningen [EURm,CAGR%] Technischevoorzieningen [EURm,CAGR%] Bijlage2:Staatvanbatenenlasten Saldobatenlasten saldobatenlasten[eurm] Baten totaalbatenpensioenfonds[eurm] Premiebijdragen premiebijdragen[eurm,cagr%] Beleggingsopbrengsten beleggingsopbrengsten[eurm] Lasten totaallastenpensioenfonds[eurm] Pensioenuitvoeringskosten pensioenuitvoeringskosten[eurm,cagr %] ( 39) ( 50) ( 51) Pensioenuitkeringen pensioenuitkeringen[eurm,cagr%] Deinformatieopdezefactsheetisafkomstiguitopenbarebronnenenisnietuitputend.HoewelExeleratingdezeinformatiezorgvuldigsamengesteld,staatzijnietinvoordejuistheid, voledigheidenactualiteitvandeinformatieuitopenbarebronnen.exeleratingisderhalvenietaansprakelijkvoorgeledenschadeontstaandoorproblemen,welkedanook,inde aanleveringvaninformatiedoorvoornoemdeopenbarebronnen.